有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,166,044,497	94.95
	内 日本	1,166,044,497	94.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,044,146	5.05
純資産総額		1,228,088,643	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,292,161,099	94.92
	内 日本	1,292,161,099	94.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,188,314	5.08
純資産総額		1,361,349,413	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		505,017,084	94.88
	内 日本	505,017,084	94.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,224,913	5.12
純資産総額		532,241,997	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,232,843,420	94.62
	内 日本	16,232,843,420	94.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		923,279,995	5.38
純資産総額		17,156,123,415	100.00

その他資産の投資状況

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		776,880,000	4.53
	内 日本	776,880,000	4.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,020,340,580	84.24
	内 日本	16,020,340,580	84.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,997,448,026	15.76
純資産総額		19,017,788,606	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,770,386,565	95.96
	内 アメリカ	32,077,877,697	68.75
	内 イギリス	2,465,331,089	5.28
	内 カナダ	1,937,684,483	4.15
	内 アイルランド	1,792,618,407	3.84
	内 フランス	1,519,899,228	3.26
	内 オランダ	1,200,772,388	2.57
	内 スイス	1,180,949,165	2.53
	内 デンマーク	1,076,465,718	2.31
	内 オーストラリア	523,275,407	1.12
	内 香港	521,675,050	1.12
	内 バミューダ	473,837,933	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,886,039,199	4.04
純資産総額		46,656,425,764	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,451,879,587	77.07
	内 アメリカ	3,059,419,945	31.64
	内 フランス	947,173,607	9.80
	内 イタリア	824,836,534	8.53
	内 イギリス	609,732,481	6.31
	内 スペイン	547,984,259	5.67
	内 ドイツ	296,467,773	3.07
	内 ベルギー	244,789,827	2.53
	内 オランダ	212,838,748	2.20
	内 オーストラリア	171,128,804	1.77
	内 オーストリア	132,086,599	1.37
	内 アイルランド	76,668,620	0.79
	内 メキシコ	74,540,443	0.77
	内 マレーシア	48,417,823	0.50
	内 ポーランド	48,140,650	0.50
	内 デンマーク	47,608,931	0.49
	内 フィンランド	39,224,141	0.41
	内 カナダ	25,662,552	0.27
	内 スウェーデン	23,308,911	0.24
	内 ノルウェー	21,848,939	0.23
地方債証券		132,509,490	1.37
	内 カナダ	132,509,490	1.37
特殊債券		994,217,323	10.28
	内 アメリカ	377,700,467	3.91
	内 国際機関	277,476,736	2.87
	内 ドイツ	133,414,243	1.38
	内 オランダ	70,176,727	0.73
	内 ルクセンブルグ	69,813,714	0.72
	内 フランス	65,635,436	0.68
社債券		696,045,978	7.20
	内 アメリカ	572,563,382	5.92
	内 オーストラリア	62,192,464	0.64
	内 イギリス	61,290,132	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		394,945,941	4.08
純資産総額		9,669,598,319	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。