有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/22-2024/06/21)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年6月21日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	22,551,088	120,118,370
親投資信託受益証券 合計		22,551,088	120,118,370
合計			120,118,370

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年6月21日現在
資産の部
流動資産
預金	322,570,728
コール・ローン	455,561,189
株式	41,064,936,967
未収配当金	119,792,578
流動資産合計	41,962,861,462
資産合計	41,962,861,462
負債の部
流動負債
未払解約金	137,326,000
流動負債合計	137,326,000
負債合計	137,326,000
純資産の部
元本等
元本	7,852,310,230
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,973,225,232
元本等合計	41,825,535,462
純資産合計	41,825,535,462
負債純資産合計	41,962,861,462

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年12月22日 至 2024年6月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年6月21日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,410,827,911円
		同期中追加設定元本額	1,116,845円
		同期中一部解約元本額	559,634,526円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	2,808,293,344円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	4,737,927,762円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	22,551,088円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	170,566,258円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	112,971,778円
		計	7,852,310,230円
2.		受益権の総数	7,852,310,230口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年12月22日 至 2024年6月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年6月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年6月21日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	420,368,281
合計	420,368,281

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年5月28日から2024年6月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年6月21日現在
1口当たり純資産額	5.3265円
(1万口当たり純資産額)	(53,265円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年6月21日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP	20,477	173.920	3,561,359.840
	AMGEN INC	4,134	309.890	1,281,085.260
	APPLE INC	14,973	209.680	3,139,538.640
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	10,129	41.040	415,694.160
	JPMORGAN CHASE & CO	29,968	198.670	5,953,742.560
	CISCO SYSTEMS INC	36,859	46.720	1,722,052.480
	BANK OF AMERICA CORP	44,928	39.990	1,796,670.720
	EATON CORP PLC	19,605	323.240	6,337,120.200
	NEXTERA ENERGY INC	65,669	72.460	4,758,375.740
	GILEAD SCIENCES INC	10,152	68.490	695,310.480
	JOHNSON & JOHNSON	15,546	147.780	2,297,387.880
	KIMBERLY-CLARK CORP	26,001	140.120	3,643,260.120
	LAM RESEARCH CORP	5,675	1,061.310	6,022,934.250
	MCDONALD'S CORPORATION	3,806	253.800	965,962.800
	MERCK & CO.INC.	26,132	129.670	3,388,536.440
	MICROSOFT CORP	30,079	445.700	13,406,210.300
	3M CO	28,303	101.660	2,877,282.980
	PPL CORPORATION	57,729	28.050	1,619,298.450
	PEPSICO INC	14,316	166.680	2,386,190.880
	PFIZER INC	47,545	27.740	1,318,898.300
	PROCTER & GAMBLE CO	9,151	167.670	1,534,348.170
	AT&T INC	239,441	18.110	4,336,276.510
	CHEVRON CORP	38,391	156.640	6,013,566.240
	STARBUCKS CORP	10,214	79.720	814,260.080
	CME GROUP INC	34,732	198.490	6,893,954.680
	TRANSDIGM GROUP INC	2,422	1,329.670	3,220,460.740
	MASTERCARD INC	11,339	452.510	5,131,010.890
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	66,941	101.200	6,774,429.200
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	29,491	95.050	2,803,119.550
	ABBVIE INC	33,465	172.130	5,760,330.450
	BROADCOM INC	9,330	1,734.560	16,183,444.800
アメリカ・ドル 小計		996,943		127,052,113.790
				(20,213,991,302)
イギリス・ポンド	NATIONAL GRID PLC	274,483	9.050	2,484,071.150
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	44,850	24.600	1,103,310.000
	IMPERIAL BRANDS PLC	115,592	20.430	2,361,544.560
	UNILEVER PLC	26,450	44.330	1,172,528.500
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	215,301	9.934	2,138,800.130
	RIO TINTO PLC	45,325	52.710	2,389,080.750
	BP PLC	596,493	4.705	2,806,499.560
	3I GROUP PLC	93,985	31.600	2,969,926.000
	GSK PLC	223,593	16.180	3,617,734.740
イギリス・ポンド 小計		1,636,072		21,043,495.390
				(4,237,528,667)
オーストラリア・ドル	BHP GROUP LTD	74,370	42.750	3,179,317.500
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	13,438	27.250	366,185.500
オーストラリア・ドル 小計		87,808		3,545,503.000
				(375,468,768)
カナダ・ドル	NATIONAL BANK OF CANADA	44,577	106.860	4,763,498.220
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	57,360	64.880	3,721,516.800
	RUSSEL METALS INC	140,601	36.610	5,147,402.610
	CAPITAL POWER CORP	84,272	40.220	3,389,419.840
カナダ・ドル 小計		326,810		17,021,837.470
				(1,978,277,951)
シンガポール・ドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	130,700	30.510	3,987,657.000
シンガポール・ドル 小計		130,700		3,987,657.000
				(468,469,944)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	5,198	250.000	1,299,500.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	62,438	94.330	5,889,776.540
スイス・フラン 小計		67,636		7,189,276.540
				(1,282,279,364)
スウェーデン・クローナ	TELE2 AB-B SHS	247,568	106.250	26,304,100.000
スウェーデン・クローナ 小計		247,568		26,304,100.000
				(398,507,115)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	34,852	993.800	34,635,917.600
デンマーク・クローネ 小計		34,852		34,635,917.600
				(790,737,999)
ユーロ	AXA SA	169,238	30.940	5,236,223.720
	DANONE	16,031	57.400	920,179.400
	BNP PARIBAS	59,913	60.110	3,601,370.430
	IBERDROLA SA	216,947	12.155	2,636,990.780
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,503	713.600	1,072,540.800
	DEUTSCHE POST AG-REG	60,252	38.150	2,298,613.800
	SAP SE	33,731	179.700	6,061,460.700
	TOTALENERGIES SE	92,386	62.310	5,756,571.660
	E.ON SE	247,324	12.565	3,107,626.060
	SIEMENS AG-REG	44,940	170.340	7,655,079.600
	UPM-KYMMENE OYJ	39,954	33.950	1,356,438.300
	BASF SE	24,471	45.540	1,114,409.340
	ALLIANZ SE	12,072	260.000	3,138,720.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	270,640	22.890	6,194,949.600
	AMADEUS IT GROUP SA	41,173	64.200	2,643,306.600
	FERROVIAL SE	102,900	36.480	3,753,792.000
ユーロ 小計		1,433,475		56,548,272.790
				(9,631,867,304)
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,269,000	24.450	31,027,050.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	2,814,000	10.740	30,222,360.000
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	265,600	81.050	21,526,880.000
香港・ドル 小計		4,348,600		82,776,290.000
				(1,687,808,553)
合計		9,310,464		41,064,936,967
				(41,064,936,967)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	31銘柄	48.33	49.22
イギリス・ポンド	株式	9銘柄	10.13	10.32
オーストラリア・ドル	株式	2銘柄	0.90	0.91
カナダ・ドル	株式	4銘柄	4.73	4.82
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	1.12	1.14
スイス・フラン	株式	2銘柄	3.07	3.12
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	0.95	0.97
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	1.89	1.93
ユーロ	株式	16銘柄	23.03	23.46
香港・ドル	株式	3銘柄	4.04	4.11

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。