有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)

(1)【投資状況】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		75,170,534	55.88
	内 日本	75,170,534	55.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,346,236	44.12
純資産総額		134,516,770	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		271,930,875	90.69
	内 日本	271,930,875	90.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,914,832	9.31
純資産総額		299,845,707	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		298,337,310,120	98.42
	内 日本	298,337,310,120	98.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,783,888,638	1.58
純資産総額		303,121,198,758	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,626,700,000	1.53
	内 日本	4,626,700,000	1.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		289,165,936,100	83.81
	内 日本	289,165,936,100	83.81
地方債証券		22,861,857,806	6.63
	内 日本	22,861,857,806	6.63
特殊債券		14,869,558,465	4.31
	内 日本	14,869,558,465	4.31
社債券		16,234,515,570	4.71
	内 日本	16,033,595,570	4.65
	内 オランダ	200,920,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,891,910,387	0.55
純資産総額		345,023,778,328	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		289,825,801,783	95.22
	内 アメリカ	180,587,452,216	59.33
	内 イギリス	20,370,583,105	6.69
	内 フランス	12,181,289,613	4.00
	内 ドイツ	11,745,181,536	3.86
	内 カナダ	11,138,098,468	3.66
	内 スイス	10,074,696,705	3.31
	内 オーストラリア	7,199,134,112	2.37
	内 オランダ	5,980,435,245	1.96
	内 アイルランド	4,121,072,826	1.35
	内 スペイン	3,943,134,799	1.30
	内 スウェーデン	3,107,981,339	1.02
	内 香港	2,896,049,479	0.95
	内 イタリア	2,633,672,051	0.87
	内 デンマーク	2,071,652,575	0.68
	内 ジャージィー	1,656,441,669	0.54
	内 シンガポール	1,524,801,641	0.50
	内 バミューダ	1,346,105,197	0.44
	内 ベルギー	1,317,750,992	0.43
	内 フィンランド	1,251,231,230	0.41
	内 ケイマン諸島	861,283,862	0.28
	内 ノルウェー	829,882,282	0.27
	内 オランダ領キュラソー	794,590,958	0.26
	内 イスラエル	542,550,400	0.18
	内 ルクセンブルグ	389,816,251	0.13
	内 オーストリア	308,686,985	0.10
	内 ニュージーランド	181,765,299	0.06
	内 ポルトガル	180,974,659	0.06
	内 パナマ	175,216,749	0.06
	内 リベリア	151,804,972	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	90,892,839	0.03
	内 マン島	90,274,421	0.03
	内 パプアニューギニア	61,082,771	0.02
	内 モーリシャス	20,214,537	0.01
投資信託受益証券		831,332,570	0.27
	内 オーストラリア	666,313,005	0.22
	内 シンガポール	165,019,565	0.05
投資証券		6,138,783,662	2.02
	内 アメリカ	5,231,945,408	1.72
	内 フランス	382,788,059	0.13
	内 イギリス	328,286,466	0.11
	内 香港	151,794,054	0.05
	内 カナダ	43,969,675	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,577,354,415	2.49
純資産総額		304,373,272,430	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		325,522,410	0.11
	-	325,522,410	0.11
株価指数先物取引(買建)		7,729,929,356	2.54
	内 アメリカ	5,220,349,863	1.72
	内 ドイツ	1,471,867,007	0.48
	内 イギリス	560,898,620	0.18
	内 カナダ	282,052,530	0.09
	内 オーストラリア	194,761,336	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		217,076,142,790	101.79
