有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年6月22日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	39,594,996	96,489,045
親投資信託受益証券 合計		39,594,996	96,489,045
合計			96,489,045

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月22日現在
資産の部
流動資産
預金	345,752,617
コール・ローン	379,573,141
株式	31,031,516,905
未収配当金	77,766,896
流動資産合計	31,834,609,559
資産合計	31,834,609,559
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	13,063,494,057
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,771,115,502
元本等合計	31,834,609,559
純資産合計	31,834,609,559
負債純資産合計	31,834,609,559

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年12月24日 至 令和2年6月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月22日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,563,030,640円
		同期中追加設定元本額	137,046,823円
		同期中一部解約元本額	636,583,406円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	4,397,940,551円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	7,785,183,865円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	39,594,996円
		DIAM世界6資産バランスファンド	80,284,917円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	113,730,042円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	381,336,187円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	265,423,499円
		計	13,063,494,057円
2.		受益権の総数	13,063,494,057口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年12月24日 至 令和2年6月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年6月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	1,591,533,863
合計	1,591,533,863

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年5月27日から令和2年6月22日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月22日現在
1口当たり純資産額	2.4369円
(1万口当たり純資産額)	(24,369円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年6月22日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP	20,489	122.470	2,509,287.830
	AMEREN CORP	28,499	69.800	1,989,230.200
	CAMPBELL SOUP CO	100,422	49.140	4,934,737.080
	SEAGATE TECHNOLOGY	33,474	52.050	1,742,321.700
	CISCO SYSTEMS INC	90,648	45.320	4,108,167.360
	CUMMINS INC	8,992	174.290	1,567,215.680
	DTE ENERGY CO	15,323	103.760	1,589,914.480
	EATON CORP PLC	23,950	89.340	2,139,693.000
	EXXON MOBIL CORP	73,311	45.980	3,370,839.780
	GILEAD SCIENCES INC	44,944	77.470	3,481,811.680
	HP INC	49,128	16.780	824,367.840
	CENTERPOINT ENERGY INC	117,752	17.790	2,094,808.080
	JOHNSON & JOHNSON	27,033	143.830	3,888,156.390
	KIMBERLY-CLARK CORP	16,528	143.960	2,379,370.880
	LOCKHEED MARTIN CORP	11,809	372.200	4,395,309.800
	MCDONALD'S CORPORATION	41,308	186.560	7,706,420.480
	METLIFE INC	106,333	37.320	3,968,347.560
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	83,769	60.450	5,063,836.050
	MERCK & CO.INC.	108,611	77.900	8,460,796.900
	MICROSOFT CORP	34,709	195.150	6,773,461.350
	PACWEST BANCORP	30,715	19.910	611,535.650
	WELLS FARGO & CO	101,377	27.600	2,798,005.200
	PACCAR INC	62,161	74.960	4,659,588.560
	PPL CORPORATION	89,392	26.000	2,324,192.000
	PFIZER INC	132,542	33.420	4,429,553.640
	ALTRIA GROUP INC	43,364	40.690	1,764,481.160
	PROCTER & GAMBLE CO	85,283	118.920	10,141,854.360
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	64,010	52.560	3,364,365.600
	SOUTH JERSEY INDUSTRIES	44,141	24.670	1,088,958.470
	TRUIST FINANCIAL CORP	119,507	39.340	4,701,405.380
	AT&T INC	125,674	30.310	3,809,178.940
	CHEVRON CORP	24,580	90.630	2,227,685.400
	VALLEY NATIONAL BANCORP	128,638	7.830	1,007,235.540
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	63,734	72.200	4,601,594.800
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	36,916	66.540	2,456,390.640
	GENERAL MOTORS CO	71,063	26.590	1,889,565.170
	ABBVIE INC	65,593	96.710	6,343,499.030
	AVANGRID INC	36,159	40.900	1,478,903.100
