有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
世界分散投資戦略ファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2019年03月限)	買建	1	日本円	16,127,986	16,127,986	16,060,000	16,060,000	0.34
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2019年03月限)	買建	9	米ドル	1,110,915	123,167,146	1,170,360	129,757,812	2.76
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2019年03月限)	買建	11	米ドル	1,505,175	166,878,751	1,566,785	173,709,448	3.70
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2019年03月限)	買建	26	米ドル	3,495,725	387,571,032	3,633,500	402,846,145	8.59
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2019年03月限)	買建	7	カナダドル	1,281,840	108,071,929	1,340,360	113,005,747	2.41
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2019年03月限)	買建	4	ユーロ	1,121,200	141,372,108	1,148,350	144,795,449	3.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2019年03月限)	買建	11	ユーロ	343,860	43,357,307	360,690	45,479,401	0.97
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2019年03月限)	買建	2	ユーロ	196,010	24,714,902	204,630	25,801,796	0.55
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2019年03月限)	買建	2	豪ドル	298,800	23,706,791	306,550	24,321,676	0.51
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2019年03月限)	売建	5	英ポンド	342,755	50,607,774	354,025	52,271,790	△1.11
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2019年03月限)	買建	5	スイスフラン	450,320	49,913,468	465,800	51,629,270	1.10
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2019年03月限)	買建	1	香港ドル	1,450,600	20,496,978	1,436,850	20,302,690	0.43
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI台湾株価指数先物(2019年03月限)	買建	2	米ドル	76,460	8,477,121	76,400	8,470,468	0.18
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2019年03月限)	売建	3	シンガポールドル	109,755	9,029,543	108,600	8,934,522	△0.19
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2019年03月限)	買建	1	ユーロ	90,335	11,390,340	92,038	11,605,071	0.24
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2019年03月限)	買建	6	スウェーデンクローナ	953,550	11,404,458	945,000	11,302,200	0.24
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2019年03月限)	売建	7	ズロチ	333,200	9,742,768	326,900	9,558,556	△0.20
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2019年03月限)	買建	1	ユーロ	107,550	13,560,979	108,042	13,623,015	0.29
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2019年03月限)	売建	5	日本円	762,600,000	762,600,000	763,700,000	763,700,000	△16.28
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2019年06月限)	買建	38	米ドル	4,362,578.22	483,679,047	4,357,828.22	483,152,414	10.30
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2019年06月限)	買建	20	米ドル	2,915,625	323,255,343	2,898,125	321,315,118	6.85
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2019年06月限)	買建	37	米ドル	4,532,500	502,518,275	4,522,093.75	501,364,534	10.69
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2019年06月限)	買建	18	米ドル	2,910,375	322,673,277	2,886,187.5	319,991,608	6.82
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2019年06月限)	買建	9	カナダドル	1,226,700	103,423,077	1,224,000	103,195,440	2.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2019年03月限)	売建	34	ユーロ	4,510,780	568,764,249	4,516,220	569,450,179	△12.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2019年03月限)	買建	3	ユーロ	383,970	48,414,779	383,700	48,380,733	1.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2019年03月限)	買建	9	ユーロ	1,640,980	206,911,166	1,664,640	209,894,455	4.47
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2019年03月限)	買建	10	ユーロ	1,523,960	192,156,117	1,530,000	192,917,700	4.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2019年03月限)	売建	56	ユーロ	6,266,960	790,200,982	6,262,760	789,671,406	△16.84
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2019年03月限)	買建	10	豪ドル	1,122,436.2	89,054,088	1,127,126.7	89,426,232	1.90
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2019年03月限)	買建	9	豪ドル	1,209,651.15	95,973,721	1,218,013.65	96,637,201	2.06
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2019年06月限)	買建	8	英ポンド	1,018,800	150,425,820	1,007,920	148,819,388	3.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)

開示資料

決算