有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年6月21日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	36,033,948	112,325,022
親投資信託受益証券 合計		36,033,948	112,325,022
合計			112,325,022

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年6月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	375,661,192
株式	35,007,782,533
未収入金	3,372,249,805
未収配当金	82,495,033
流動資産合計	38,838,188,563
資産合計	38,838,188,563
負債の部
流動負債
前受金	202,019,519
未払金	3,103,530,845
流動負債合計	3,305,550,364
負債合計	3,305,550,364
純資産の部
元本等
元本	11,399,036,076
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,133,602,123
元本等合計	35,532,638,199
純資産合計	35,532,638,199
負債純資産合計	38,838,188,563

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年12月22日 至 2021年6月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年6月21日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,316,462,403円
		同期中追加設定元本額	42,871,363円
		同期中一部解約元本額	960,297,690円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	3,907,087,669円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	6,756,453,630円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	36,033,948円
		DIAM世界6資産バランスファンド	71,924,499円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	99,867,287円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	315,930,045円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	211,738,998円
		計	11,399,036,076円
2.		受益権の総数	11,399,036,076口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年12月22日 至 2021年6月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年6月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年6月21日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△326,820,929
合計	△326,820,929

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年5月27日から2021年6月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年6月21日現在
1口当たり純資産額	3.1172円
(1万口当たり純資産額)	(31,172円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年6月21日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP	22,128	143.120	3,166,959.360
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	30,415	66.470	2,021,685.050
	CAMPBELL SOUP CO	35,931	45.270	1,626,596.370
	JPMORGAN CHASE & CO	25,119	147.920	3,715,602.480
	CISCO SYSTEMS INC	91,766	52.070	4,778,255.620
	CUMMINS INC	8,992	233.000	2,095,136.000
	BANK OF AMERICA CORP	94,315	38.780	3,657,535.700
	EATON CORP PLC	23,950	139.260	3,335,277.000
	GILEAD SCIENCES INC	44,944	66.610	2,993,719.840
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,736	218.860	3,225,120.960
	HP INC	67,609	28.670	1,938,350.030
	JOHNSON & JOHNSON	19,414	161.980	3,144,679.720
	KIMBERLY-CLARK CORP	16,528	128.690	2,126,988.320
	LOCKHEED MARTIN CORP	4,264	379.190	1,616,866.160
	MCDONALD'S CORPORATION	41,308	229.620	9,485,142.960
	METLIFE INC	102,689	58.300	5,986,768.700
	MERCK & CO.INC.	64,048	76.610	4,906,717.280
	MICROSOFT CORP	19,732	259.430	5,119,072.760
	PACCAR INC	25,542	87.040	2,223,175.680
	PAYCHEX INC	31,508	102.020	3,214,446.160
	PPL CORPORATION	89,392	27.610	2,468,113.120
	PFIZER INC	132,542	38.810	5,143,955.020
	ALTRIA GROUP INC	43,364	46.310	2,008,186.840
	PROCTER & GAMBLE CO	23,948	132.030	3,161,854.440
	QUALCOMM INC	24,240	133.000	3,223,920.000
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	17,196	143.820	2,473,128.720
	SOUTH JERSEY INDUSTRIES	44,141	26.140	1,153,845.740
	TRUIST FINANCIAL CORP	84,892	52.810	4,483,146.520
	AT&T INC	112,566	28.650	3,225,015.900
	CHEVRON CORP	30,137	103.030	3,105,015.110
	TEXAS INSTRUMENTS INC	18,412	183.070	3,370,684.840
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	73,405	50.840	3,731,910.200
	MASTERCARD INC	8,991	367.420	3,303,473.220
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	63,734	99.500	6,341,533.000
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	36,916	100.350	3,704,520.600
	ABBVIE INC	56,629	113.120	6,405,872.480
