有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/26 14:17
【資料】
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【項目】
111項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超
(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル27,795-△366△366
ユーロ24,149-1616
通貨オプション取引
売建
コール
米ドル192,708-△24,070△20,700
(3,370)
ユーロ25,050-△96317
(414)
買建
プット
米ドル96,354-336△3,033
(3,370)
ユーロ12,525-50793
(414)
合計--△23,673△23,673

(注)1.時価の算定方法
取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.契約額等の( )内の金額は、オプション料を記載しておりますが、当該通貨オプション取引はいわゆるゼロコストオプションであり、オプション料の授受はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超
(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル152,070-△2,153△2,153
ユーロ99,289-△1,166△1,166
合計251,360-△3,319△3,319

(注) 時価の算定方法
取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。