有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/24-2023/07/21)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/10/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
世界分散投資戦略ファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2023年09月限)	買建	5	日本円	115,442,475	115,442,475	116,525,000	116,525,000	2.18
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2023年09月限)	買建	3	日本円	96,500,485	96,500,485	97,830,000	97,830,000	1.83
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2023年09月限)	買建	7	米ドル	1,210,170	176,926,854	1,223,460	178,869,852	3.34
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2023年09月限)	売建	19	米ドル	1,800,155	263,182,661	1,811,270	264,807,674	△4.95
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2023年09月限)	買建	4	米ドル	1,206,154	176,339,715	1,240,100	181,302,620	3.39
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2023年09月限)	買建	35	米ドル	7,683,230	1,123,288,225	7,917,437.5	1,157,529,361	21.66
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2023年09月限)	売建	7	米ドル	119,420	17,459,203	107,120.3	15,660,987	△0.29
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2023年09月限)	買建	6	米ドル	308,360	45,082,232	297,720	43,526,664	0.81
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2023年09月限)	売建	4	カナダドル	951,200	102,729,600	974,960	105,295,680	△1.97
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2023年09月限)	買建	18	ユーロ	783,660	125,260,214	778,860	124,492,981	2.33
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2023年09月限)	売建	2	豪ドル	354,350	33,585,293	362,950	34,400,401	△0.64
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2023年09月限)	売建	9	英ポンド	681,975	126,813,250	673,560	125,248,482	△2.34
	香港	香港先物取引所	MSCI台湾株価指数先物(2023年09月限)	買建	5	米ドル	315,750	46,162,650	319,500	46,710,900	0.87
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2023年09月限)	買建	2	香港ドル	1,846,800	34,405,884	1,837,700	34,236,351	0.64
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2023年09月限)	売建	40	スウェーデンクローナ	8,825,400	119,054,646	8,762,000	118,199,380	△2.21
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2023年09月限)	売建	2	日本円	296,307,800	296,307,800	293,640,000	293,640,000	△5.49
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2023年12月限)	買建	42	米ドル	4,462,171.98	652,369,543	4,485,796.98	655,823,518	12.27
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2023年12月限)	買建	16	米ドル	1,920,750.08	280,813,662	1,940,000	283,628,000	5.30
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2023年12月限)	買建	20	米ドル	2,201,406.2	321,845,587	2,216,875	324,107,125	6.06
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2023年12月限)	買建	10	米ドル	1,273,359.4	186,165,144	1,289,062.5	188,460,937	3.52
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2023年12月限)	買建	24	カナダドル	2,839,680	306,685,440	2,862,480	309,147,840	5.78
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2023年09月限)	買建	7	ユーロ	807,660	129,096,374	807,170	129,018,052	2.41
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2023年09月限)	売建	45	ユーロ	4,747,050	758,768,472	4,723,200	754,956,288	△14.13
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2023年09月限)	売建	20	豪ドル	2,124,931.4	201,400,997	2,124,814.8	201,389,946	△3.76
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2023年09月限)	買建	15	豪ドル	1,754,404.2	166,282,429	1,736,557.5	164,590,918	3.08

その他の資産として、下記の通り株価指数オプション取引を利用しています。
評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	株価指数S&P500オプション 4800 コールオプション(2023年09月限)	買建	2	米ドル	1,868	273,102	90	13,158	0.00
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	株価指数S&P500オプション 4300 プットオプション(2023年09月限)	買建	3	米ドル	5,112	747,375	1,311	191,668	0.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/24-2023/07/21)

開示資料

決算