有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,075,316,773	95.23
	内 日本	1,075,316,773	95.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,860,001	4.77
純資産総額		1,129,176,774	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,257,320,689	95.50
	内 日本	1,257,320,689	95.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,307,920	4.50
純資産総額		1,316,628,609	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		525,958,879	95.72
	内 日本	525,958,879	95.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,542,203	4.28
純資産総額		549,501,082	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		17,127,721,590	94.51
	内 日本	17,127,721,590	94.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		994,582,132	5.49
純資産総額		18,122,303,722	100.00

その他資産の投資状況

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		851,760,000	4.70
	内 日本	851,760,000	4.70

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,529,741,067	91.99
	内 日本	18,529,741,067	91.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,613,411,283	8.01
純資産総額		20,143,152,350	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		51,898,058,636	94.07
	内 アメリカ	41,879,056,636	75.91
	内 フランス	2,362,625,446	4.28
	内 カナダ	1,854,247,375	3.36
	内 イギリス	1,353,608,959	2.45
	内 デンマーク	1,275,218,426	2.31
	内 ドイツ	850,599,899	1.54
	内 アイルランド	757,814,547	1.37
	内 香港	609,108,192	1.10
	内 バミューダ	486,576,867	0.88
	内 スイス	469,202,289	0.85
投資証券		1,351,600,612	2.45
	内 アメリカ	1,351,600,612	2.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,917,304,117	3.48
純資産総額		55,166,963,365	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,798,605,458	77.19
	内 アメリカ	3,626,966,009	35.90
	内 フランス	858,868,839	8.50
	内 イタリア	723,565,233	7.16
	内 イギリス	581,741,663	5.76
	内 スペイン	488,748,370	4.84
	内 ドイツ	398,866,653	3.95
	内 ベルギー	208,658,925	2.07
	内 オランダ	163,053,698	1.61
	内 オーストラリア	154,306,578	1.53
	内 オーストリア	129,215,016	1.28
	内 メキシコ	105,107,797	1.04
	内 ポーランド	64,029,525	0.63
	内 アイルランド	61,544,500	0.61
	内 マレーシア	52,950,870	0.52
	内 デンマーク	46,579,725	0.46
	内 フィンランド	37,158,628	0.37
	内 ニュージーランド	28,101,927	0.28
	内 カナダ	24,039,400	0.24
	内 スウェーデン	23,073,778	0.23
	内 ノルウェー	22,028,324	0.22
地方債証券		173,423,894	1.72
	内 カナダ	173,423,894	1.72
特殊債券		958,955,347	9.49
	内 アメリカ	771,018,067	7.63
	内 オランダ	82,049,478	0.81
	内 ルクセンブルグ	70,491,259	0.70
	内 国際機関	35,396,543	0.35
社債券		500,923,571	4.96
	内 アメリカ	433,780,540	4.29
	内 オーストラリア	67,143,031	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		670,756,848	6.64
純資産総額		10,102,665,118	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。