有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/23-2024/07/22)

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【提出】: 2024/10/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
世界分散投資戦略ファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2024年09月限)	買建	4	日本円	107,896,480	107,896,480	108,620,000	108,620,000	2.06
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2024年09月限)	買建	4	米ドル	807,480	116,923,104	828,780	120,007,344	2.27
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2024年09月限)	売建	6	米ドル	613,140	88,782,672	663,150	96,024,120	△1.82
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2024年09月限)	買建	4	米ドル	1,610,554	233,208,220	1,551,460	224,651,408	4.26
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2024年09月限)	買建	26	米ドル	7,174,942.5	1,038,931,674	7,293,000	1,056,026,400	20.05
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2024年09月限)	売建	1	米ドル	15,710	2,274,807	15,935.1	2,307,402	△0.04
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2024年09月限)	買建	9	米ドル	491,150	71,118,520	494,280	71,571,744	1.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Mini DAX株価指数先物(2024年09月限)	買建	4	ユーロ	357,390	57,339,652	379,000	60,806,760	1.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2024年09月限)	買建	39	ユーロ	1,919,325	307,936,504	1,940,250	311,293,710	5.91
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2024年09月限)	買建	4	英ポンド	330,570	63,039,699	336,060	64,086,642	1.21
	香港	香港先物取引所	MSCI台湾株価指数先物(2024年09月限)	買建	7	米ドル	627,480	90,859,104	628,880	91,061,824	1.72
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2024年09月限)	売建	9	スウェーデンクローナ	2,250,045	31,883,137	2,335,725	33,097,223	△0.62
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2024年09月限)	買建	2	ユーロ	357,092	57,291,840	370,292	59,409,648	1.12
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2024年09月限)	売建	2	日本円	285,837,800	285,837,800	289,440,000	289,440,000	△5.49
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2024年12月限)	売建	12	米ドル	2,492,062.56	360,850,658	2,492,625	360,932,100	△6.85
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2024年12月限)	買建	18	米ドル	2,234,250	323,519,400	2,228,062.5	322,623,450	6.12
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2024年12月限)	買建	19	米ドル	2,165,703.22	313,593,827	2,163,625	313,292,900	5.95
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2024年12月限)	買建	4	米ドル	532,937.52	77,169,353	531,875	77,015,500	1.46
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2024年12月限)	買建	38	カナダドル	4,714,660	506,071,605	4,689,200	503,338,728	9.56
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2024年09月限)	買建	2	ユーロ	267,080	42,850,316	268,600	43,094,184	0.81
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2024年09月限)	買建	18	ユーロ	2,270,320	364,250,140	2,268,180	363,906,797	6.91
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2024年09月限)	売建	71	ユーロ	7,486,145	1,201,077,103	7,545,525	1,210,604,031	△22.99
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2024年09月限)	売建	6	豪ドル	632,047.5	62,218,755	641,661.36	63,165,144	△1.19
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2024年09月限)	買建	15	豪ドル	1,726,483.18	169,955,006	1,750,660.5	172,335,019	3.27
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2024年12月限)	買建	6	英ポンド	595,200	113,504,640	590,940	112,692,258	2.14

その他の資産として、下記の通り株価指数オプション取引を利用しています。
評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	株価指数S&P500オプション 5200 プットオプション(2024年09月限)	買建	4	米ドル	5,576	807,406	3,320	480,736	0.00
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	株価指数S&P500オプション 5100 プットオプション(2024年09月限)	買建	2	米ドル	1,988	287,863	1,260	182,448	0.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/23-2024/07/22)

開示資料

決算