半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,189,513,945	95.31
	内日本	1,189,513,945	95.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,556,266	4.69
純資産総額		1,248,070,211	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,216,648,238	95.28
	内日本	1,216,648,238	95.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,318,900	4.72
純資産総額		1,276,967,138	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		442,386,647	95.43
	内日本	442,386,647	95.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,179,944	4.57
純資産総額		463,566,591	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		14,267,607,980	98.86
	内日本	14,267,607,980	98.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		163,951,811	1.14
純資産総額		14,431,559,791	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		109,095,000	0.76
	内日本	109,095,000	0.76
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,912,680,958	94.91
	内日本	16,912,680,958	94.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		907,631,038	5.09
純資産総額		17,820,311,996	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		455,850,000	2.56
	内日本	455,850,000	2.56
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		30,936,046,014	97.26
	内アメリカ	21,371,607,847	67.19
	内カナダ	1,948,563,730	6.13
	内イギリス	1,894,494,324	5.96
	内スイス	1,831,849,566	5.76
	内イギリス領バージン諸島	1,027,777,264	3.23
	内アイルランド	1,000,115,056	3.14
	内バミューダ	706,063,482	2.22
	内フランス	694,044,253	2.18
	内オーストラリア	461,530,492	1.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		872,940,002	2.74
純資産総額		31,808,986,016	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,205,121,253	76.01
	内アメリカ	3,022,748,997	31.89
	内フランス	839,655,404	8.86
	内イタリア	811,338,889	8.56
	内イギリス	660,196,409	6.96
	内スペイン	538,298,949	5.68
	内ベルギー	248,273,812	2.62
	内ドイツ	217,247,953	2.29
	内オーストラリア	196,964,544	2.08
	内オランダ	184,913,024	1.95
	内オーストリア	128,168,107	1.35
	内アイルランド	72,009,496	0.76
	内メキシコ	68,901,917	0.73
	内ポーランド	51,052,270	0.54
	内マレーシア	47,332,586	0.50
	内デンマーク	47,214,917	0.50
	内カナダ	26,113,692	0.28
	内スウェーデン	24,222,573	0.26
	内ノルウェー	20,467,714	0.22
地方債証券		158,842,797	1.68
	内カナダ	158,842,797	1.68
特殊債券		622,171,567	6.56
	内国際機関	269,043,330	2.84
	内ドイツ	126,958,681	1.34
	内ルクセンブルグ	68,501,252	0.72
	内オランダ	65,651,573	0.69
	内フランス	61,325,809	0.65
	内アメリカ	30,690,922	0.32
社債券		663,090,953	7.00
	内アメリカ	544,334,000	5.74
	内オーストラリア	60,206,189	0.64
	内イギリス	58,550,764	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		829,682,402	8.75
純資産総額		9,478,908,972	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。