有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)

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【提出】: 2017/10/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
世界分散投資戦略ファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2017年09月限)	買建	1	日本円	16,140,486	16,140,486	16,210,000	16,210,000	0.55
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2017年09月限)	買建	1	日本円	19,450,486	19,450,486	19,690,000	19,690,000	0.67
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2017年09月限)	買建	7	米ドル	766,605	84,648,528	765,485	84,524,853	2.90
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2017年09月限)	売建	3	米ドル	348,585	38,490,755	356,100	39,320,562	△1.35
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	S&P500株価指数先物(2017年09月限)	買建	1	米ドル	607,075	67,033,222	613,950	67,792,359	2.33
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2017年09月限)	買建	8	米ドル	973,205	107,461,295	982,300	108,465,563	3.73
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2017年09月限)	売建	8	米ドル	108,450	11,975,043	105,400	11,638,265	△0.40
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2017年10月限)	売建	2	米ドル	29,300	3,235,306	28,150	3,108,323	△0.10
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2017年09月限)	買建	2	米ドル	107,590	11,880,088	108,580	11,989,403	0.41
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	ラッセル2000ミニ指数先物(2017年09月限)	買建	9	米ドル	638,805	70,536,846	625,905	69,112,426	2.37
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2017年09月限)	買建	4	カナダドル	715,928	62,586,427	710,000	62,068,200	2.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2017年09月限)	買建	1	ユーロ	311,162.5	40,868,082	300,162.5	39,423,342	1.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2017年09月限)	買建	10	ユーロ	351,050	46,106,907	340,400	44,708,134	1.53
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2017年09月限)	売建	2	ユーロ	212,675	27,932,732	214,940	28,230,218	△0.97
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2017年09月限)	売建	1	豪ドル	141,575	12,380,733	141,250	12,352,312	△0.42
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2017年09月限)	買建	1	英ポンド	73,950	10,551,186	73,650	10,508,382	0.36
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2017年09月限)	買建	3	スイスフラン	267,670	30,685,689	265,440	30,430,041	1.04
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2017年09月限)	買建	4	香港ドル	5,493,500	77,513,284	5,595,800	78,956,737	2.71
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI台湾株価指数先物(2017年09月限)	買建	2	米ドル	78,900	8,712,138	79,120	8,736,430	0.30
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2017年09月限)	買建	6	シンガポールドル	217,560	17,700,681	218,430	17,771,464	0.61
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2017年09月限)	売建	5	ユーロ	522,400	68,612,013	512,710	67,339,330	△2.31
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2017年09月限)	買建	19	スウェーデンクローナ	2,940,190	40,721,632	2,914,600	40,367,210	1.38
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2017年09月限)	買建	1	ユーロ	104,810	13,765,745	102,540	13,467,603	0.46
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2017年09月限)	買建	11	ユーロ	566,960	74,464,528	556,050	73,031,607	2.51
債券先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2017年12月限)	買建	10	米ドル	2,162,343.8	238,766,002	2,162,968.8	238,835,014	8.21
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2017年12月限)	売建	8	米ドル	946,312.48	104,491,823	947,437.52	104,616,050	△3.59
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2017年12月限)	売建	5	米ドル	782,031.25	86,351,890	778,281.25	85,937,815	△2.95
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2017年12月限)	売建	17	米ドル	2,150,765.7	237,487,545	2,155,812.5	238,044,815	△8.18
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2017年12月限)	売建	4	米ドル	677,343.76	74,792,297	673,250	74,340,265	△2.55
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2017年12月限)	売建	8	カナダドル	1,103,760	96,490,698	1,108,080	96,868,353	△3.33
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2017年09月限)	買建	3	ユーロ	398,130	52,290,394	399,480	52,467,703	1.80
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2017年09月限)	売建	2	ユーロ	272,840	35,834,805	273,780	35,958,265	△1.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2017年09月限)	売建	1	ユーロ	167,640	22,017,837	168,440	22,122,909	△0.76
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2017年09月限)	買建	2	ユーロ	297,500	39,073,650	301,120	39,549,100	1.36
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2017年09月限)	売建	6	豪ドル	788,628.24	68,965,538	774,032.22	67,689,117	△2.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)

開示資料

決算