有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月5日-平成30年6月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年6月21日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	18,281,675	46,790,118
親投資信託受益証券 合計		18,281,675	46,790,118
合計		18,281,675	46,790,118

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

		(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年6月21日現在
資産の部
流動資産
預金		424,940,550
コール・ローン		258,783,313
株式		35,361,877,041
未収配当金		116,945,162
流動資産合計		36,162,546,066
資産合計		36,162,546,066
負債の部
流動負債
その他未払費用		247
流動負債合計		247
負債合計		247
純資産の部
元本等
元本	※1	14,129,573,394
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,032,972,425
元本等合計		36,162,545,819
純資産合計		36,162,545,819
負債純資産合計		36,162,546,066

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年6月21日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,720,770,951円
		同期中追加設定元本額	578,538,200円
		同期中一部解約元本額	169,735,757円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	5,746,764,437円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	7,216,767,153円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	18,281,675円
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	21,757,659円
		DIAM世界6資産バランスファンド	105,260,863円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	155,284,923円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	482,513,539円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	335,887,980円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	47,055,165円
	計		14,129,573,394円
2.	受益権の総数		14,129,573,394口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年4月5日 至 平成30年6月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年6月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年6月21日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△344,255,381
合計	△344,255,381

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年5月29日から平成30年6月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年6月21日現在
1口当たり純資産額	2.5594円
(1万口当たり純資産額)	(25,594円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成30年6月21日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMEREN CORP	28,499	58.310	1,661,776.690
	H&R BLOCK INC	176,651	24.070	4,251,989.570
	ONEOK INC	26,427	70.070	1,851,739.890
	SEAGATE TECHNOLOGY	33,474	58.080	1,944,169.920
	CISCO SYSTEMS INC	90,648	43.740	3,964,943.520
	CUMMINS INC	8,992	138.580	1,246,111.360
	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	121,380	17.500	2,124,150.000
	DTE ENERGY CO	15,323	99.290	1,521,420.670
	EATON CORP PLC	23,950	77.940	1,866,663.000
	EXXON MOBIL CORP	73,311	80.450	5,897,869.950
	HP INC	49,128	23.300	1,144,682.400
	CENTERPOINT ENERGY INC	117,752	26.310	3,098,055.120
	KLA-TENCOR CORP	15,543	109.770	1,706,155.110
	KIMBERLY-CLARK CORP	30,121	101.650	3,061,799.650
	VECTOR GROUP LTD	71,866	19.230	1,381,983.180
	LOCKHEED MARTIN CORP	11,809	302.860	3,576,473.740
	MCDONALD'S CORPORATION	36,369	162.560	5,912,144.640
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	91,234	60.660	5,534,254.440
	MERCK & CO.INC.	108,611	61.280	6,655,682.080
	MICROSOFT CORP	34,709	101.870	3,535,805.830
	PACWEST BANCORP	30,715	53.870	1,654,617.050
	WELLS FARGO & CO	101,377	54.480	5,523,018.960
	PFIZER INC	132,542	36.460	4,832,481.320
	ALTRIA GROUP INC	43,364	56.750	2,460,907.000
	PROCTER & GAMBLE CO	85,283	75.850	6,468,715.550
	SOUTH JERSEY INDUSTRIES	44,141	32.750	1,445,617.750
	BB&T CORP	119,507	51.980	6,211,973.860
	AT&T INC	125,674	32.000	4,021,568.000
	CHEVRON CORP	52,024	125.290	6,518,086.960
	VALLEY NATIONAL BANCORP	128,638	12.930	1,663,289.340
	CME GROUP INC	25,944	167.210	4,338,096.240
	LAS VEGAS SANDS CORP	52,845	80.020	4,228,656.900
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	63,734	81.750	5,210,254.500
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	36,916	110.000	4,060,760.000
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	101,554	72.760	7,389,069.040
	ABBVIE INC	65,593	98.250	6,444,512.250
	AVANGRID INC	36,159	51.000	1,844,109.000
	KRAFT HEINZ CO	62,200	63.040	3,921,088.000
アメリカ・ドル 小計		2,474,007		140,174,692.480
				(15,479,491,291)
イギリス・ポンド	BBA AVIATION PLC	461,863	3.388	1,564,791.840
