半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,200,956,321	95.81
	内 日本	1,200,956,321	95.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,529,996	4.19
純資産総額		1,253,486,317	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,320,650,588	96.06
	内 日本	1,320,650,588	96.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,199,061	3.94
純資産総額		1,374,849,649	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		490,977,442	95.09
	内 日本	490,977,442	95.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,334,895	4.91
純資産総額		516,312,337	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,423,478,540	97.15
	内 日本	16,423,478,540	97.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		481,713,406	2.85
純資産総額		16,905,191,946	100.00

その他資産の投資状況

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		408,030,000	2.41
	内 日本	408,030,000	2.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,450,219,181	88.97
	内 日本	17,450,219,181	88.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,163,869,065	11.03
純資産総額		19,614,088,246	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,849,754,639	96.55
	内 アメリカ	27,621,168,939	63.72
	内 アイルランド	2,655,336,243	6.13
	内 イギリス	2,406,746,743	5.55
	内 カナダ	1,907,755,819	4.40
	内 スイス	1,414,448,918	3.26
	内 フランス	1,127,783,438	2.60
	内 オランダ	1,106,628,747	2.55
	内 オーストラリア	970,518,463	2.24
	内 バミューダ	863,483,574	1.99
	内 デンマーク	776,581,090	1.79
	内 イギリス領バージン諸島	568,065,174	1.31
	内 ドイツ	431,237,491	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,496,010,789	3.45
純資産総額		43,345,765,428	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,373,689,051	76.06
	内 アメリカ	2,915,193,225	30.07
	内 フランス	951,606,001	9.82
	内 イタリア	850,480,668	8.77
	内 イギリス	675,934,915	6.97
	内 スペイン	558,427,856	5.76
	内 ベルギー	249,330,638	2.57
	内 ドイツ	221,193,504	2.28
	内 オーストラリア	202,730,061	2.09
	内 オランダ	198,754,339	2.05
	内 オーストリア	133,499,422	1.38
	内 アイルランド	77,540,817	0.80
	内 メキシコ	77,226,599	0.80
	内 ポーランド	53,949,178	0.56
	内 マレーシア	49,373,076	0.51
	内 デンマーク	47,837,603	0.49
	内 フィンランド	39,709,501	0.41
	内 カナダ	25,121,425	0.26
	内 スウェーデン	23,708,783	0.24
	内 ノルウェー	22,071,440	0.23
地方債証券		133,162,783	1.37
	内 カナダ	133,162,783	1.37
特殊債券		1,113,110,584	11.48
	内 アメリカ	484,071,556	4.99
	内 国際機関	284,027,409	2.93
	内 ドイツ	135,842,776	1.40
	内 ルクセンブルグ	71,600,730	0.74
	内 オランダ	71,188,635	0.73
	内 フランス	66,379,478	0.68
社債券		655,877,541	6.77
	内 アメリカ	535,001,991	5.52
	内 イギリス	60,514,905	0.62
	内 オーストラリア	60,360,645	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		418,643,723	4.32
純資産総額		9,694,483,682	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。