有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
世界分散投資戦略ファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2019年09月限)	買建	3	米ドル	397,545	42,322,641	395,670	42,123,028	1.08
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2019年09月限)	買建	2	米ドル	151,385	16,116,447	149,750	15,942,384	0.41
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2019年09月限)	売建	3	米ドル	477,420	50,826,131	462,720	49,261,170	△1.26
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2019年09月限)	買建	37	米ドル	5,414,587.5	576,436,985	5,414,487.5	576,426,338	14.84
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2019年09月限)	売建	3	米ドル	60,930	6,486,607	55,425	5,900,545	△0.15
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2019年09月限)	買建	12	米ドル	599,980	63,873,873	585,600	62,342,976	1.60
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2019年09月限)	買建	3	カナダドル	591,108	47,353,662	587,100	47,032,581	1.21
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2019年09月限)	買建	2	ユーロ	619,100	72,824,733	591,775	69,610,493	1.79
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2019年09月限)	買建	12	ユーロ	417,480	49,108,172	409,320	48,148,311	1.24
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2019年09月限)	売建	4	英ポンド	294,420	38,180,385	287,080	37,228,534	△0.95
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2019年09月限)	買建	6	スイスフラン	588,760	63,509,541	589,560	63,595,836	1.63
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2019年09月限)	買建	1	香港ドル	1,277,700	17,338,389	1,282,300	17,400,811	0.44
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI台湾株価指数先物(2019年09月限)	売建	4	米ドル	153,840	16,377,805	153,880	16,382,064	△0.42
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2019年09月限)	買建	7	シンガポールドル	246,155	18,875,165	247,485	18,977,149	0.48
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2019年09月限)	買建	6	ユーロ	513,210	60,368,893	527,694	62,072,645	1.59
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2019年09月限)	売建	11	スウェーデンクローナ	1,689,600	18,382,848	1,713,800	18,646,144	△0.48
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2019年09月限)	買建	30	ズロチ	1,250,100	33,527,682	1,240,200	33,262,164	0.85
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2019年09月限)	買建	9	ユーロ	966,060	113,637,638	997,182	117,298,518	3.02
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2019年09月限)	買建	14	ユーロ	738,200	86,834,466	762,650	89,710,518	2.31
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2019年09月限)	売建	1	日本円	153,448,920	153,448,920	155,200,000	155,200,000	△3.99
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2019年12月限)	買建	8	米ドル	959,562.48	102,155,021	959,062.48	102,101,791	2.62
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2019年12月限)	買建	25	米ドル	4,136,718.75	440,395,079	4,131,250	439,812,875	11.32
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2019年12月限)	買建	17	米ドル	2,240,546.96	238,528,629	2,237,625	238,217,557	6.13
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2019年12月限)	買建	4	米ドル	790,187.52	84,123,363	788,875	83,983,632	2.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2019年09月限)	売建	24	ユーロ	3,218,460	378,587,449	3,267,360	384,339,556	△9.89
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2019年09月限)	買建	2	ユーロ	283,910	33,396,334	291,880	34,333,844	0.88
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTS先物(2019年09月限)	売建	12	ユーロ	1,341,980	157,857,106	1,356,720	159,590,973	△4.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2019年09月限)	買建	4	ユーロ	813,880	95,736,705	896,720	105,481,172	2.71
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2019年09月限)	買建	4	ユーロ	661,100	77,765,194	681,680	80,186,018	2.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2019年09月限)	売建	78	ユーロ	8,749,720	1,029,229,560	8,779,290	1,032,707,881	△26.60
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2019年09月限)	買建	11	豪ドル	1,595,718.85	114,221,554	1,637,998.34	117,247,919	3.02
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2019年12月限)	買建	9	英ポンド	1,207,080	156,534,134	1,213,560	157,374,460	4.05

その他の資産として、下記の通り通貨オプション取引を利用しています。
評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	SP2500P1909	買建	4	米ドル	4,096	436,060	480	51,100	0.00
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	SP2650P1909	買建	4	米ドル	5,056	538,262	1,560	166,077	0.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

開示資料

決算