有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーエイジング20

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,709,343,442	1.4471	1.4477	-	32.84%
	日本			2,473,590,896	2,474,616,500	-
2	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,476,737,511	1.3451	1.3370	-	26.20%
	日本			1,986,425,506	1,974,398,052	-
3	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,105,810,096	1.7204	1.7641	-	25.89%
	日本			1,902,540,096	1,950,759,590	-
4	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	314,788,583	1.4513	1.4340	-	5.99%
	日本			456,875,376	451,406,828	-
5	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	92,801	3,735.10	3,761.20	-	4.63%
	アメリカ			346,621,330	349,043,900	-
6	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	104,362,238	1.4395	1.4327	-	1.98%
	日本			150,237,078	149,519,778	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成28年7月29日現在

種類	投資比率
投資信託受益証券	4.63%
親投資信託受益証券	92.90%
合計	97.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング30

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,539,454,030	1.3451	1.3370	-	22.15%
	日本			2,070,873,561	2,058,250,038	-
2	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,163,297,222	1.7202	1.7641	-	22.09%
	日本			2,001,220,211	2,052,172,629	-
3	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,340,377,490	1.4471	1.4477	-	20.88%
	日本			1,939,660,267	1,940,464,492	-
4	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	1,292,977,008	1.4511	1.4340	-	19.95%
	日本			1,876,329,763	1,854,129,029	-
5	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	514,453,538	1.4397	1.4327	-	7.93%
	日本			740,710,203	737,057,583	-
6	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	116,569	3,735.10	3,761.20	-	4.72%
	アメリカ			435,397,268	438,440,301	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	4.72%
親投資信託受益証券	93.00%
合計	97.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング40

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,731,138,110	1.4398	1.4327	-	32.82%
	日本			3,932,305,978	3,912,901,570	-
2	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,064,868,415	1.7203	1.7641	-	15.76%
	日本			1,831,893,135	1,878,534,370	-
3	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,396,071,599	1.3452	1.3370	-	15.66%
	日本			1,877,995,631	1,866,547,727	-
4	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	1,248,091,121	1.4515	1.4340	-	15.01%
	日本			1,811,634,742	1,789,762,667	-
5	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,150,110,320	1.4470	1.4477	-	13.97%
	日本			1,664,324,644	1,665,014,710	-
6	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	153,665	3,735.10	3,761.20	-	4.85%
	アメリカ			573,954,663	577,966,088	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	4.85%
親投資信託受益証券	93.22%
合計	98.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング50

平成28年7月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,264,702,107	1.4397	1.4327	-	56.79%
	日本			3,260,718,093	3,244,638,708	-
2	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	439,415,071	1.4518	1.4340	-	11.03%
	日本			637,950,375	630,121,211	-
3	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	410,795,656	1.3451	1.3370	-	9.61%
	日本			552,602,316	549,233,792	-
4	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	309,508,828	1.7203	1.7641	-	9.56%
	日本			532,448,039	546,004,523	-
5	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	315,487,263	1.4471	1.4477	-	7.99%
	日本			456,541,619	456,730,910	-
6	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	45,182	3,735.10	3,761.20	-	2.97%
	アメリカ			168,759,441	169,938,917	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	2.97%
親投資信託受益証券	94.98%
合計	97.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング60

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,119,174,359	1.4397	1.4327	-	81.86%
	日本			3,051,178,666	3,036,141,104	-
2	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	155,910,421	1.4518	1.4340	-	6.03%
	日本			226,366,340	223,575,543	-
3	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	102,603,261	1.4471	1.4477	-	4.01%
	日本			148,477,180	148,538,740	-
4	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	64,242,713	1.7203	1.7641	-	3.06%
	日本			110,516,740	113,330,570	-
5	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	84,388,606	1.3448	1.3370	-	3.04%
	日本			113,486,836	112,827,566	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.00%
合計	98.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

