有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年12月21日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	30,501,987	72,308,010
親投資信託受益証券 合計		30,501,987	72,308,010
合計		30,501,987	72,308,010

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
資産の部
流動資産
預金		424,940,550	470,784,053
コール・ローン		258,783,313	327,345,698
株式		35,361,877,041	33,533,708,131
未収配当金		116,945,162	145,243,677
流動資産合計		36,162,546,066	34,477,081,559
資産合計		36,162,546,066	34,477,081,559
負債の部
流動負債
その他未払費用		247	-
流動負債合計		247	-
負債合計		247	-
純資産の部
元本等
元本	※1	14,129,573,394	14,543,875,207
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,032,972,425	19,933,206,352
元本等合計		36,162,545,819	34,477,081,559
純資産合計		36,162,545,819	34,477,081,559
負債純資産合計		36,162,546,066	34,477,081,559

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,720,770,951円	14,129,573,394円
		同期中追加設定元本額	578,538,200円	897,580,553円
		同期中一部解約元本額	169,735,757円	483,278,740円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	5,746,764,437円	5,378,727,919円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	7,216,767,153円	8,099,590,892円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	18,281,675円	30,501,987円
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	21,757,659円	19,088,569円
		DIAM世界6資産バランスファンド	105,260,863円	103,327,225円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	155,284,923円	140,080,316円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	482,513,539円	457,613,486円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	335,887,980円	314,944,813円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	47,055,165円	-円
	計		14,129,573,394円	14,543,875,207円
2.	受益権の総数		14,129,573,394口	14,543,875,207口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年4月5日 至 平成30年6月21日	自 平成30年6月22日 至 平成30年12月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△344,255,381	△3,092,631,498
合計	△344,255,381	△3,092,631,498

