有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)」

		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,542,096,667	94.99
	内 日本	1,542,096,667	94.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,268,194	5.01
純資産総額		1,623,364,861	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)」

		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		939,786,523	95.00
	内 日本	939,786,523	95.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,508,991	5.00
純資産総額		989,295,514	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」

		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		491,492,178	95.00
	内 日本	491,492,178	95.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,883,302	5.00
純資産総額		517,375,480	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」

		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,655,006,500	97.65
	内 日本	15,655,006,500	97.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		377,189,728	2.35
純資産総額		16,032,196,228	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		348,910,000	2.18
	内 日本	348,910,000	2.18
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」

		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,912,257,723	96.65
	内 日本	18,912,257,723	96.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		656,116,180	3.35
純資産総額		19,568,373,903	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		449,640,000	2.30
	内 日本	449,640,000	2.30
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」

		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,066,920,025	94.59
	内 アメリカ	15,884,812,887	57.64
	内 イギリス	2,104,052,910	7.64
	内 アイルランド	1,409,699,437	5.12
	内 カナダ	992,540,591	3.60
	内 フランス	943,525,674	3.42
	内 ドイツ	743,004,329	2.70
	内 スイス	604,062,904	2.19
	内 スペイン	522,201,106	1.89
	内 バミューダ	496,920,636	1.80
	内 イタリア	493,293,227	1.79
	内 オランダ	451,794,156	1.64
	内 スウェーデン	430,569,029	1.56
	内 ノルウェー	366,093,101	1.33
	内 イギリス領バージン諸島	213,430,354	0.77
	内 香港	208,755,567	0.76
	内 ベルギー	202,164,117	0.73
投資証券		620,417,021	2.25
	内 アメリカ	242,155,813	0.88
	内 アイルランド	221,793,913	0.80
	内 イギリス	156,467,295	0.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		869,457,405	3.16
純資産総額		27,556,794,451	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」

		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,873,529,414	85.57
	内 アメリカ	3,307,822,262	28.67
	内 イタリア	1,528,183,783	13.24
	内 フランス	1,001,383,545	8.68
	内 スペイン	972,412,158	8.43
	内 イギリス	866,031,282	7.51
	内 ドイツ	405,284,478	3.51
	内 ベルギー	255,961,160	2.22
	内 ニュージーランド	235,925,778	2.04
	内 オーストラリア	221,423,627	1.92
	内 オーストリア	220,059,131	1.91
	内 カナダ	203,530,481	1.76
	内 アイルランド	102,358,999	0.89
	内 オランダ	99,724,173	0.86
	内 南アフリカ	95,057,598	0.82
	内 メキシコ	89,356,335	0.77
	内 ポーランド	69,527,068	0.60
	内 スイス	58,746,436	0.51
	内 デンマーク	57,899,471	0.50
	内 スウェーデン	57,667,971	0.50
	内 ノルウェー	25,173,678	0.22
特殊債券		609,705,851	5.28
	内 国際機関	362,995,146	3.15
	内 ドイツ	142,924,305	1.24
	内 アメリカ	52,596,856	0.46
	内 フランス	51,189,544	0.44
社債券		625,781,240	5.42
	内 アメリカ	625,781,240	5.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		430,006,747	3.73
純資産総額		11,539,023,252	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。