有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)

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【提出】: 2020/04/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
世界分散投資戦略ファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2020年03月限)	買建	2	日本円	31,992,240	31,992,240	29,990,000	29,990,000	0.90
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2020年03月限)	買建	3	米ドル	421,850	46,163,045	383,280	41,942,329	1.26
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2020年03月限)	売建	1	米ドル	183,185	20,045,933	167,655	18,346,486	△0.55
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2020年03月限)	買建	23	米ドル	3,817,650	417,765,439	3,400,550	372,122,185	11.20
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2020年03月限)	売建	1	米ドル	15,410	1,686,316	26,275	2,875,273	△0.08
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2020年03月限)	買建	18	米ドル	1,037,610	113,545,661	911,160	99,708,236	3.00
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2020年03月限)	売建	2	カナダドル	418,880	34,214,118	397,480	32,466,166	△0.97
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2020年03月限)	買建	3	ユーロ	1,015,800	122,221,056	928,650	111,735,168	3.36
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2020年03月限)	買建	11	ユーロ	416,900	50,161,408	380,270	45,754,086	1.37
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2020年03月限)	買建	2	ユーロ	227,100	27,324,672	228,130	27,448,601	0.82
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2020年03月限)	買建	7	スイスフラン	754,790	85,321,461	710,640	80,330,744	2.41
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2020年03月限)	売建	4	香港ドル	5,309,600	74,546,784	5,337,600	74,939,904	△2.25
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI台湾株価指数先物(2020年03月限)	買建	4	米ドル	175,800	19,237,794	172,720	18,900,749	0.56
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2020年03月限)	買建	9	ユーロ	904,520	108,831,847	809,316	97,376,900	2.93
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2020年03月限)	買建	5	スウェーデンクローナ	951,750	10,773,810	860,500	9,740,860	0.29
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2020年03月限)	買建	50	ズロチ	2,182,000	60,725,060	1,857,000	51,680,310	1.55
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2020年03月限)	買建	9	ユーロ	1,132,416	136,252,293	1,007,586	121,232,747	3.65
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2020年03月限)	買建	5	ユーロ	305,185	36,719,860	274,650	33,045,888	0.99
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2020年03月限)	売建	1	日本円	152,658,900	152,658,900	154,070,000	154,070,000	△4.63
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2020年06月限)	買建	37	米ドル	8,029,288.97	878,645,091	8,049,234.56	880,827,736	26.52
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2020年06月限)	買建	10	米ドル	1,678,437.5	183,671,416	1,674,687.5	183,261,053	5.51
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2020年06月限)	買建	26	米ドル	3,471,812.5	379,920,441	3,466,531.38	379,342,528	11.42
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2020年03月限)	売建	31	ユーロ	4,153,220	499,715,429	4,197,400	505,031,168	△15.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2020年06月限)	買建	4	ユーロ	589,020	70,870,886	588,560	70,815,538	2.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2020年03月限)	売建	49	ユーロ	5,483,100	659,726,591	5,499,270	661,672,166	△19.92
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2020年03月限)	売建	10	豪ドル	1,155,453.3	83,123,310	1,161,612.4	83,566,396	△2.51
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2020年06月限)	買建	14	英ポンド	1,880,880	265,410,977	1,891,540	266,915,209	8.03

その他の資産として、下記の通り通貨オプション取引を利用しています。
評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	SP2800P2003	買建	4	米ドル	4,016	439,471	24,000	2,626,320	0.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)

開示資料

決算