アメリカ・ドル 小計		2,361,881		132,686,086.760
				(14,166,893,484)
イギリス・ポンド	NATIONAL GRID PLC	541,880	9.734	5,274,659.920
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	40,183	31.705	1,274,002.010
	IMPERIAL BRANDS PLC	163,720	15.540	2,544,208.800
	UNILEVER PLC	80,844	46.320	3,744,694.080
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	338,449	9.782	3,310,708.110
	RIO TINTO PLC	90,640	44.670	4,048,888.800
	VODAFONE GROUP PLC	1,008,480	1.277	1,287,828.960
	SSE PLC	117,915	13.875	1,636,070.620
	BP PLC	416,837	3.214	1,339,714.110
	3I GROUP PLC	219,447	8.442	1,852,571.570
	GLAXOSMITHKLINE PLC	267,020	16.570	4,424,521.400
	ASTRAZENECA PLC	55,809	84.890	4,737,626.010
イギリス・ポンド 小計		3,341,224		35,475,494.390
				(4,674,960,651)
オーストラリア・ドル	BHP GROUP LTD	58,127	35.010	2,035,026.270
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	28,597	68.680	1,964,041.960
	AGL ENERGY LTD	77,672	17.250	1,339,842.000
オーストラリア・ドル 小計		164,396		5,338,910.230
				(388,992,999)
カナダ・ドル	NATIONAL BANK OF CANADA	40,066	61.970	2,482,890.020
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	314,056	18.360	5,766,068.160
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	19,326	93.490	1,806,787.740
	RUSSEL METALS INC	76,867	16.560	1,272,917.520
	GIBSON ENERGY INC	238,276	22.520	5,365,975.520
	CAPITAL POWER CORP	86,016	28.010	2,409,308.160
	NORTHLAND POWER INC	204,299	32.330	6,604,986.670
カナダ・ドル 小計		978,906		25,708,933.790
				(2,014,809,141)
シンガポール・ドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	130,700	20.780	2,715,946.000
シンガポール・ドル 小計		130,700		2,715,946.000
				(207,443,955)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	20,338	343.300	6,982,035.400
	NOVARTIS AG-REG SHS	82,479	86.840	7,162,476.360
スイス・フラン 小計		102,817		14,144,511.760
				(1,585,882,659)
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	134,075	130.850	17,543,713.750
ノルウェー・クローネ 小計		134,075		17,543,713.750
				(193,858,037)
ユーロ	AXA	225,072	18.480	4,159,330.560
	IBERDROLA SA	581,773	10.190	5,928,266.870
	DEUTSCHE POST AG-REG	170,671	31.100	5,307,868.100
	REPSOL SA	264,102	8.298	2,191,518.390
	RWE AG	98,886	31.070	3,072,388.020
	TOTAL SA	91,814	35.690	3,276,841.660
	E.ON SE	420,962	10.155	4,274,869.110
	SIEMENS AG-REG	27,579	103.820	2,863,251.780
	UPM-KYMMENE OYJ	65,383	26.530	1,734,610.990
	DAIMLER AG	19,990	36.760	734,832.400
	BASF SE	25,647	50.940	1,306,458.180
	ORANGE	198,266	10.565	2,094,680.290
	ALLIANZ SE	22,289	181.400	4,043,224.600
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	42,332	23.750	1,005,385.000
	FORTUM OYJ	177,425	17.655	3,132,438.370
	SANOFI	62,001	94.120	5,835,534.120
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	75,235	17.075	1,284,637.620
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	371,847	15.355	5,709,710.680
	FERROVIAL SA	73,938	25.100	1,855,843.800
	REPSOL SA-RTS	264,102	0.460	121,486.920
	NN GROUP NV	28,471	28.850	821,388.350
ユーロ 小計		3,307,785		60,754,565.810
				(7,252,272,521)
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	762,000	24.500	18,669,000.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	2,188,000	9.590	20,982,920.000
香港・ドル 小計		2,950,000		39,651,920.000
				(546,403,458)
合計		13,471,784		31,031,516,905
				(31,031,516,905)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	38銘柄	44.50	45.65
イギリス・ポンド	株式	12銘柄	14.69	15.07
オーストラリア・ドル	株式	3銘柄	1.22	1.25
カナダ・ドル	株式	7銘柄	6.33	6.49
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	0.65	0.67
スイス・フラン	株式	2銘柄	4.98	5.11
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	0.61	0.62
ユーロ	株式	21銘柄	22.78	23.37
香港・ドル	株式	2銘柄	1.72	1.76

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。