有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,201,688,649	95.55
	内日本	1,201,688,649	95.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,026,597	4.45
純資産総額		1,257,715,246	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,270,250,850	95.65
	内日本	1,270,250,850	95.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,764,292	4.35
純資産総額		1,328,015,142	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		474,142,224	95.92
	内日本	474,142,224	95.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,154,144	4.08
純資産総額		494,296,368	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,751,910,840	98.30
	内日本	15,751,910,840	98.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		272,567,856	1.70
純資産総額		16,024,478,696	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		180,450,000	1.13
	内日本	180,450,000	1.13
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,196,205,613	93.21
	内日本	17,196,205,613	93.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,253,196,238	6.79
純資産総額		18,449,401,851	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,119,662,855	95.17
	内アメリカ	21,838,313,843	60.91
	内イギリス	2,498,400,344	6.97
	内カナダ	1,812,798,160	5.06
	内スイス	1,385,117,242	3.86
	内アイルランド	1,372,757,164	3.83
	内バミューダ	1,051,132,720	2.93
	内イギリス領バージン諸島	1,042,822,040	2.91
	内ドイツ	769,797,429	2.15
	内フランス	760,181,601	2.12
	内オーストラリア	753,017,532	2.10
	内オランダ	450,671,756	1.26
	内デンマーク	384,653,024	1.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,732,266,023	4.83
純資産総額		35,851,928,878	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,330,722,781	77.04
	内アメリカ	2,799,749,208	29.42
	内フランス	938,727,753	9.86
	内イタリア	890,002,370	9.35
	内イギリス	670,068,961	7.04
	内スペイン	582,465,731	6.12
	内ベルギー	269,844,589	2.84
	内ドイツ	232,452,476	2.44
	内オーストラリア	229,894,245	2.42
	内オランダ	202,974,387	2.13
	内オーストリア	136,864,324	1.44
	内メキシコ	78,516,620	0.83
	内アイルランド	75,767,111	0.80
	内ポーランド	53,017,325	0.56
	内デンマーク	49,708,126	0.52
	内マレーシア	49,443,605	0.52
	内カナダ	25,671,210	0.27
	内スウェーデン	23,803,606	0.25
	内ノルウェー	21,751,134	0.23
地方債証券		178,377,236	1.87
	内カナダ	178,377,236	1.87
特殊債券		965,497,139	10.15
	内アメリカ	349,122,456	3.67
	内国際機関	278,571,012	2.93
	内ドイツ	132,509,210	1.39
	内ルクセンブルグ	71,885,335	0.76
	内オランダ	69,121,012	0.73
	内フランス	64,288,114	0.68
社債券		648,424,950	6.81
	内アメリカ	532,342,455	5.59
	内オーストラリア	58,089,375	0.61
	内イギリス	57,993,120	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		392,783,331	4.13
純資産総額		9,515,805,437	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。