	内 アメリカ	92,100,134,812	43.19
	内 フランス	22,770,020,770	10.68
	内 イタリア	21,658,155,756	10.16
	内 ドイツ	15,773,469,218	7.40
	内 イギリス	15,493,576,091	7.27
	内 スペイン	14,032,519,839	6.58
	内 ベルギー	5,708,826,486	2.68
	内 オランダ	4,796,776,106	2.25
	内 カナダ	4,537,068,365	2.13
	内 オーストラリア	4,536,074,428	2.13
	内 オーストリア	3,731,982,768	1.75
	内 アイルランド	1,747,639,925	0.82
	内 メキシコ	1,723,766,782	0.81
	内 ポーランド	1,426,826,998	0.67
	内 フィンランド	1,345,022,471	0.63
	内 南アフリカ	1,308,242,645	0.61
	内 デンマーク	1,275,850,273	0.60
	内 マレーシア	923,285,660	0.43
	内 シンガポール	811,654,854	0.38
	内 スウェーデン	767,565,115	0.36
	内 ノルウェー	607,683,428	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,815,170,134	△1.79
純資産総額		213,260,972,656	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		9,568,445,762	4.49
	-	9,568,445,762	4.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		59,546,145,041	92.25
	内 ケイマン諸島	9,411,766,518	14.58
	内 韓国	9,262,342,566	14.35
	内 台湾	6,639,872,241	10.29
	内 中国	5,971,244,698	9.25
	内 インド	5,133,701,921	7.95
	内 ブラジル	4,414,531,775	6.84
	内 南アフリカ	3,907,975,116	6.05
	内 ロシア	2,019,483,505	3.13
	内 香港	1,982,041,724	3.07
	内 マレーシア	1,518,425,496	2.35
	内 タイ	1,470,688,862	2.28
	内 メキシコ	1,456,394,086	2.26
	内 インドネシア	1,161,116,750	1.80
	内 チリ	757,491,911	1.17
	内 ポーランド	740,331,443	1.15
	内 フィリピン	590,318,687	0.91
	内 バミューダ	535,296,518	0.83
	内 トルコ	525,614,216	0.81
	内 アラブ首長国連邦	402,749,319	0.62
	内 カタール	383,546,596	0.59
	内 コロンビア	270,795,741	0.42
	内 アメリカ	237,345,442	0.37
	内 ギリシャ	209,048,833	0.32
	内 ハンガリー	186,215,286	0.29
	内 チェコ	125,230,202	0.19
	内 エジプト	69,124,290	0.11
	内 マン島	50,738,496	0.08
	内 パキスタン	45,641,311	0.07
	内 ペルー	33,077,500	0.05
	内 ルクセンブルグ	15,543,310	0.02
	内 マルタ	13,820,029	0.02
	内 オランダ	4,630,653	0.01
投資信託受益証券		304,660,028	0.47
	内 メキシコ	304,660,028	0.47
投資証券		126,448,552	0.20
	内 メキシコ	65,258,565	0.10
	内 南アフリカ	46,232,161	0.07
	内 トルコ	14,957,826	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,572,398,810	7.08
純資産総額		64,549,652,431	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		100,455,890	0.16
	-	100,455,890	0.16
為替予約取引(売建)		787,956,000	△1.22
	-	787,956,000	△1.22
株価指数先物取引(買建)		4,586,207,890	7.10
	内 アメリカ	4,586,207,890	7.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		110,073,236,781	96.74
	内 トルコ	16,215,000,718	14.25
	内 メキシコ	14,524,984,118	12.77
	内 ロシア	12,748,115,140	11.20
	内 ブラジル	11,348,299,915	9.97
	内 インドネシア	11,241,727,184	9.88
	内 コロンビア	9,908,877,422	8.71
	内 フィリピン	8,012,699,650	7.04
	内 パナマ	5,695,217,218	5.01
	内 ハンガリー	5,309,257,862	4.67
	内 ペルー	4,957,454,421	4.36
	内 南アフリカ	4,327,275,616	3.80
	内 クロアチア	3,396,518,708	2.98
	内 ルーマニア	2,387,808,809	2.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,713,403,189	3.26
純資産総額		113,786,639,970	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		81,982,500	△0.07
	-	81,982,500	△0.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。