有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/22-2023/12/21)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年12月21日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	31,944,365	140,753,261
親投資信託受益証券 合計		31,944,365	140,753,261
合計			140,753,261

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年12月21日現在
資産の部
流動資産
預金	136,563,116
コール・ローン	547,414,337
株式	36,455,231,502
派生商品評価勘定	375,595
未収配当金	93,164,448
流動資産合計	37,232,748,998
資産合計	37,232,748,998
負債の部
流動負債
未払解約金	173,032,000
流動負債合計	173,032,000
負債合計	173,032,000
純資産の部
元本等
元本	8,410,827,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,648,889,087
元本等合計	37,059,716,998
純資産合計	37,059,716,998
負債純資産合計	37,232,748,998

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年6月22日 至 2023年12月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年12月21日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,853,301,901円
		同期中追加設定元本額	1,843,462円
		同期中一部解約元本額	444,317,452円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	3,052,279,916円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	5,001,551,468円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	31,944,365円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	195,537,575円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	129,514,587円
		計	8,410,827,911円
2.		受益権の総数	8,410,827,911口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年6月22日 至 2023年12月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年12月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年12月21日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	2,197,382,605
合計	2,197,382,605

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年5月27日から2023年12月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2023年12月21日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	90,976,946	-	90,601,351	375,595
アメリカ・ドル	50,081,724	-	49,922,653	159,071
イギリス・ポンド	4,941,756	-	4,898,896	42,860
オーストラリア・ドル	3,987,414	-	3,965,417	21,997
カナダ・ドル	7,979,494	-	7,949,361	30,133
シンガポール・ドル	4,978,810	-	4,959,531	19,279
スイス・フラン	4,011,048	-	3,990,465	20,583
ユーロ	14,996,700	-	14,915,028	81,672
合計	90,976,946	-	90,601,351	375,595

