有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)

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【提出】: 2018/04/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
世界分散投資戦略ファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2018年03月限)	買建	8	日本円	148,101,458	148,101,458	141,440,000	141,440,000	3.57
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2018年03月限)	買建	18	米ドル	2,332,755	250,467,904	2,288,610	245,728,051	6.21
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2018年03月限)	買建	4	米ドル	299,210	32,126,178	307,660	33,033,452	0.83
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2018年03月限)	買建	4	米ドル	544,635	58,477,459	553,260	59,403,524	1.50
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	S&P500株価指数先物(2018年03月限)	買建	1	米ドル	702,750	75,454,267	686,875	73,749,768	1.86
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2018年03月限)	買建	6	米ドル	812,375	87,224,703	824,250	88,499,721	2.23
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2018年03月限)	売建	3	米ドル	54,530	5,854,885	52,575	5,644,977	△0.14
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2018年03月限)	売建	1	米ドル	57,010	6,121,163	59,930	6,434,684	△0.16
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2018年03月限)	買建	1	カナダドル	178,540	15,009,858	185,720	15,613,480	0.39
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2018年03月限)	買建	1	ユーロ	335,725	44,073,978	311,837.5	40,938,027	1.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2018年03月限)	買建	8	ユーロ	284,040	37,288,772	276,160	36,254,284	0.91
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2018年03月限)	買建	2	ユーロ	238,275	31,280,742	227,000	29,800,560	0.75
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2018年03月限)	買建	3	豪ドル	443,150	37,073,929	452,700	37,872,882	0.95
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2018年03月限)	買建	2	英ポンド	152,185	22,715,134	145,270	21,683,000	0.54
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2018年03月限)	買建	7	スイスフラン	657,860	75,199,975	623,560	71,279,139	1.80
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2018年03月限)	買建	1	香港ドル	1,573,200	21,568,572	1,570,050	21,525,385	0.54
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2018年03月限)	売建	8	シンガポールドル	324,160	26,273,168	322,880	26,169,424	△0.66
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2018年03月限)	買建	14	スウェーデンクローナ	2,119,950	27,644,148	2,208,500	28,798,840	0.72
	ノルウェー	オスロ証券取引所	OBX株価指数先物(2018年03月限)	買建	20	ノルウェークローネ	1,473,200	20,079,716	1,501,820	20,469,806	0.51
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2018年03月限)	買建	40	ズロチ	2,004,460	63,020,222	1,934,400	60,817,535	1.53
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2018年03月限)	買建	3	ユーロ	313,210	41,118,209	322,560	42,345,676	1.07
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2018年03月限)	売建	1	日本円	150,908,920	150,908,920	150,930,000	150,930,000	△3.81
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2018年06月限)	売建	19	米ドル	4,038,687.5	433,633,876	4,036,906.25	433,442,624	△10.95
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2018年06月限)	売建	8	米ドル	912,312.48	97,954,990	910,687.52	97,780,519	△2.47
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2018年06月限)	売建	12	米ドル	1,440,656.28	154,683,264	1,437,562.56	154,351,092	△3.90
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2018年06月限)	売建	5	米ドル	771,406.25	82,825,886	773,125	83,010,430	△2.09
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2018年06月限)	売建	10	カナダドル	1,310,500	110,173,735	1,313,100	110,392,317	△2.78
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2018年03月限)	売建	9	ユーロ	1,179,090	154,790,933	1,178,280	154,684,597	△3.90
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2018年06月限)	売建	9	ユーロ	1,169,130	153,483,385	1,171,170	153,751,197	△3.88
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2018年03月限)	売建	4	ユーロ	546,960	71,804,908	546,600	71,757,648	△1.81
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2018年06月限)	売建	1	ユーロ	133,700	17,552,136	134,900	17,709,672	△0.44
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2018年03月限)	売建	8	ユーロ	1,282,270	168,336,404	1,273,600	167,198,208	△4.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2018年06月限)	売建	4	ユーロ	622,200	81,682,415	626,120	82,197,033	△2.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2018年03月限)	買建	3	ユーロ	479,060	62,890,997	483,720	63,502,761	1.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2018年03月限)	買建	41	ユーロ	4,588,955	602,438,013	4,589,130	602,460,986	15.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2018年06月限)	買建	8	ユーロ	893,680	117,322,311	893,840	117,343,315	2.96
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2018年03月限)	買建	5	豪ドル	556,872.1	46,587,920	556,949.35	46,594,382	1.17
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2018年03月限)	売建	8	豪ドル	1,017,837.91	85,152,315	1,026,370.64	85,866,165	△2.17
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2018年06月限)	売建	12	英ポンド	1,448,880	216,259,828	1,447,560	216,062,805	△5.46

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開示資料

決算