有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/21-2022/12/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,070,154,910	94.80
	内 日本	1,070,154,910	94.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,647,490	5.20
純資産総額		1,128,802,400	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,255,287,631	94.83
	内 日本	1,255,287,631	94.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,498,781	5.17
純資産総額		1,323,786,412	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		492,429,854	94.83
	内 日本	492,429,854	94.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,840,702	5.17
純資産総額		519,270,556	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,409,770,320	97.60
	内 日本	16,409,770,320	97.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		403,204,296	2.40
純資産総額		16,812,974,616	100.00

その他資産の投資状況

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		208,065,000	1.24
	内 日本	208,065,000	1.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,293,771,623	91.75
	内 日本	17,293,771,623	91.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,555,051,774	8.25
純資産総額		18,848,823,397	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,268,771,508	95.71
	内 アメリカ	32,095,949,578	74.44
	内 フランス	2,032,489,795	4.71
	内 イギリス	1,999,405,844	4.64
	内 オランダ	1,117,944,190	2.59
	内 カナダ	1,109,778,636	2.57
	内 デンマーク	1,092,558,694	2.53
	内 香港	677,852,136	1.57
	内 アイルランド	630,058,997	1.46
	内 バミューダ	512,733,638	1.19
投資証券		604,065,527	1.40
	内 アメリカ	604,065,527	1.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,246,518,458	2.89
純資産総額		43,119,355,493	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,588,843,372	72.39
	内 アメリカ	3,134,580,810	34.44
	内 フランス	747,099,431	8.21
	内 イタリア	660,029,498	7.25
	内 イギリス	460,672,640	5.06
	内 スペイン	426,534,672	4.69
	内 ドイツ	226,891,485	2.49
	内 ベルギー	174,870,273	1.92
	内 オーストラリア	139,656,655	1.53
	内 オランダ	136,817,205	1.50
	内 オーストリア	111,476,803	1.22
	内 メキシコ	85,535,820	0.94
	内 アイルランド	52,236,212	0.57
	内 ポーランド	49,689,134	0.55
	内 マレーシア	47,778,450	0.52
	内 デンマーク	41,149,014	0.45
	内 フィンランド	31,270,274	0.34
	内 カナダ	21,267,140	0.23
	内 ノルウェー	21,140,252	0.23
	内 スウェーデン	20,147,604	0.22
地方債証券		152,907,565	1.68
	内 カナダ	152,907,565	1.68
特殊債券		1,232,240,727	13.54
	内 アメリカ	862,964,895	9.48
	内 ドイツ	138,385,632	1.52
	内 国際機関	97,570,797	1.07
	内 オランダ	72,006,928	0.79
	内 ルクセンブルグ	61,312,475	0.67
社債券		590,400,155	6.49
	内 アメリカ	466,447,076	5.12
	内 イギリス	62,501,036	0.69
	内 オーストラリア	61,452,043	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		538,079,336	5.91
純資産総額		9,102,471,155	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。