半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,116,676,220	95.20
	内 日本	1,116,676,220	95.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,314,474	4.80
純資産総額		1,172,990,694	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,333,981,083	95.37
	内 日本	1,333,981,083	95.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,723,285	4.63
純資産総額		1,398,704,368	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		549,704,020	95.52
	内 日本	549,704,020	95.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,795,855	4.48
純資産総額		575,499,875	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		18,665,105,530	97.85
	内 日本	18,665,105,530	97.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		409,538,191	2.15
純資産総額		19,074,643,721	100.00

その他資産の投資状況

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		251,680,000	1.32
	内 日本	251,680,000	1.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,598,841,514	95.60
	内 日本	18,598,841,514	95.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		855,596,502	4.40
純資産総額		19,454,438,016	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		48,380,664,221	92.94
	内 アメリカ	37,691,231,287	72.41
	内 フランス	2,775,118,021	5.33
	内 イギリス	1,915,700,235	3.68
	内 カナダ	1,684,877,232	3.24
	内 デンマーク	1,327,762,499	2.55
	内 オランダ	959,205,954	1.84
	内 アイルランド	848,296,108	1.63
	内 香港	719,236,710	1.38
	内 バミューダ	459,236,175	0.88
投資証券		1,115,797,658	2.14
	内 アメリカ	1,115,797,658	2.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,557,411,159	4.91
純資産総額		52,053,873,038	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,377,411,796	73.55
	内 アメリカ	3,383,877,096	33.74
	内 フランス	831,349,483	8.29
	内 イタリア	765,183,899	7.63
	内 イギリス	505,685,871	5.04
	内 スペイン	464,327,214	4.63
	内 ドイツ	352,382,000	3.51
	内 ベルギー	194,691,616	1.94
	内 オランダ	152,678,230	1.52
	内 オーストラリア	150,628,500	1.50
	内 オーストリア	124,118,036	1.24
	内 メキシコ	107,445,744	1.07
	内 ポーランド	60,673,276	0.60
	内 アイルランド	58,627,609	0.58
	内 マレーシア	53,151,280	0.53
	内 デンマーク	45,222,872	0.45
	内 フィンランド	35,256,459	0.35
	内 ニュージーランド	26,784,182	0.27
	内 カナダ	23,754,257	0.24
	内 スウェーデン	20,858,996	0.21
	内 ノルウェー	20,715,176	0.21
地方債証券		173,462,256	1.73
	内 カナダ	173,462,256	1.73
特殊債券		1,085,674,814	10.82
	内 アメリカ	673,344,906	6.71
	内 ドイツ	154,995,012	1.55
	内 国際機関	108,327,769	1.08
	内 オランダ	80,904,385	0.81
	内 ルクセンブルグ	68,102,742	0.68
社債券		699,343,693	6.97
	内 アメリカ	564,028,877	5.62
	内 イギリス	68,179,372	0.68
	内 オーストラリア	67,135,444	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		694,801,876	6.93
純資産総額		10,030,694,435	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。