有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2020年12月21日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	40,801,275	108,131,539
親投資信託受益証券 合計		40,801,275	108,131,539
合計			108,131,539

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年12月21日現在
資産の部
流動資産
預金	145,910,408
コール・ローン	479,074,905
株式	31,919,081,631
派生商品評価勘定	39,376
未収入金	206,404,482
未収配当金	90,987,901
流動資産合計	32,841,498,703
資産合計	32,841,498,703
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,542
未払解約金	200,000,000
流動負債合計	200,009,542
負債合計	200,009,542
純資産の部
元本等
元本	12,316,462,403
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,325,026,758
元本等合計	32,641,489,161
純資産合計	32,641,489,161
負債純資産合計	32,841,498,703

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年6月23日 至 2020年12月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年12月21日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,063,494,057円
		同期中追加設定元本額	2,421,982円
		同期中一部解約元本額	749,453,636円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	4,145,193,872円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	7,376,070,607円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	40,801,275円
		DIAM世界6資産バランスファンド	80,284,917円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	101,169,413円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	342,730,587円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	230,211,732円
		計	12,316,462,403円
2.		受益権の総数	12,316,462,403口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年6月23日 至 2020年12月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年12月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2020年12月21日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	3,284,771,257
合計	3,284,771,257

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年5月27日から2020年12月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2020年12月21日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	206,493,834	-	206,464,000	29,834
アメリカ・ドル	29,979,330	-	29,983,100	△3,770
ユーロ	45,841,128	-	45,846,900	△5,772
香港・ドル	130,673,376	-	130,634,000	39,376
合計	206,493,834	-	206,464,000	29,834

