有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)

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【提出】: 2022/10/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
世界分散投資戦略ファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2022年09月限)	買建	7	米ドル	1,087,070	150,700,513	1,112,125	154,173,887	3.08
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2022年09月限)	売建	1	米ドル	99,060	13,732,687	92,815	12,866,943	△0.25
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2022年09月限)	買建	6	米ドル	1,498,630	207,755,078	1,483,050	205,595,220	4.11
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2022年09月限)	買建	28	米ドル	5,270,050	730,587,032	5,582,500	773,901,974	15.48
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P素材株先物(2022年09月限)	売建	2	米ドル	165,360	22,923,856	161,360	22,369,336	△0.44
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P金融株先物(2022年09月限)	売建	10	米ドル	1,012,575	140,373,267	1,024,125	141,974,445	△2.84
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2022年09月限)	買建	2	米ドル	101,220	14,032,129	97,910	13,573,263	0.27
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2022年09月限)	買建	1	カナダドル	236,340	25,035,496	235,440	24,940,159	0.49
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2022年09月限)	売建	1	ユーロ	339,125	47,148,548	323,525	44,979,680	△0.89
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2022年09月限)	売建	3	ユーロ	110,700	15,390,620	106,680	14,831,720	△0.29
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2022年09月限)	買建	1	豪ドル	162,625	15,472,143	172,950	16,454,463	0.32
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2022年09月限)	売建	7	英ポンド	505,840	81,844,912	515,025	83,331,045	△1.66
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2022年09月限)	買建	4	スイスフラン	433,960	61,795,904	435,880	62,069,312	1.24
	香港	香港先物取引所	MSCI台湾株価指数先物(2022年09月限)	買建	4	米ドル	234,860	32,558,642	230,960	32,017,984	0.64
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2022年09月限)	買建	3	香港ドル	2,998,650	52,956,159	2,980,800	52,640,928	1.05
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 指数先物(2022年09月限)	買建	6	米ドル	81,534	11,303,058	80,538	11,164,982	0.22
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2022年09月限)	買建	10	シンガポールドル	295,350	29,295,767	292,300	28,993,237	0.58
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2022年09月限)	買建	16	スウェーデンクローナ	3,242,210	42,083,886	3,112,000	40,393,760	0.80
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2022年09月限)	売建	15	ズロチ	510,900	15,033,078	458,700	13,497,109	△0.27
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2022年09月限)	買建	2	ユーロ	292,192	40,623,454	276,012	38,373,948	0.76
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2022年09月限)	売建	2	ユーロ	126,630	17,605,368	124,190	17,266,135	△0.34
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2022年09月限)	売建	2	日本円	298,267,800	298,267,800	299,060,000	299,060,000	△5.98
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2022年12月限)	買建	38	米ドル	4,235,171.8	587,121,866	4,211,171.78	583,794,743	11.67
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2022年12月限)	買建	36	米ドル	4,906,125	680,136,109	4,905,000	679,980,150	13.60
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2022年12月限)	買建	28	米ドル	3,286,062.64	455,546,863	3,278,187.64	454,455,151	9.09
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2022年12月限)	買建	20	米ドル	2,997,031.2	415,478,435	3,008,750	417,103,012	8.34
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2022年12月限)	買建	35	カナダドル	4,390,400	465,075,072	4,364,150	462,294,409	9.24
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2022年09月限)	買建	7	ユーロ	849,550	118,112,936	840,070	116,794,931	2.33
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTS先物(2022年09月限)	売建	7	ユーロ	765,940	106,488,636	756,210	105,135,875	△2.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2022年09月限)	買建	6	ユーロ	1,032,800	143,590,184	990,960	137,773,166	2.75
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2022年09月限)	買建	6	ユーロ	815,010	113,310,840	828,840	115,233,624	2.30
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2022年09月限)	売建	99	ユーロ	10,776,770	1,498,294,329	10,763,280	1,496,418,816	△29.93
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2022年09月限)	買建	10	豪ドル	1,218,915.85	115,967,653	1,198,662.1	114,040,710	2.28

その他の資産として、下記の通り株価指数オプション取引を利用しています。
評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	株価指数S&P500オプション 4000 プットオプション(2022年09月限)	買建	2	米ドル	4,268	591,673	17,240	2,389,981	0.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)

開示資料

決算