有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注)1.時価の算定方法
取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.契約額等の( )内の金額は、オプション料を記載しておりますが、当該通貨オプション取引はいわゆるゼロコストオプションであり、オプション料の授受はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 27,795 | - | △366 | △366 | |
ユーロ | 24,149 | - | 16 | 16 | |
通貨オプション取引 | |||||
売建 | |||||
コール | |||||
米ドル | 192,708 | - | △24,070 | △20,700 | |
(3,370) | |||||
ユーロ | 25,050 | - | △96 | 317 | |
(414) | |||||
買建 | |||||
プット | |||||
米ドル | 96,354 | - | 336 | △3,033 | |
(3,370) | |||||
ユーロ | 12,525 | - | 507 | 93 | |
(414) | |||||
合計 | - | - | △23,673 | △23,673 |
(注)1.時価の算定方法
取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.契約額等の( )内の金額は、オプション料を記載しておりますが、当該通貨オプション取引はいわゆるゼロコストオプションであり、オプション料の授受はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 152,070 | - | △2,153 | △2,153 | |
ユーロ | 99,289 | - | △1,166 | △1,166 | |
合計 | 251,360 | - | △3,319 | △3,319 |
(注) 時価の算定方法
取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。