有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	20,566	―	1,240	1,240
	ユーロ	10,844	―	370	370
	ポンド	122	―	△0	△0
	ブラジルレアル	24	―	2	2
	買建
	米ドル	762	―	△63	△63
	ユーロ	303	―	2	2
	スイスフラン	278	―	△14	△14
	通貨スワップ取引
	受取米ドル・支払ブラジルレアル	213	213	220	220
合計		33,112	213	1,757	1,757

(注) 時価の算定方法
為替予約取引…先物為替相場によっております。
スワップ取引…スワップ契約を締結している金融機関から提示された金額によっております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	17,636	―	△76	△76
	ユーロ	4,372	―	51	51
	ポンド	111	―	4	4
	タイバーツ	91	―	△13	△13
	買建
	米ドル	867	―	4	4
	ユーロ	15	―	△0	△0
	通貨スワップ取引
	受取米ドル・支払ブラジルレアル	229	229	186	186
	受取米ドル・支払チリペソ	175	―	△0	△0
合計		23,496	229	155	155

(注) 時価の算定方法
為替予約取引…先物為替相場によっております。
スワップ取引…スワップ契約を締結している金融機関から提示された金額によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		35,429	17,820	69
	ユーロ		948	―	26
	買建	買掛金
	米ドル		5,137	1,302	△210
	ユーロ		1,415	54	△64
	ウォン		134	―	△3
	ルピア		112	―	△2
	人民元		29	―	△2
為替予約の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		365	―	7
	ユーロ		0	―	△0
	買建	買掛金
	米ドル		13	―	2
	ポンド		62	―	△8
	日本円		361	―	△5
合計			44,005	19,176	△189

(注) 時価の算定方法
為替予約取引…先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		33,857	15,760	432
	ユーロ		296	―	△2
	買建	買掛金
	米ドル		3,697	507	△24
	ユーロ		430	82	△7
	人民元		108	―	7
為替予約の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		1,891	―	△48
	ユーロ		9	―	△0
合計			40,289	16,350	357

(注) 時価の算定方法
為替予約取引…先物為替相場によっております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	5,649	3,849	△87
合計			5,649	3,849	△87

(注) 時価の算定方法
スワップ取引…スワップ契約を締結している金融機関から提示された金額によっております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	3,828	3,828	△41
合計			3,828	3,828	△41

(注) 時価の算定方法
スワップ取引…スワップ契約を締結している金融機関から提示された金額によっております。