有価証券報告書-第120期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	26,422	―	△238	△238
	ユーロ	8,740	―	536	536
	ポンド	206	―	△7	△7
	ブラジルレアル	202	―	26	26
	買建
	米ドル	455	―	5	5
	ユーロ	77	―	△4	△4
	通貨スワップ取引
	受取米ドル・支払ブラジルレアル	1,918	314	480	480
合計		38,020	314	798	798

(注) 時価の算定方法
為替予約取引…先物為替相場によっております。
スワップ取引…スワップ契約を締結している金融機関から提示された金額によっております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	20,566	―	1,240	1,240
	ユーロ	10,844	―	370	370
	ポンド	122	―	△0	△0
	ブラジルレアル	24	―	2	2
	買建
	米ドル	762	―	△63	△63
	ユーロ	303	―	2	2
	スイスフラン	278	―	△14	△14
	通貨スワップ取引
	受取米ドル・支払ブラジルレアル	213	213	220	220
合計		33,112	213	1,757	1,757

(注) 時価の算定方法
為替予約取引…先物為替相場によっております。
スワップ取引…スワップ契約を締結している金融機関から提示された金額によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		40,341	24,557	△3,398
	ユーロ		1,879	803	55
	買建	買掛金
	米ドル		4,682	1,322	501
	ユーロ		1,474	660	△46
	ポンド		226	―	△10
為替予約の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		923	―	△123
	ユーロ		9	―	0
	タイバーツ		81	―	1
	買建	買掛金
	米ドル		30	13	6
	日本円		1,311	―	74
合計			50,956	27,354	△2,940

(注) 時価の算定方法
為替予約取引…先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		35,429	17,820	69
	ユーロ		948	―	26
	買建	買掛金
	米ドル		5,137	1,302	△210
	ユーロ		1,415	54	△64
	ウォン		134	―	△3
	ルピア		112	―	△2
	人民元		29	―	△2
為替予約の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		365	―	7
	ユーロ		0	―	△0
	買建	買掛金
	米ドル		13	―	2
	ポンド		62	―	△8
	日本円		361	―	△5
合計			44,005	19,176	△189

(注) 時価の算定方法
為替予約取引…先物為替相場によっております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	12,677	7,077	△107
合計			12,677	7,077	△107

(注) 時価の算定方法
スワップ取引…スワップ契約を締結している金融機関から提示された金額によっております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	5,649	3,849	△87
合計			5,649	3,849	△87

(注) 時価の算定方法
スワップ取引…スワップ契約を締結している金融機関から提示された金額によっております。