	NATIONAL GRID PLC	541,880	8.324	4,510,609.120
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	76,932	37.790	2,907,260.280
	IMPERIAL BRANDS PLC	111,825	27.050	3,024,866.250
	UNILEVER PLC	39,731	40.765	1,619,634.210
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	338,449	7.878	2,666,301.220
	RIO TINTO PLC	90,640	41.215	3,735,727.600
	VODAFONE GROUP PLC	2,048,533	1.862	3,814,368.440
	BP PLC	416,837	5.644	2,352,628.020
	GLAXOSMITHKLINE PLC	267,020	15.500	4,138,810.000
	ASTRAZENECA PLC	55,809	53.790	3,001,966.110
イギリス・ポンド 小計		4,449,519		33,336,963.090
				(4,849,194,651)
オーストラリア・ドル	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	28,597	71.910	2,056,410.270
	AGL ENERGY LTD	77,672	21.840	1,696,356.480
オーストラリア・ドル 小計		106,269		3,752,766.750
				(305,437,686)
カナダ・ドル	NATIONAL BANK OF CANADA	40,066	63.780	2,555,409.480
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	314,056	12.690	3,985,370.640
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	19,326	116.540	2,252,252.040
	RUSSEL METALS INC	76,867	28.510	2,191,478.170
	POWER FINANCIAL CORP	63,056	31.870	2,009,594.720
	GIBSON ENERGY INC	122,317	17.600	2,152,779.200
	CAPITAL POWER CORP	86,016	25.460	2,189,967.360
	NORTHLAND POWER INC	204,299	24.190	4,941,992.810
カナダ・ドル 小計		926,003		22,278,844.420
				(1,849,144,088)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	607,200	3.350	2,034,120.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	130,700	26.720	3,492,304.000
シンガポール・ドル 小計		737,900		5,526,424.000
				(449,243,007)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	20,338	216.450	4,402,160.100
	NOVARTIS AG-REG SHS	82,479	74.020	6,105,095.580
スイス・フラン 小計		102,817		10,507,255.680
				(1,164,729,292)
スウェーデン・クローナ	TELE2 AB-B SHS	206,409	112.750	23,272,614.750
スウェーデン・クローナ 小計		206,409		23,272,614.750
				(289,045,875)
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	134,075	156.800	21,022,960.000
ノルウェー・クローネ 小計		134,075		21,022,960.000
				(283,809,960)
ユーロ	AXA	225,072	21.445	4,826,669.040
	BOUYGUES	97,128	37.820	3,673,380.960
	NATIXIS	396,572	6.160	2,442,883.520
	REPSOL SA	264,102	16.355	4,319,388.210
	RWE AG	224,681	19.680	4,421,722.080
	SOCIETE GENERALE-A	98,907	36.330	3,593,291.310
	TOTAL SA	116,689	51.250	5,980,311.250
	UPM-KYMMENE OYJ	65,383	31.250	2,043,218.750
	ING GROEP NV-CVA	327,387	12.640	4,138,171.680
	DAIMLER AG	19,990	60.450	1,208,395.500
	BASF SE	25,647	85.090	2,182,303.230
	ALLIANZ SE	22,289	175.920	3,921,080.880
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	42,332	36.240	1,534,111.680
	FORTUM OYJ	63,845	19.875	1,268,919.370
	SANOFI	44,876	68.310	3,065,479.560
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	75,235	17.960	1,351,220.600
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	200,647	13.470	2,702,715.090
	CREDIT AGRICOLE SA	309,668	11.695	3,621,567.260
	ATLANTIA SPA	94,575	24.500	2,317,087.500
	AZIMUT HOLDING SPA	299,761	13.790	4,133,704.190
	FERROVIAL SA	73,938	18.325	1,354,913.850
	ENGIE	144,213	13.250	1,910,822.250
	CAIXABANK	727,437	3.722	2,707,520.510
	ITALGAS SPA	356,603	4.899	1,746,998.090
	INNOGY SE	41,922	36.600	1,534,345.200
	REPSOL SA-RTS	264,102	0.473	124,920.240
	SIGNIFY NV	48,116	23.820	1,146,123.120
	POSTE ITALIANE SPA	204,201	7.430	1,517,213.430
	UNIPER SE	113,210	25.120	2,843,835.200
ユーロ 小計		4,988,528		77,632,313.550
				(9,924,514,964)
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	762,000	38.550	29,375,100.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	2,188,000	11.480	25,118,240.000
香港・ドル 小計		2,950,000		54,493,340.000
				(767,266,227)
合計		17,075,527		35,361,877,041
				(35,361,877,041)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	38銘柄	42.81%	43.77%
イギリス・ポンド	株式	11銘柄	13.41%	13.71%
オーストラリア・ドル	株式	2銘柄	0.84%	0.86%
カナダ・ドル	株式	8銘柄	5.11%	5.23%
シンガポール・ドル	株式	2銘柄	1.24%	1.27%
スイス・フラン	株式	2銘柄	3.22%	3.29%
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	0.80%	0.82%
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	0.78%	0.80%
ユーロ	株式	29銘柄	27.44%	28.07%
香港・ドル	株式	2銘柄	2.12%	2.17%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。