有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和1年12月23日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	30,452,690	87,049,014
親投資信託受益証券 合計		30,452,690	87,049,014
合計			87,049,014

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和1年12月23日現在
資産の部
流動資産
預金	13,134,013
コール・ローン	469,927,467
株式	37,986,524,180
未収入金	222,430,070
未収配当金	123,345,833
流動資産合計	38,815,361,563
資産合計	38,815,361,563
負債の部
流動負債
未払解約金	45,000,000
流動負債合計	45,000,000
負債合計	45,000,000
純資産の部
元本等
元本	13,563,030,640
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,207,330,923
元本等合計	38,770,361,563
純資産合計	38,770,361,563
負債純資産合計	38,815,361,563

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年6月22日 至 令和1年12月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和1年12月23日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,392,179,398円
		同期中追加設定元本額	121,870,090円
		同期中一部解約元本額	951,018,848円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	4,729,753,965円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	7,962,651,977円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	30,452,690円
		DIAM世界6資産バランスファンド	83,730,184円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	115,762,327円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	381,539,055円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	259,140,442円
		計	13,563,030,640円
2.		受益権の総数	13,563,030,640口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年6月22日 至 令和1年12月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和1年12月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和1年12月23日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	3,216,151,565
合計	3,216,151,565

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年5月28日から令和1年12月23日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和1年12月23日現在
1口当たり純資産額	2.8585円
(1万口当たり純資産額)	(28,585円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和1年12月23日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP	20,489	135.590	2,778,103.510
	AMEREN CORP	28,499	76.570	2,182,168.430
	CAMPBELL SOUP CO	100,422	49.170	4,937,749.740
	SEAGATE TECHNOLOGY	33,474	59.620	1,995,719.880
	CISCO SYSTEMS INC	90,648	47.450	4,301,247.600
	CUMMINS INC	8,992	181.110	1,628,541.120
	DTE ENERGY CO	15,323	129.860	1,989,844.780
	EATON CORP PLC	23,950	94.400	2,260,880.000
	EXXON MOBIL CORP	73,311	69.940	5,127,371.340
	HP INC	49,128	20.560	1,010,071.680
	CENTERPOINT ENERGY INC	117,752	26.730	3,147,510.960
	KIMBERLY-CLARK CORP	36,610	138.010	5,052,546.100
	LOCKHEED MARTIN CORP	11,809	386.470	4,563,824.230
	MCDONALD'S CORPORATION	41,308	197.140	8,143,459.120
	METLIFE INC	106,333	51.360	5,461,262.880
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	91,234	61.710	5,630,050.140
	MERCK & CO.INC.	108,611	91.580	9,946,595.380
	MICROSOFT CORP	34,709	157.410	5,463,543.690
	PACWEST BANCORP	30,715	38.930	1,195,734.950
	WELLS FARGO & CO	101,377	53.330	5,406,435.410
	PACCAR INC	106,239	80.170	8,517,180.630
	PPL CORPORATION	89,392	35.830	3,202,915.360
	PFIZER INC	132,542	39.230	5,199,622.660
	ALTRIA GROUP INC	43,364	51.130	2,217,201.320
	PROCTER & GAMBLE CO	85,283	125.360	10,691,076.880
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	64,010	55.400	3,546,154.000
	SOUTH JERSEY INDUSTRIES	44,141	32.320	1,426,637.120
	TRUIST FINANCIAL CORP	119,507	56.300	6,728,244.100
	AT&T INC	125,674	39.150	4,920,137.100
	CHEVRON CORP	24,580	119.680	2,941,734.400
	VALLEY NATIONAL BANCORP	128,638	11.615	1,494,130.370
	LAS VEGAS SANDS CORP	52,845	68.530	3,621,467.850
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	63,734	85.270	5,434,598.180
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	36,916	93.940	3,467,889.040
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	112,569	46.290	5,210,819.010
	GENERAL MOTORS CO	71,063	37.250	2,647,096.750
	ABBVIE INC	65,593	89.290	5,856,798.970
	AVANGRID INC	36,159	51.800	1,873,036.200
