有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年6月21日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	36,608,846	127,695,315
親投資信託受益証券 合計		36,608,846	127,695,315
合計			127,695,315

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年6月21日現在
資産の部
流動資産
預金	135,819,191
コール・ローン	109,616,603
株式	33,640,893,763
未収配当金	76,275,611
流動資産合計	33,962,605,168
資産合計	33,962,605,168
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	9,736,695,766
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,225,909,402
元本等合計	33,962,605,168
純資産合計	33,962,605,168
負債純資産合計	33,962,605,168

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年12月22日 至 2022年6月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年6月21日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,353,317,316円
		同期中追加設定元本額	2,295,891円
		同期中一部解約元本額	618,917,441円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	3,440,578,140円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	5,692,937,748円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	36,608,846円
		DIAM世界6資産バランスファンド	55,926,236円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	76,127,060円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	262,643,634円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	171,874,102円
		計	9,736,695,766円
2.		受益権の総数	9,736,695,766口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年12月22日 至 2022年6月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年6月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年6月21日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△2,656,477,662
合計	△2,656,477,662

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年5月27日から2022年6月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年6月21日現在
1口当たり純資産額	3.4881円
(1万口当たり純資産額)	(34,881円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年6月21日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	34,685	73.770	2,558,712.450
	JPMORGAN CHASE & CO	32,244	113.030	3,644,539.320
	CISCO SYSTEMS INC	77,980	43.390	3,383,552.200
	CUMMINS INC	8,992	191.550	1,722,417.600
	BANK OF AMERICA CORP	81,583	31.920	2,604,129.360
	EATON CORP PLC	11,651	125.520	1,462,433.520
	NEXTERA ENERGY INC	32,680	70.810	2,314,070.800
	GILEAD SCIENCES INC	25,074	58.530	1,467,581.220
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,243	221.570	1,161,691.510
	JOHNSON & JOHNSON	35,466	169.460	6,010,068.360
	KIMBERLY-CLARK CORP	30,836	121.790	3,755,516.440
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,828	404.010	738,530.280
	MCDONALD'S CORPORATION	40,464	234.380	9,483,952.320
	METLIFE INC	121,820	60.870	7,415,183.400
	MERCK & CO.INC.	82,224	84.620	6,957,794.880
	MICROSOFT CORP	33,031	247.650	8,180,127.150
	PACCAR INC	30,473	81.920	2,496,348.160
	PAYCHEX INC	34,706	113.000	3,921,778.000
	PPL CORPORATION	63,697	25.360	1,615,355.920
	PFIZER INC	85,526	46.530	3,979,524.780
	PROCTER & GAMBLE CO	18,441	132.360	2,440,850.760
	QUALCOMM INC	10,007	120.990	1,210,746.930
	SOUTH JERSEY INDUSTRIES	44,141	34.200	1,509,622.200
	TRUIST FINANCIAL CORP	77,453	46.290	3,585,299.370
	AT&T INC	159,332	19.380	3,087,854.160
	CHEVRON CORP	37,182	148.380	5,517,065.160
	TEXAS INSTRUMENTS INC	4,697	150.200	705,489.400
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	34,659	39.320	1,362,791.880
	MASTERCARD INC	21,761	310.690	6,760,925.090
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	42,818	97.950	4,194,023.100
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	29,491	89.730	2,646,227.430
	ABBVIE INC	26,958	138.280	3,727,752.240
	BROADCOM INC	4,171	498.650	2,079,869.150
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	26,263	72.690	1,909,057.470