	BROADCOM INC	7,924	463.500	3,672,774.000
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	28,233	85.300	2,408,274.900
アメリカ・ドル 小計		1,681,600		133,763,320.800
				(14,747,406,119)
イギリス・ポンド	NATIONAL GRID PLC	376,644	9.249	3,483,580.350
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	40,183	27.920	1,121,909.360
	IMPERIAL BRANDS PLC	163,720	15.800	2,586,776.000
	UNILEVER PLC	53,801	43.070	2,317,209.070
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	293,326	10.230	3,000,724.980
	RIO TINTO PLC	90,640	58.090	5,265,277.600
	VODAFONE GROUP PLC	1,008,480	1.276	1,286,820.480
	SSE PLC	117,915	15.265	1,799,972.470
	BP PLC	596,493	3.154	1,881,338.920
	3I GROUP PLC	219,447	11.905	2,612,516.530
	GLAXOSMITHKLINE PLC	267,020	14.234	3,800,762.680
	ASTRAZENECA PLC	32,144	83.840	2,694,952.960
イギリス・ポンド 小計		3,259,813		31,851,841.400
				(4,855,813,221)
オーストラリア・ドル	BHP GROUP LTD	58,127	46.520	2,704,068.040
	AGL ENERGY LTD	77,672	9.340	725,456.480
オーストラリア・ドル 小計		135,799		3,429,524.520
				(283,827,449)
カナダ・ドル	NATIONAL BANK OF CANADA	58,427	91.600	5,351,913.200
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	314,056	18.740	5,885,409.440
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	39,039	144.710	5,649,333.690
	RUSSEL METALS INC	157,375	33.270	5,235,866.250
	MAGNA INTERNATIONAL INC	38,894	110.100	4,282,229.400
	CAPITAL POWER CORP	86,016	41.400	3,561,062.400
	NORTHLAND POWER INC	27,664	41.800	1,156,355.200
カナダ・ドル 小計		721,471		31,122,169.580
				(2,758,980,333)
シンガポール・ドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	130,700	25.840	3,377,288.000
シンガポール・ドル 小計		130,700		3,377,288.000
				(276,768,752)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16,848	348.250	5,867,316.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	82,479	85.720	7,070,099.880
スイス・フラン 小計		99,327		12,937,415.880
				(1,547,185,565)
スウェーデン・クローナ	TELE2 AB-B SHS	148,825	115.750	17,226,493.750
スウェーデン・クローナ 小計		148,825		17,226,493.750
				(220,671,385)
ユーロ	AXA SA	311,845	22.050	6,876,182.250
	DANONE	41,660	58.560	2,439,609.600
	BNP PARIBAS	63,611	53.740	3,418,455.140
	IBERDROLA SA	124,541	10.730	1,336,324.930
	DEUTSCHE POST AG-REG	170,671	56.280	9,605,363.880
	TOTALENERGIES SE	118,128	39.535	4,670,190.480
	E.ON SE	420,962	9.990	4,205,410.380
	SIEMENS AG-REG	39,308	133.700	5,255,479.600
	UPM-KYMMENE OYJ	65,383	31.300	2,046,487.900
	BASF SE	25,647	64.560	1,655,770.320
	ALLIANZ SE	24,846	217.300	5,399,035.800
	FORTUM OYJ	177,425	23.330	4,139,325.250
	SANOFI	62,001	87.980	5,454,847.980
	STMICROELECTRONICS NV	43,293	30.440	1,317,838.920
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	75,235	17.200	1,294,042.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	371,847	17.596	6,543,019.810
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	40,234	32.440	1,305,190.960
	FERROVIAL SA	110,640	24.910	2,756,042.400
ユーロ 小計		2,287,277		69,718,617.600
				(9,127,561,416)
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	749,500	26.750	20,049,125.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	547,000	40.250	22,016,750.000
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	66,600	190.900	12,713,940.000
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	756,000	38.350	28,992,600.000
香港・ドル 小計		2,119,100		83,772,415.000
				(1,189,568,293)
合計		10,583,912		35,007,782,533
				(35,007,782,533)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	38銘柄	41.50	42.13
イギリス・ポンド	株式	12銘柄	13.67	13.87
オーストラリア・ドル	株式	2銘柄	0.80	0.81
カナダ・ドル	株式	7銘柄	7.76	7.88
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	0.78	0.79
スイス・フラン	株式	2銘柄	4.35	4.42
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	0.62	0.63
ユーロ	株式	18銘柄	25.69	26.07
香港・ドル	株式	4銘柄	3.35	3.40

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。