有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)」
				(平成27年7月31日現在)
資産の種類				時価合計(円)			投資比率(%)
親投資信託受益証券				1,873,401,322			95.02
		内日本		1,873,401,322			95.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)				98,107,127			4.98
純資産総額				1,971,508,449			100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)」
					(平成27年7月31日現在)
資産の種類					時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券					1,075,180,124	95.04
	内日本				1,075,180,124	95.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)					56,155,178	4.96
純資産総額					1,131,335,302	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」
			(平成27年7月31日現在)
資産の種類			時価合計(円)					投資比率(%)
親投資信託受益証券			596,664,613					95.05
	内日本		596,664,613					95.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)			31,096,042					4.95
純資産総額			627,760,655					100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		19,694,250,780	97.75
	内日本	19,694,250,780	97.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		452,845,054	2.25
純資産総額		20,147,095,834	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		398,400,000	1.98
	内日本	398,400,000	1.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		22,629,468,272	95.85
	内日本	22,629,468,272	95.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		979,991,992	4.15
純資産総額		23,609,460,264	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		885,300,000	3.75
	内日本	885,300,000	3.75
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		31,186,795,579	96.43
	内アメリカ	18,263,494,835	56.47
	内イギリス	3,234,583,211	10.00
	内アイルランド	1,660,033,982	5.13
	内フランス	1,604,484,573	4.96
	内スイス	975,594,750	3.02
	内スペイン	960,393,361	2.97
	内イタリア	732,203,847	2.26
	内オランダ	670,771,939	2.07
	内スウェーデン	654,092,402	2.02
	内カナダ	556,980,884	1.72
	内ドイツ	463,951,587	1.43
	内バミューダ	336,424,389	1.04
	内オーストラリア	271,397,118	0.84
	内ジャージィー	232,369,012	0.72
	内香港	206,112,000	0.64
	内シンガポール	182,464,458	0.56
	内ベルギー	181,443,231	0.56
投資証券		440,507,431	1.36
	内アイルランド	337,688,071	1.04
	内アメリカ	102,819,360	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		714,346,359	2.21
純資産総額		32,341,649,369	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,668,562,417	64.93
	内アメリカ	2,467,845,845	16.57
	内イタリア	1,363,688,731	9.16
	内イギリス	1,281,063,825	8.60
	内フランス	1,138,428,385	7.65
	内スペイン	714,566,155	4.80
	内ベルギー	331,811,892	2.23
	内ドイツ	307,397,674	2.06
	内カナダ	259,596,743	1.74
	内オーストリア	249,935,705	1.68
	内ニュージーランド	239,119,149	1.61
	内メキシコ	234,909,559	1.58
	内ポーランド	209,331,443	1.41
	内オーストラリア	199,148,884	1.34
	内アイルランド	170,982,120	1.15
	内南アフリカ	131,990,474	0.89
	内オランダ	109,525,840	0.74
	内スウェーデン	84,637,249	0.57
	内デンマーク	81,846,544	0.55
	内スイス	66,971,775	0.45
	内ノルウェー	25,764,425	0.17
特殊債券		838,137,834	5.63
	内国際機関	544,789,896	3.66
	内ドイツ	160,999,528	1.08
	内アメリカ	71,571,506	0.48
	内フランス	60,776,904	0.41
社債券		1,009,365,134	6.78
	内アメリカ	959,656,849	6.44
	内オーストラリア	49,708,285	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,374,094,239	22.66
純資産総額		14,890,159,624	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。