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年12月21日現在
1口当たり純資産額	4.4062円
(1万口当たり純資産額)	(44,062円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年12月21日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	AMGEN INC	5,423	275.180	1,492,301.140
	APPLE INC	28,922	194.830	5,634,873.260
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	14,665	50.960	747,328.400
	JPMORGAN CHASE & CO	37,600	166.550	6,262,280.000
	CISCO SYSTEMS INC	78,114	49.800	3,890,077.200
	BANK OF AMERICA CORP	44,928	32.980	1,481,725.440
	EATON CORP PLC	19,605	233.950	4,586,589.750
	NEXTERA ENERGY INC	77,156	59.840	4,617,015.040
	GILEAD SCIENCES INC	16,497	78.590	1,296,499.230
	JOHNSON & JOHNSON	15,546	153.270	2,382,735.420
	KIMBERLY-CLARK CORP	29,981	118.800	3,561,742.800
	LAM RESEARCH CORP	5,675	754.930	4,284,227.750
	MCDONALD'S CORPORATION	19,352	288.990	5,592,534.480
	MERCK & CO.INC.	20,118	105.360	2,119,632.480
	MICROSOFT CORP	28,407	370.620	10,528,202.340
	3M CO	22,290	103.670	2,310,804.300
	PAYCHEX INC	52,448	127.860	6,706,001.280
	PPL CORPORATION	57,729	26.410	1,524,622.890
	PEPSICO INC	19,656	165.690	3,256,802.640
	PFIZER INC	47,545	27.630	1,313,668.350
	PROCTER & GAMBLE CO	9,151	143.910	1,316,920.410
	AT&T INC	239,441	16.400	3,926,832.400
	CHEVRON CORP	32,370	150.250	4,863,592.500
	STARBUCKS CORP	57,476	94.710	5,443,551.960
	CME GROUP INC	36,905	211.050	7,788,800.250
	MASTERCARD INC	10,745	419.450	4,506,990.250
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	66,941	91.990	6,157,902.590
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	29,491	95.850	2,826,712.350
	ABBVIE INC	18,843	151.690	2,858,294.670
	BROADCOM INC	10,266	1,110.380	11,399,161.080
アメリカ・ドル 小計		1,153,286		124,678,422.650
				(17,888,860,084)
イギリス・ポンド	NATIONAL GRID PLC	274,483	10.660	2,925,988.780
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	44,850	23.360	1,047,696.000
	IMPERIAL BRANDS PLC	115,592	18.180	2,101,462.560
	UNILEVER PLC	26,450	37.890	1,002,190.500
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	215,301	11.005	2,369,387.500
	RIO TINTO PLC	45,325	57.830	2,621,144.750
	SSE PLC	85,422	18.515	1,581,588.330
	BP PLC	596,493	4.670	2,785,622.310
	3I GROUP PLC	82,930	24.140	2,001,930.200
	GSK PLC	223,593	14.452	3,231,366.030
イギリス・ポンド 小計		1,710,439		21,668,376.960
				(3,932,160,367)
オーストラリア・ドル	BHP GROUP LTD	74,370	49.800	3,703,626.000
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	13,438	31.200	419,265.600
オーストラリア・ドル 小計		87,808		4,122,891.600
				(398,807,304)
カナダ・ドル	NATIONAL BANK OF CANADA	37,610	100.270	3,771,154.700
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	57,360	62.530	3,586,720.800
	RUSSEL METALS INC	140,601	44.530	6,260,962.530
	CAPITAL POWER CORP	84,272	37.050	3,122,277.600
カナダ・ドル 小計		319,843		16,741,115.630
				(1,798,665,463)
シンガポール・ドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	130,700	27.520	3,596,864.000
シンガポール・ドル 小計		130,700		3,596,864.000
				(387,849,845)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	8,678	243.500	2,113,093.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	60,730	84.600	5,137,758.000
スイス・フラン 小計		69,408		7,250,851.000
				(1,205,671,504)
スウェーデン・クローナ	TELE2 AB-B SHS	247,568	85.840	21,251,237.120
スウェーデン・クローナ 小計		247,568		21,251,237.120
				(300,067,468)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	24,384	695.000	16,946,880.000
デンマーク・クローネ 小計		24,384		16,946,880.000
				(356,901,293)
ユーロ	AXA SA	150,056	29.375	4,407,895.000
	DANONE	33,669	58.120	1,956,842.280
	BNP PARIBAS	54,155	62.860	3,404,183.300
	IBERDROLA SA	216,947	11.760	2,551,296.720
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,332	746.900	2,488,670.800
	DEUTSCHE POST AG-REG	157,658	44.870	7,074,114.460
	SAP SE	28,632	139.200	3,985,574.400
	TOTALENERGIES SE	86,434	62.150	5,371,873.100
	E.ON SE	247,324	12.295	3,040,848.580
	SIEMENS AG-REG	36,406	169.140	6,157,710.840
	UPM-KYMMENE OYJ	47,799	34.020	1,626,121.980
	BASF SE	24,471	48.450	1,185,619.950
	ALLIANZ SE	11,250	242.250	2,725,312.500
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	295,537	21.670	6,404,286.790
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	38,174	37.765	1,441,641.110
	AMADEUS IT GROUP SA	53,826	65.300	3,514,837.800
	FERROVIAL SE	102,900	32.610	3,355,569.000
ユーロ 小計		1,588,570		60,692,398.610
				(9,529,920,430)
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	728,000	20.300	14,778,400.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	2,448,000	8.550	20,930,400.000
香港・ドル 小計		3,176,000		35,708,800.000
				(656,327,744)
合計		8,508,006		36,455,231,502
				(36,455,231,502)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	30銘柄	48.27	49.07
イギリス・ポンド	株式	10銘柄	10.61	10.79
オーストラリア・ドル	株式	2銘柄	1.08	1.09
カナダ・ドル	株式	4銘柄	4.85	4.93
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	1.05	1.06
スイス・フラン	株式	2銘柄	3.25	3.31
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	0.81	0.82
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	0.96	0.98
ユーロ	株式	17銘柄	25.72	26.14
香港・ドル	株式	2銘柄	1.77	1.80

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。