有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/22-2022/12/21)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年12月21日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	36,740,059	133,068,819
親投資信託受益証券 合計		36,740,059	133,068,819
合計			133,068,819

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年12月21日現在
資産の部
流動資産
預金	101,259,389
コール・ローン	200,843,211
株式	33,053,809,007
未収配当金	75,137,684
流動資産合計	33,431,049,291
資産合計	33,431,049,291
負債の部
流動負債
未払解約金	25,000,000
流動負債合計	25,000,000
負債合計	25,000,000
純資産の部
元本等
元本	9,223,295,190
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,182,754,101
元本等合計	33,406,049,291
純資産合計	33,406,049,291
負債純資産合計	33,431,049,291

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年6月22日 至 2022年12月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年12月21日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,736,695,766円
		同期中追加設定元本額	27,578,715円
		同期中一部解約元本額	540,979,291円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	3,356,005,023円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	5,429,328,384円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	36,740,059円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	237,151,852円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	164,069,872円
		計	9,223,295,190円
2.		受益権の総数	9,223,295,190口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年6月22日 至 2022年12月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年12月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年12月21日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△94,289,693
合計	△94,289,693

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年5月27日から2022年12月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年12月21日現在
1口当たり純資産額	3.6219円
(1万口当たり純資産額)	(36,219円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年12月21日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	34,685	72.650	2,519,865.250
	JPMORGAN CHASE & CO	33,951	130.690	4,437,056.190
	CISCO SYSTEMS INC	89,249	47.370	4,227,725.130
	CUMMINS INC	4,281	237.460	1,016,566.260
	BANK OF AMERICA CORP	96,217	32.190	3,097,225.230
	EATON CORP PLC	11,651	155.910	1,816,507.410
	NEXTERA ENERGY INC	53,519	83.520	4,469,906.880
	GILEAD SCIENCES INC	34,071	84.770	2,888,198.670
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3,411	205.600	701,301.600
	JOHNSON & JOHNSON	31,161	175.670	5,474,052.870
	KIMBERLY-CLARK CORP	35,658	135.380	4,827,380.040
	LOCKHEED MARTIN CORP	2,569	486.150	1,248,919.350
	MCDONALD'S CORPORATION	42,425	267.250	11,338,081.250
	METLIFE INC	121,820	71.790	8,745,457.800
	MERCK & CO.INC.	87,927	109.710	9,646,471.170
	MICROSOFT CORP	26,046	241.800	6,297,922.800
	PACCAR INC	30,473	99.410	3,029,320.930
	PAYCHEX INC	52,448	114.260	5,992,708.480
	PPL CORPORATION	83,102	29.160	2,423,254.320
	PEPSICO INC	15,527	181.230	2,813,958.210
	PFIZER INC	85,526	51.320	4,389,194.320
	PROCTER & GAMBLE CO	13,935	150.460	2,096,660.100
	TRUIST FINANCIAL CORP	44,086	41.120	1,812,816.320
	AT&T INC	159,332	18.070	2,879,129.240
	CHEVRON CORP	37,182	172.670	6,420,215.940
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	34,659	39.530	1,370,070.270
	CME GROUP INC	12,792	169.190	2,164,278.480
	MASTERCARD INC	13,031	342.950	4,468,981.450
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	66,941	100.920	6,755,685.720
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	29,491	80.750	2,381,398.250
	ABBVIE INC	26,958	160.580	4,328,915.640
	BROADCOM INC	2,100	544.020	1,142,442.000
アメリカ・ドル 小計		1,416,224		127,221,667.570
				(16,765,271,350)
イギリス・ポンド	NATIONAL GRID PLC	274,483	9.940	2,728,361.020
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	44,850	33.145	1,486,553.250
	IMPERIAL BRANDS PLC	115,592	20.660	2,388,130.720
	UNILEVER PLC	28,709	41.565	1,193,289.580
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	302,485	10.100	3,055,098.500
	RIO TINTO PLC	45,325	56.630	2,566,754.750
	SSE PLC	143,768	17.025	2,447,650.200
	BP PLC	596,493	4.674	2,788,008.280
	3I GROUP PLC	57,223	12.885	737,318.350
	GSK PLC	259,596	14.270	3,704,434.920
	ASTRAZENECA PLC	36,704	111.260	4,083,687.040
イギリス・ポンド 小計		1,905,228		27,179,286.610
				(4,363,906,258)
オーストラリア・ドル	BHP GROUP LTD	74,370	45.260	3,365,986.200
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	13,438	35.330	474,764.540
オーストラリア・ドル 小計		87,808		3,840,750.740
				(338,216,510)
カナダ・ドル	NATIONAL BANK OF CANADA	71,764	92.050	6,605,876.200
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	37,496	55.190	2,069,404.240
	RUSSEL METALS INC	65,198	27.870	1,817,068.260
	CAPITAL POWER CORP	84,272	47.570	4,008,819.040
カナダ・ドル 小計		258,730		14,501,167.740
				(1,405,163,154)
シンガポール・ドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	130,700	31.040	4,056,928.000
シンガポール・ドル 小計		130,700		4,056,928.000
				(395,712,757)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	9,901	296.150	2,932,181.150
	NOVARTIS AG-REG SHS	73,045	83.580	6,105,101.100
スイス・フラン 小計		82,946		9,037,282.250
				(1,284,740,045)
スウェーデン・クローナ	TELE2 AB-B SHS	83,654	84.160	7,040,320.640
スウェーデン・クローナ 小計		83,654		7,040,320.640
				(88,989,653)
ユーロ	AXA SA	262,480	26.390	6,926,847.200
	DANONE	35,368	48.815	1,726,488.920
	BNP PARIBAS	24,076	52.940	1,274,583.440
	IBERDROLA SA	241,368	10.810	2,609,188.080
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	9,465	682.900	6,463,648.500
	DEUTSCHE POST AG-REG	157,658	34.600	5,454,966.800
	SAP SE	11,766	97.790	1,150,597.140
	TOTALENERGIES SE	90,213	57.300	5,169,204.900
	E.ON SE	247,324	9.070	2,243,228.680
	SIEMENS AG-REG	32,885	127.780	4,202,045.300
	UPM-KYMMENE OYJ	47,799	35.340	1,689,216.660
	BASF SE	24,471	45.800	1,120,771.800
	ALLIANZ SE	13,227	200.000	2,645,400.000
	SANOFI	46,931	88.810	4,167,942.110
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	295,537	18.884	5,580,920.700
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	28,118	29.350	825,263.300
	FERROVIAL SA	102,900	24.350	2,505,615.000
ユーロ 小計		1,671,586		55,755,928.530
				(7,801,369,520)
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	728,000	26.500	19,292,000.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	770,000	21.800	16,786,000.000
香港・ドル 小計		1,498,000		36,078,000.000
				(610,439,760)
合計		7,134,876		33,053,809,007
				(33,053,809,007)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	32銘柄	50.19	50.72
イギリス・ポンド	株式	11銘柄	13.06	13.20
オーストラリア・ドル	株式	2銘柄	1.01	1.02
カナダ・ドル	株式	4銘柄	4.21	4.25
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	1.18	1.20
スイス・フラン	株式	2銘柄	3.85	3.89
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	0.27	0.27
ユーロ	株式	17銘柄	23.35	23.60
香港・ドル	株式	2銘柄	1.83	1.85

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。