有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)」
		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,637,786,581	94.98
	内日本	1,637,786,581	94.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,588,580	5.02
純資産総額		1,724,375,161	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)」
		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		942,038,288	94.97
	内日本	942,038,288	94.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,887,384	5.03
純資産総額		991,925,672	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」
		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		469,975,734	94.96
	内日本	469,975,734	94.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,919,638	5.04
純資産総額		494,895,372	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,503,842,580	97.58
	内日本	15,503,842,580	97.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		384,942,120	2.42
純資産総額		15,888,784,700	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		358,695,000	2.26
	内日本	358,695,000	2.26
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,815,169,537	94.81
	内日本	18,815,169,537	94.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,030,497,470	5.19
純資産総額		19,845,667,007	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		915,600,000	4.61
	内日本	915,600,000	4.61
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		23,541,603,527	92.05
	内アメリカ	14,931,229,707	58.38
	内イギリス	2,534,927,924	9.91
	内アイルランド	986,841,427	3.86
	内スイス	650,281,689	2.54
	内フランス	645,783,348	2.53
	内ドイツ	585,066,688	2.29
	内イタリア	546,017,031	2.14
	内オランダ	454,157,950	1.78
	内スペイン	423,238,352	1.65
	内スウェーデン	397,628,215	1.55
	内カナダ	365,460,563	1.43
	内バミューダ	247,468,508	0.97
	内ベルギー	226,155,342	0.88
	内香港	200,052,615	0.78
	内ノルウェー	178,801,029	0.70
	内イギリス領バージン諸島	168,493,139	0.66
投資証券		410,849,478	1.61
	内アイルランド	244,955,291	0.96
	内イギリス	165,894,187	0.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,621,578,840	6.34
純資産総額		25,574,031,845	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,828,101,619	83.04
	内アメリカ	3,303,721,648	27.91
	内イタリア	1,470,764,393	12.43
	内イギリス	996,316,222	8.42
	内スペイン	914,203,639	7.72
	内フランス	810,967,967	6.85
	内ドイツ	368,411,031	3.11
	内ベルギー	244,413,901	2.07
	内ニュージーランド	226,301,567	1.91
	内オーストリア	214,406,559	1.81
	内オーストラリア	214,405,133	1.81
	内カナダ	197,882,000	1.67
	内ポーランド	169,818,455	1.43
	内メキシコ	165,077,451	1.39
	内オランダ	105,505,828	0.89
	内アイルランド	101,627,569	0.86
	内南アフリカ	98,858,405	0.84
	内デンマーク	75,613,769	0.64
	内スウェーデン	72,172,301	0.61
	内スイス	56,179,081	0.47
	内ノルウェー	21,454,700	0.18
特殊債券		702,414,780	5.93
	内国際機関	464,290,189	3.92
	内ドイツ	135,024,583	1.14
	内アメリカ	53,203,672	0.45
	内フランス	49,896,336	0.42
社債券		737,051,407	6.23
	内アメリカ	737,051,407	6.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		568,390,182	4.80
純資産総額		11,835,957,988	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。