有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月13日-平成28年7月21日)

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【提出】: 2016/10/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
世界分散投資戦略ファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2016年09月限)	買建	6	米ドル	525,745	54,246,369	553,320	57,091,556	3.91
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2016年09月限)	買建	4	米ドル	360,803	37,227,653	382,080	39,423,013	2.70
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2016年09月限)	買建	13	米ドル	1,363,435	140,679,221	1,413,912.5	145,887,488	10.01
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2016年09月限)	売建	1	米ドル	16,350	1,686,992	14,525	1,498,689	△0.10
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2016年10月限)	売建	2	米ドル	33,750	3,482,323	33,550	3,461,688	△0.23
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2016年09月限)	買建	23	米ドル	977,925	100,902,302	1,033,390	106,625,173	7.31
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	ラッセル2000ミニ指数先物(2016年09月限)	買建	5	米ドル	592,330	61,116,611	622,950	64,275,980	4.41
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2016年09月限)	買建	4	カナダドル	677,440	53,307,754	685,120	53,912,092	3.70
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2016年09月限)	売建	1	ユーロ	263,612.5	30,302,256	266,600	30,645,670	△2.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2016年09月限)	買建	14	ユーロ	402,400	46,255,879	424,620	48,810,067	3.35
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2016年09月限)	買建	1	豪ドル	137,525	10,659,563	136,475	10,578,177	0.72
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2016年09月限)	買建	3	スイスフラン	240,560	25,227,526	247,230	25,927,008	1.77
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2016年09月限)	売建	3	香港ドル	3,414,500	45,412,850	3,442,350	45,783,255	△3.14
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2016年09月限)	買建	2	シンガポールドル	62,500	4,728,125	62,270	4,710,725	0.32
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2016年09月限)	買建	2	ユーロ	170,960	19,651,852	173,756	19,973,252	1.37
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2016年09月限)	買建	2	ユーロ	180,020	20,693,299	182,280	20,953,086	1.43
債券先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2016年12月限)	売建	3	米ドル	364,148.43	37,572,834	363,703.14	37,526,889	△2.57
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2016年12月限)	買建	2	米ドル	340,718.76	35,155,362	340,625	35,145,687	2.41
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2016年12月限)	買建	1	米ドル	131,125	13,529,477	130,921.88	13,508,519	0.92
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2016年12月限)	売建	8	カナダドル	1,171,920	92,218,382	1,173,360	92,331,697	△6.33
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2016年09月限)	売建	5	ユーロ	664,340	76,365,883	668,200	76,809,590	△5.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2016年09月限)	買建	5	ユーロ	725,580	83,405,422	729,200	83,821,540	5.75
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2016年09月限)	買建	5	ユーロ	837,820	96,307,408	838,650	96,402,815	6.61
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2016年09月限)	売建	1	ユーロ	194,140	22,316,393	194,220	22,325,589	△1.53
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2016年09月限)	買建	7	ユーロ	1,110,530	127,655,423	1,131,690	130,087,764	8.93
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2016年09月限)	売建	22	ユーロ	2,461,255	282,921,257	2,464,330	283,274,731	△19.44
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2016年09月限)	売建	2	豪ドル	226,084.82	17,523,833	226,999.44	17,594,726	△1.20
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2016年09月限)	買建	6	豪ドル	817,117.97	63,334,815	826,372.8	64,052,154	4.39
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2016年12月限)	買建	3	英ポンド	393,810	53,124,969	394,560	53,226,144	3.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月13日-平成28年7月21日)

開示資料

決算