有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,728,483,240	95.08
	内日本	1,728,483,240	95.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,402,678	4.92
純資産総額		1,817,885,918	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		963,984,912	95.10
	内日本	963,984,912	95.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,717,312	4.90
純資産総額		1,013,702,224	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		503,843,017	95.11
	内日本	503,843,017	95.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,918,596	4.89
純資産総額		529,761,613	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,885,924,500	96.73
	内日本	16,885,924,500	96.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		571,342,678	3.27
純資産総額		17,457,267,178	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		546,820,000	3.13
	内日本	546,820,000	3.13
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		19,776,553,692	95.37
	内日本	19,776,553,692	95.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		959,591,185	4.63
純資産総額		20,736,144,877	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		902,520,000	4.35
	内日本	902,520,000	4.35
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		24,796,847,481	92.51
	内アメリカ	15,206,423,020	56.73
	内イギリス	2,708,816,358	10.11
	内アイルランド	1,395,863,797	5.21
	内スイス	914,970,460	3.41
	内フランス	856,459,958	3.20
	内スペイン	726,041,864	2.71
	内イタリア	706,788,169	2.64
	内スウェーデン	470,690,183	1.76
	内オランダ	391,142,293	1.46
	内ドイツ	383,656,733	1.43
	内バミューダ	249,674,390	0.93
	内香港	209,965,074	0.78
	内ベルギー	180,345,292	0.67
	内ジャージィー	178,361,066	0.67
	内イギリス領バージン諸島	126,025,116	0.47
	内シンガポール	91,623,708	0.34
投資証券		400,104,097	1.49
	内アイルランド	258,035,475	0.96
	内イギリス	142,068,622	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,606,244,580	5.99
純資産総額		26,803,196,158	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,696,239,216	73.02
	内アメリカ	2,000,215,576	15.06
	内イタリア	1,821,275,263	13.72
	内イギリス	1,167,345,414	8.79
	内フランス	1,053,043,842	7.93
	内スペイン	1,030,242,216	7.76
	内ドイツ	387,638,722	2.92
	内ベルギー	324,599,937	2.44
	内オーストリア	244,237,947	1.84
	内カナダ	235,848,747	1.78
	内ニュージーランド	228,873,690	1.72
	内メキシコ	200,868,351	1.51
	内ポーランド	190,599,324	1.44
	内オーストラリア	188,453,041	1.42
	内アイルランド	166,075,279	1.25
	内オランダ	109,200,830	0.82
	内南アフリカ	97,678,696	0.74
	内スウェーデン	83,023,272	0.63
	内デンマーク	80,444,785	0.61
	内スイス	62,590,142	0.47
	内ノルウェー	23,984,142	0.18
特殊債券		808,812,289	6.09
	内国際機関	529,578,642	3.99
	内ドイツ	155,870,906	1.17
	内アメリカ	65,349,628	0.49
	内フランス	58,013,113	0.44
社債券		957,110,851	7.21
	内アメリカ	908,758,017	6.84
	内オーストラリア	48,352,834	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,815,906,269	13.68
純資産総額		13,278,068,625	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。