有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)

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【提出】: 2020/10/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
世界分散投資戦略ファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2020年09月限)	買建	3	日本円	46,348,985	46,348,985	48,480,000	48,480,000	1.36
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2020年09月限)	買建	2	日本円	44,259,990	44,259,990	46,320,000	46,320,000	1.30
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2020年09月限)	買建	8	米ドル	1,027,120	108,217,363	1,144,440	120,578,198	3.40
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2020年09月限)	買建	33	米ドル	5,096,722.5	536,990,683	5,782,425	609,236,298	17.21
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2020年09月限)	買建	9	米ドル	468,210	49,330,604	506,340	53,347,980	1.50
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2020年09月限)	売建	1	カナダドル	201,460	16,207,457	200,160	16,102,872	△0.45
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2020年09月限)	買建	4	ユーロ	1,271,400	159,522,559	1,302,400	163,412,128	4.61
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2020年09月限)	買建	4	ユーロ	400,050	50,194,273	396,620	49,763,910	1.40
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2020年09月限)	買建	2	スイスフラン	203,620	23,742,092	203,260	23,700,116	0.66
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2020年09月限)	買建	3	香港ドル	3,785,400	51,481,440	3,805,050	51,748,680	1.46
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI台湾株価指数先物(2020年09月限)	買建	12	米ドル	606,360	63,886,090	598,920	63,102,211	1.78
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2020年09月限)	買建	1	ユーロ	111,590	14,001,197	111,238	13,957,031	0.39
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2020年09月限)	買建	5	ユーロ	245,725	30,831,116	249,875	31,351,816	0.88
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2020年09月限)	売建	2	日本円	304,117,800	304,117,800	303,180,000	303,180,000	△8.56
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2020年12月限)	買建	10	米ドル	2,208,906.3	232,730,368	2,209,453.1	232,787,978	6.57
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2020年12月限)	買建	8	米ドル	1,413,750	148,952,700	1,398,250	147,319,620	4.16
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2020年12月限)	買建	20	米ドル	2,785,546.9	293,485,221	2,781,875	293,098,349	8.28
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2020年12月限)	買建	1	米ドル	222,687.5	23,462,355	218,312.5	23,001,405	0.64
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2020年12月限)	買建	8	カナダドル	1,209,840	97,331,628	1,207,920	97,177,164	2.74
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2020年12月限)	買建	6	ユーロ	871,460	109,342,086	869,220	109,061,032	3.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTS先物(2020年09月限)	買建	20	ユーロ	2,234,600	280,375,262	2,248,400	282,106,748	7.97
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2020年12月限)	売建	3	ユーロ	519,300	65,156,570	518,520	65,058,704	△1.83
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2020年09月限)	売建	47	ユーロ	5,264,000	660,474,079	5,265,410	660,650,992	△18.66
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2020年09月限)	売建	5	豪ドル	742,736.5	57,562,078	734,960.5	56,959,438	△1.60
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2020年12月限)	売建	12	英ポンド	1,624,080	228,394,369	1,620,120	227,837,475	△6.43

その他の資産として、下記の通り通貨オプション取引を利用しています。
評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	SP3050P2009	買建	4	米ドル	6,416	675,990	1,960	206,505	0.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)

開示資料

決算