アメリカ・ドル 小計		1,407,577		115,610,882.010
				(15,631,747,355)
イギリス・ポンド	NATIONAL GRID PLC	274,483	10.380	2,849,133.540
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	44,850	35.155	1,576,701.750
	IMPERIAL BRANDS PLC	115,592	18.145	2,097,416.840
	UNILEVER PLC	28,709	36.010	1,033,811.090
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	275,789	10.300	2,840,626.700
	RIO TINTO PLC	61,876	51.250	3,171,145.000
	VODAFONE GROUP PLC	1,499,087	1.277	1,914,334.090
	SSE PLC	143,768	16.190	2,327,603.920
	BP PLC	596,493	3.915	2,335,270.090
	3I GROUP PLC	179,074	10.665	1,909,824.210
	GSK PLC	267,020	16.992	4,537,203.840
	ASTRAZENECA PLC	36,704	100.540	3,690,220.160
イギリス・ポンド 小計		3,523,445		30,283,291.230
				(5,021,575,352)
オーストラリア・ドル	BHP GROUP LTD	74,370	40.260	2,994,136.200
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	13,438	30.370	408,112.060
	AGL ENERGY LTD	226,501	8.320	1,884,488.320
オーストラリア・ドル 小計		314,309		5,286,736.580
				(498,063,453)
カナダ・ドル	NATIONAL BANK OF CANADA	75,771	88.470	6,703,460.370
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	203,659	16.920	3,445,910.280
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	96,228	65.440	6,297,160.320
	RUSSEL METALS INC	121,648	26.510	3,224,888.480
	CAPITAL POWER CORP	84,272	43.890	3,698,698.080
カナダ・ドル 小計		581,578		23,370,117.530
				(2,436,568,454)
シンガポール・ドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	130,700	26.840	3,507,988.000
シンガポール・ドル 小計		130,700		3,507,988.000
				(341,958,670)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	9,901	304.500	3,014,854.500
	NOVARTIS AG-REG SHS	73,045	79.640	5,817,303.800
スイス・フラン 小計		82,946		8,832,158.300
				(1,235,883,911)
スウェーデン・クローナ	TELE2 AB-B SHS	83,654	113.700	9,511,459.800
スウェーデン・クローナ 小計		83,654		9,511,459.800
				(127,358,447)
ユーロ	AXA SA	224,923	22.715	5,109,125.940
	DANONE	35,368	51.950	1,837,367.600
	BNP PARIBAS	54,837	48.345	2,651,094.760
	IBERDROLA SA	241,368	10.010	2,416,093.680
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	6,602	542.500	3,581,585.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	115,542	34.875	4,029,527.250
	TOTALENERGIES SE	90,213	50.250	4,533,203.250
	E.ON SE	247,324	8.770	2,169,031.480
	SIEMENS AG-REG	32,885	103.540	3,404,912.900
	UPM-KYMMENE OYJ	47,799	31.180	1,490,372.820
	BASF SE	25,647	45.750	1,173,350.250
	ALLIANZ SE	13,227	186.120	2,461,809.240
	FORTUM OYJ	177,425	16.305	2,892,914.620
	SANOFI	46,931	95.610	4,487,072.910
	STMICROELECTRONICS NV	48,086	31.505	1,514,949.430
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	295,537	18.524	5,474,527.380
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	48,072	24.095	1,158,294.840
	FERROVIAL SA	118,277	23.340	2,760,585.180
	EUROAPI SASU	2,040	14.528	29,637.120
ユーロ 小計		1,872,103		53,175,455.650
				(7,569,526,112)
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	749,500	30.850	23,122,075.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	154,000	27.700	4,265,800.000
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	80,400	92.650	7,449,060.000
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	396,000	26.150	10,355,400.000
香港・ドル 小計		1,379,900		45,192,335.000
				(778,212,009)
合計		9,376,212		33,640,893,763
				(33,640,893,763)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	34銘柄	46.03	46.47
イギリス・ポンド	株式	12銘柄	14.79	14.93
オーストラリア・ドル	株式	3銘柄	1.47	1.48
カナダ・ドル	株式	5銘柄	7.17	7.24
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	1.01	1.02
スイス・フラン	株式	2銘柄	3.64	3.67
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	0.37	0.38
ユーロ	株式	19銘柄	22.29	22.50
香港・ドル	株式	4銘柄	2.29	2.31

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。