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年5月29日から平成30年6月21日まで及び平成30年5月29日から平成30年12月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
1口当たり純資産額	2.5594円	2.3706円
(1万口当たり純資産額)	(25,594円)	(23,706円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成30年12月21日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMEREN CORP	28,499	67.030	1,910,287.970
	CAMPBELL SOUP CO	100,422	37.670	3,782,896.740
	SEAGATE TECHNOLOGY	33,474	36.580	1,224,478.920
	CISCO SYSTEMS INC	90,648	42.490	3,851,633.520
	CUMMINS INC	8,992	130.110	1,169,949.120
	DTE ENERGY CO	15,323	114.540	1,755,096.420
	EATON CORP PLC	23,950	67.110	1,607,284.500
	EXXON MOBIL CORP	73,311	68.630	5,031,333.930
	HP INC	49,128	20.070	985,998.960
	CENTERPOINT ENERGY INC	117,752	28.400	3,344,156.800
	KIMBERLY-CLARK CORP	30,121	114.070	3,435,902.470
	LOCKHEED MARTIN CORP	11,809	265.290	3,132,809.610
	MCDONALD'S CORPORATION	41,308	173.680	7,174,373.440
	METLIFE INC	37,718	39.350	1,484,203.300
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	91,234	48.820	4,454,043.880
	MERCK & CO.INC.	108,611	73.490	7,981,822.390
	MICROSOFT CORP	34,709	101.510	3,523,310.590
	PACWEST BANCORP	30,715	32.370	994,244.550
	WELLS FARGO & CO	101,377	46.040	4,667,397.080
	PACCAR INC	106,239	55.410	5,886,702.990
	PPL CORPORATION	89,392	28.700	2,565,550.400
	PFIZER INC	132,542	41.950	5,560,136.900
	ALTRIA GROUP INC	43,364	50.440	2,187,280.160
	PROCTER & GAMBLE CO	85,283	90.980	7,759,047.340
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	100,941	41.160	4,154,731.560
	SOUTH JERSEY INDUSTRIES	44,141	29.420	1,298,628.220
	BB&T CORP	119,507	43.190	5,161,507.330
	AT&T INC	125,674	28.650	3,600,560.100
	CHEVRON CORP	24,580	104.980	2,580,408.400
	VALLEY NATIONAL BANCORP	128,638	8.920	1,147,450.960
	CME GROUP INC	25,944	184.900	4,797,045.600
	LAS VEGAS SANDS CORP	52,845	50.340	2,660,217.300
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	63,734	69.080	4,402,744.720
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	36,916	79.570	2,937,406.120
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	112,569	53.970	6,075,348.930
	ABBVIE INC	65,593	85.370	5,599,674.410
	AVANGRID INC	36,159	51.480	1,861,465.320
	KRAFT HEINZ CO	62,200	44.850	2,789,670.000
アメリカ・ドル 小計		2,485,362		134,536,800.950
				(14,980,672,785)
イギリス・ポンド	BT GROUP PLC	1,746,251	2.500	4,365,627.500
	NATIONAL GRID PLC	541,880	7.960	4,313,364.800
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	76,932	25.530	1,964,073.960
	IMPERIAL BRANDS PLC	163,720	23.280	3,811,401.600
	UNILEVER PLC	80,844	42.040	3,398,681.760
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	338,449	7.600	2,572,212.400
	RIO TINTO PLC	90,640	37.465	3,395,827.600
	VODAFONE GROUP PLC	1,008,480	1.599	1,612,559.520
	SSE PLC	266,120	10.750	2,860,790.000
	BP PLC	416,837	4.924	2,052,505.380
	3I GROUP PLC	345,250	7.734	2,670,163.500
	GLAXOSMITHKLINE PLC	267,020	15.002	4,005,834.040
	ASTRAZENECA PLC	55,809	59.460	3,318,403.140
イギリス・ポンド 小計		5,398,232		40,341,445.200
				(5,690,160,846)
オーストラリア・ドル	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	28,597	68.920	1,970,905.240
	AGL ENERGY LTD	77,672	20.070	1,558,877.040
オーストラリア・ドル 小計		106,269		3,529,782.280
				(279,452,863)
カナダ・ドル	NATIONAL BANK OF CANADA	40,066	56.540	2,265,331.640
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	314,056	13.890	4,362,237.840
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	19,326	103.310	1,996,569.060
	RUSSEL METALS INC	76,867	20.280	1,558,862.760
	POWER FINANCIAL CORP	63,056	25.720	1,621,800.320
	GIBSON ENERGY INC	238,276	18.150	4,324,709.400
	CAPITAL POWER CORP	86,016	27.260	2,344,796.160
	NORTHLAND POWER INC	204,299	21.440	4,380,170.560
カナダ・ドル 小計		1,041,962		22,854,477.740
				(1,884,123,144)
シンガポール・ドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	130,700	24.310	3,177,317.000
シンガポール・ドル 小計		130,700		3,177,317.000
				(258,252,326)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	20,338	243.400	4,950,269.200
	NOVARTIS AG-REG SHS	82,479	84.060	6,933,184.740
スイス・フラン 小計		102,817		11,883,453.940
				(1,340,572,439)
スウェーデン・クローナ	TELE2 AB-B SHS	206,409	107.400	22,168,326.600
	ELECTROLUX AB-SER B	118,207	190.200	22,482,971.400
スウェーデン・クローナ 小計		324,616		44,651,298.000
				(553,676,096)
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	134,075	139.650	18,723,573.750
ノルウェー・クローネ 小計		134,075		18,723,573.750
				(240,223,451)
ユーロ	AXA	225,072	18.688	4,206,145.530
	BOUYGUES	97,128	30.390	2,951,719.920
	NATIXIS	396,572	4.051	1,606,513.170
	IBERDROLA SA	581,773	7.024	4,086,373.550
	REPSOL SA	264,102	14.315	3,780,620.130
	RWE AG	224,681	19.155	4,303,764.550
	SOCIETE GENERALE-A	98,907	27.930	2,762,472.510
	TOTAL SA	116,689	45.895	5,355,441.650
	UPM-KYMMENE OYJ	65,383	22.220	1,452,810.260
	ING GROEP NV-CVA	327,387	9.357	3,063,360.150
	DAIMLER AG	19,990	46.515	929,834.850
	BASF SE	25,647	59.750	1,532,408.250
	ALLIANZ SE	22,289	174.960	3,899,683.440
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	42,332	32.620	1,380,869.840
	FORTUM OYJ	63,845	19.620	1,252,638.900
	SANOFI	44,876	76.150	3,417,307.400
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	75,235	20.000	1,504,700.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	200,647	15.125	3,034,785.870
	CREDIT AGRICOLE SA	309,668	9.477	2,934,723.630
	FERROVIAL SA	73,938	17.760	1,313,138.880
	ENGIE	144,213	12.465	1,797,615.040
	CAIXABANK	1,082,600	3.273	3,543,349.800
ユーロ 小計		4,502,974		60,110,277.320
				(7,658,049,330)
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	762,000	29.200	22,250,400.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	2,188,000	10.660	23,324,080.000
香港・ドル 小計		2,950,000		45,574,480.000
				(648,524,851)
合計		17,177,007		33,533,708,131
				(33,533,708,131)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	38銘柄	43.45%	44.67%
イギリス・ポンド	株式	13銘柄	16.50%	16.97%
オーストラリア・ドル	株式	2銘柄	0.81%	0.83%
カナダ・ドル	株式	8銘柄	5.46%	5.62%
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	0.75%	0.77%
スイス・フラン	株式	2銘柄	3.89%	4.00%
スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	1.61%	1.65%
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	0.70%	0.72%
ユーロ	株式	22銘柄	22.21%	22.84%
香港・ドル	株式	2銘柄	1.88%	1.93%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。