アメリカ・ドル 小計		2,526,943		161,219,400.880
				(17,640,626,844)
イギリス・ポンド	BT GROUP PLC	1,746,251	2.042	3,565,844.540
	NATIONAL GRID PLC	541,880	9.620	5,212,885.600
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	40,183	32.880	1,321,217.040
	IMPERIAL BRANDS PLC	163,720	18.490	3,027,182.800
	UNILEVER PLC	80,844	43.670	3,530,457.480
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	338,449	9.498	3,214,588.600
	RIO TINTO PLC	90,640	45.330	4,108,711.200
	VODAFONE GROUP PLC	1,008,480	1.506	1,518,770.880
	SSE PLC	117,915	14.500	1,709,767.500
	BP PLC	416,837	4.850	2,021,659.450
	3I GROUP PLC	219,447	11.060	2,427,083.820
	GLAXOSMITHKLINE PLC	267,020	18.132	4,841,606.640
	ASTRAZENECA PLC	55,809	78.080	4,357,566.720
イギリス・ポンド 小計		5,087,475		40,857,342.270
				(5,813,999,805)
オーストラリア・ドル	BHP GROUP LTD	58,127	39.720	2,308,804.440
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	28,597	81.250	2,323,506.250
	AGL ENERGY LTD	77,672	21.150	1,642,762.800
オーストラリア・ドル 小計		164,396		6,275,073.490
				(473,642,547)
カナダ・ドル	NATIONAL BANK OF CANADA	40,066	72.870	2,919,609.420
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	314,056	18.620	5,847,722.720
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	19,326	111.150	2,148,084.900
	RUSSEL METALS INC	76,867	22.660	1,741,806.220
	GIBSON ENERGY INC	238,276	27.110	6,459,662.360
	CAPITAL POWER CORP	86,016	34.940	3,005,399.040
	NORTHLAND POWER INC	204,299	27.440	5,605,964.560
カナダ・ドル 小計		978,906		27,728,249.220
				(2,305,881,205)
シンガポール・ドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	130,700	26.420	3,453,094.000
シンガポール・ドル 小計		130,700		3,453,094.000
				(278,699,217)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	20,338	313.600	6,377,996.800
	NOVARTIS AG-REG SHS	82,479	92.610	7,638,380.190
スイス・フラン 小計		102,817		14,016,376.990
				(1,560,162,923)
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	134,075	162.300	21,760,372.500
ノルウェー・クローネ 小計		134,075		21,760,372.500
				(265,258,941)
ユーロ	AXA	225,072	25.405	5,717,954.160
	BOUYGUES	97,128	38.220	3,712,232.160
	IBERDROLA SA	581,773	9.268	5,391,872.160
	DEUTSCHE POST AG-REG	170,671	34.485	5,885,589.430
	REPSOL SA	264,102	14.085	3,719,876.670
	RWE AG	98,886	27.090	2,678,821.740
	TOTAL SA	116,689	49.070	5,725,929.230
	SIEMENS AG-REG	27,579	118.140	3,258,183.060
	UPM-KYMMENE OYJ	65,383	31.160	2,037,334.280
	ING GROEP NV-CVA	327,387	10.924	3,576,375.580
	DAIMLER AG	19,990	49.970	998,900.300
	BASF SE	25,647	67.940	1,742,457.180
	ALLIANZ SE	22,289	220.750	4,920,296.750
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	42,332	34.590	1,464,263.880
	FORTUM OYJ	63,845	22.330	1,425,658.850
	SANOFI	62,001	90.860	5,633,410.860
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	75,235	18.110	1,362,505.850
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	200,647	14.802	2,969,976.890
	CREDIT AGRICOLE SA	309,668	13.065	4,045,812.420
	FERROVIAL SA	73,938	26.780	1,980,059.640
	ENGIE	144,213	14.750	2,127,141.750
	CAIXABANK	1,082,600	2.870	3,107,062.000
	REPSOL SA-RTS	264,102	0.425	112,243.350
	NN GROUP NV	28,471	34.440	980,541.240
ユーロ 小計		4,389,648		74,574,499.430
				(9,032,463,371)
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	762,000	27.450	20,916,900.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	2,188,000	10.500	22,974,000.000
香港・ドル 小計		2,950,000		43,890,900.000
				(615,789,327)
合計		16,464,960		37,986,524,180
				(37,986,524,180)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	38銘柄	45.50	46.44
イギリス・ポンド	株式	13銘柄	15.00	15.31
オーストラリア・ドル	株式	3銘柄	1.22	1.25
カナダ・ドル	株式	7銘柄	5.95	6.07
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	0.72	0.73
スイス・フラン	株式	2銘柄	4.02	4.11
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	0.68	0.70
ユーロ	株式	24銘柄	23.30	23.78
香港・ドル	株式	2銘柄	1.59	1.62

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。