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年12月21日現在
1口当たり純資産額	2.6502円
(1万口当たり純資産額)	(26,502円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2020年12月21日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP	20,489	125.850	2,578,540.650
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	67,738	49.680	3,365,223.840
	AMEREN CORP	28,499	78.860	2,247,431.140
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	40,641	63.120	2,565,259.920
	CAMPBELL SOUP CO	100,422	47.570	4,777,074.540
	SEAGATE TECHNOLOGY	33,474	64.720	2,166,437.280
	CISCO SYSTEMS INC	131,595	45.440	5,979,676.800
	CLOROX COMPANY	14,070	203.170	2,858,601.900
	CUMMINS INC	8,992	224.310	2,016,995.520
	DTE ENERGY CO	15,323	121.700	1,864,809.100
	EATON CORP PLC	23,950	116.080	2,780,116.000
	GILEAD SCIENCES INC	44,944	59.080	2,655,291.520
	HP INC	49,128	24.460	1,201,670.880
	CENTERPOINT ENERGY INC	117,752	21.870	2,575,236.240
	JOHNSON & JOHNSON	27,033	154.510	4,176,868.830
	KIMBERLY-CLARK CORP	16,528	135.080	2,232,602.240
	LOCKHEED MARTIN CORP	11,809	356.030	4,204,358.270
	MCDONALD'S CORPORATION	41,308	215.080	8,884,524.640
	METLIFE INC	106,333	45.650	4,854,101.450
	MERCK & CO.INC.	108,611	79.530	8,637,832.830
	MICROSOFT CORP	34,709	218.590	7,587,040.310
	PACCAR INC	39,854	86.010	3,427,842.540
	PPL CORPORATION	89,392	26.950	2,409,114.400
	PFIZER INC	132,542	37.680	4,994,182.560
	ALTRIA GROUP INC	43,364	43.780	1,898,475.920
	PROCTER & GAMBLE CO	85,283	139.040	11,857,748.320
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	64,010	58.320	3,733,063.200
	SOUTH JERSEY INDUSTRIES	44,141	22.290	983,902.890
	TRUIST FINANCIAL CORP	119,507	45.900	5,485,371.300
	AT&T INC	125,674	29.400	3,694,815.600
	CHEVRON CORP	24,580	87.190	2,143,130.200
	TEXAS INSTRUMENTS INC	12,378	164.070	2,030,858.460
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	73,405	40.690	2,986,849.450
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	63,734	86.090	5,486,860.060
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	36,916	90.930	3,356,771.880
	ABBVIE INC	65,593	104.450	6,851,188.850
	AVANGRID INC	36,159	45.030	1,628,239.770
アメリカ・ドル 小計		2,099,880		143,178,109.300
				(14,804,616,500)
イギリス・ポンド	NATIONAL GRID PLC	541,880	8.676	4,701,350.880
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	40,183	27.850	1,119,096.550
	IMPERIAL BRANDS PLC	163,720	15.730	2,575,315.600
	UNILEVER PLC	80,844	43.480	3,515,097.120
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	338,449	9.096	3,078,532.100
	RIO TINTO PLC	90,640	56.540	5,124,785.600
	VODAFONE GROUP PLC	1,008,480	1.259	1,269,676.320
	SSE PLC	117,915	14.820	1,747,500.300
	BP PLC	416,837	2.713	1,130,878.780
	3I GROUP PLC	219,447	11.575	2,540,099.020
	GLAXOSMITHKLINE PLC	267,020	13.564	3,621,859.280
	ASTRAZENECA PLC	55,809	75.080	4,190,139.720
イギリス・ポンド 小計		3,341,224		34,614,331.270
				(4,798,930,887)
オーストラリア・ドル	BHP GROUP LTD	58,127	43.150	2,508,180.050
	AGL ENERGY LTD	77,672	13.220	1,026,823.840
オーストラリア・ドル 小計		135,799		3,535,003.890
				(277,497,805)
カナダ・ドル	NATIONAL BANK OF CANADA	40,066	71.630	2,869,927.580
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	314,056	20.420	6,413,023.520
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	19,326	111.980	2,164,125.480
	RUSSEL METALS INC	76,867	22.120	1,700,298.040
	CAPITAL POWER CORP	86,016	34.860	2,998,517.760
	NORTHLAND POWER INC	204,299	42.940	8,772,599.060
カナダ・ドル 小計		740,630		24,918,491.440
				(2,010,922,259)
シンガポール・ドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	130,700	22.690	2,965,583.000
シンガポール・ドル 小計		130,700		2,965,583.000
				(230,425,799)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	20,338	309.950	6,303,763.100
	NOVARTIS AG-REG SHS	82,479	80.510	6,640,384.290
スイス・フラン 小計		102,817		12,944,147.390
				(1,511,876,415)
スウェーデン・クローナ	TELE2 AB-B SHS	148,825	111.500	16,593,987.500
スウェーデン・クローナ 小計		148,825		16,593,987.500
				(207,092,964)
ユーロ	AXA SA	263,652	19.884	5,242,456.360
	DANONE	41,660	54.080	2,252,972.800
	IBERDROLA SA	581,773	11.410	6,638,029.930
	DEUTSCHE POST AG-REG	170,671	41.170	7,026,525.070
	TOTAL SE	91,814	35.990	3,304,385.860
	E.ON SE	420,962	9.024	3,798,761.080
	SIEMENS AG-REG	27,579	117.820	3,249,357.780
	UPM-KYMMENE OYJ	65,383	30.200	1,974,566.600
	BASF SE	25,647	64.520	1,654,744.440
	ALLIANZ SE	22,289	199.980	4,457,354.220
	FORTUM OYJ	177,425	19.245	3,414,544.120
	SANOFI	62,001	79.010	4,898,699.010
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	75,235	16.615	1,250,029.520
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	371,847	15.095	5,613,030.460
	FERROVIAL SA	73,938	22.840	1,688,743.920
	COVESTRO AG	87,792	50.800	4,459,833.600
ユーロ 小計		2,559,668		60,924,034.770
				(7,694,705,591)
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	349,000	23.650	8,253,850.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	547,000	37.400	20,457,800.000
香港・ドル 小計		896,000		28,711,650.000
				(383,013,411)
合計		10,155,543		31,919,081,631
				(31,919,081,631)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	37銘柄	45.36	46.38
イギリス・ポンド	株式	12銘柄	14.70	15.03
オーストラリア・ドル	株式	2銘柄	0.85	0.87
カナダ・ドル	株式	6銘柄	6.16	6.30
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	0.71	0.72
スイス・フラン	株式	2銘柄	4.63	4.74
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	0.63	0.65
ユーロ	株式	16銘柄	23.57	24.11
香港・ドル	株式	2銘柄	1.17	1.20

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。