平成28年7月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	156,200	3,070.91	3,308.00	-	7.88%
	日本	銀行業		479,677,225	516,709,600	-
2	みずほフィナンシャルグループ	株式	3,060,500	166.06	167.10	-	7.79%
	日本	銀行業		508,234,058	511,409,550	-
3	フジ・メディア・ホールディングス	株式	324,200	1,306.58	1,231.00	-	6.08%
	日本	情報・通信業		423,593,784	399,090,200	-
4	新日鐵住金	株式	184,500	1,892.82	1,950.00	-	5.48%
	日本	鉄鋼		349,227,118	359,775,000	-
5	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	263,500	1,329.83	1,356.50	-	5.45%
	日本	鉄鋼		350,410,274	357,437,750	-
6	住友金属鉱山	株式	265,000	1,154.07	1,243.50	-	5.02%
	日本	非鉄金属		305,828,812	329,527,500	-
7	日立製作所	株式	672,000	478.27	476.50	-	4.88%
	日本	電気機器		321,402,004	320,208,000	-
8	三菱重工業	株式	709,000	418.41	443.10	-	4.79%
	日本	機械		296,657,154	314,157,900	-
9	ヤマダ電機	株式	560,700	521.03	542.00	-	4.63%
	日本	小売業		292,146,332	303,899,400	-
10	本田技研工業	株式	97,900	2,922.64	2,841.50	-	4.24%
	日本	輸送用機器		286,126,492	278,182,850	-
11	デンソー	株式	67,300	3,927.29	4,046.00	-	4.15%
	日本	輸送用機器		264,306,853	272,295,800	-
12	富士通	株式	625,000	413.72	433.00	-	4.12%
	日本	電気機器		258,575,118	270,625,000	-
13	第一生命保険	株式	192,100	1,317.16	1,356.00	-	3.97%
	日本	保険業		253,026,780	260,487,600	-
14	三菱商事	株式	110,300	1,867.14	1,778.50	-	2.99%
	日本	卸売業		205,946,085	196,168,550	-
15	日本テレビホールディングス	株式	99,700	1,634.77	1,733.00	-	2.63%
	日本	情報・通信業		162,986,753	172,780,100	-
16	野村ホールディングス	株式	330,700	477.26	469.20	-	2.36%
	日本	証券、商品先物取引業		157,830,313	155,164,440	-
17	マツダ	株式	95,500	1,610.52	1,547.50	-	2.25%
	日本	輸送用機器		153,804,877	147,786,250	-
18	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	281,800	481.66	522.00	-	2.24%
	日本	銀行業		135,732,121	147,099,600	-
19	日本電信電話	株式	29,800	4,814.55	4,881.00	-	2.22%
	日本	情報・通信業		143,473,669	145,453,800	-
20	日本郵船	株式	773,000	211.22	184.00	-	2.17%
	日本	海運業		163,280,181	142,232,000	-
21	りそなホールディングス	株式	338,000	415.45	415.00	-	2.14%
	日本	銀行業		140,425,442	140,270,000	-
22	みらかホールディングス	株式	25,600	4,369.55	4,730.00	-	1.85%
	日本	サービス業		111,860,572	121,088,000	-
23	パナソニック	株式	118,800	856.37	1,011.00	-	1.83%
	日本	電気機器		101,737,478	120,106,800	-
24	シチズンホールディングス	株式	205,000	641.00	554.00	-	1.73%
	日本	精密機器		131,406,579	113,570,000	-
25	西日本シティ銀行	株式	553,000	199.64	201.00	-	1.69%
	日本	銀行業		110,402,976	111,153,000	-
26	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	47,200	1,334.81	1,309.00	-	0.94%
	日本	保険業		63,003,303	61,784,800	-
27	日産自動車	株式	49,500	981.46	1,012.00	-	0.76%
	日本	輸送用機器		48,582,624	50,094,000	-
28	JXホールディングス	株式	115,400	443.84	387.90	-	0.68%
	日本	石油・石炭製品		51,219,613	44,763,660	-
29	千葉銀行	株式	58,000	544.73	497.00	-	0.44%
	日本	銀行業		31,594,851	28,826,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
株式	97.42%
合計	97.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成28年7月29日現在

業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	22.18%
輸送用機器		11.41%
情報・通信業		10.93%
鉄鋼		10.93%
電気機器		10.84%
非鉄金属		5.02%
保険業		4.91%
機械		4.79%
小売業		4.63%
卸売業		2.99%
証券、商品先物取引業		2.36%
海運業		2.17%
サービス業		1.85%
精密機器		1.73%
石油・石炭製品		0.68%
合計		97.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
SJAMスモールキャップ・マザーファンド

平成28年7月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	大和工業	株式	76,000	2,677.33	2,915.00	-	3.39%
	日本	鉄鋼		203,477,802	221,540,000	-
2	ツムラ	株式	72,600	3,277.89	2,910.00	-	3.23%
	日本	医薬品		237,974,860	211,266,000	-
3	ケーズホールディングス	株式	110,000	1,811.49	1,905.00	-	3.20%
	日本	小売業		199,264,539	209,550,000	-
4	日本ゼオン	株式	179,000	847.65	856.00	-	2.34%
	日本	化学		151,731,092	153,224,000	-
5	七十七銀行	株式	360,000	398.89	397.00	-	2.19%
	日本	銀行業		143,602,296	142,920,000	-
6	百五銀行	株式	355,000	436.88	398.00	-	2.16%
	日本	銀行業		155,095,291	141,290,000	-
7	セイノーホールディングス	株式	130,000	933.10	1,051.00	-	2.09%
	日本	陸運業		121,303,004	136,630,000	-
8	オンワードホールディングス	株式	192,000	715.28	708.00	-	2.08%
	日本	繊維製品		137,335,050	135,936,000	-
9	滋賀銀行	株式	271,000	475.15	493.00	-	2.04%
	日本	銀行業		128,768,209	133,603,000	-
10	エクセディ	株式	54,000	2,570.68	2,450.00	-	2.02%
	日本	輸送用機器		138,816,864	132,300,000	-
11	大同特殊鋼	株式	310,000	422.73	419.00	-	1.99%
	日本	鉄鋼		131,046,735	129,890,000	-
12	日立キャピタル	株式	68,000	2,139.08	1,900.00	-	1.98%
	日本	その他金融業		145,457,857	129,200,000	-
13	協和エクシオ	株式	96,000	1,163.55	1,342.00	-	1.97%
	日本	建設業		111,701,067	128,832,000	-
14	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	300,000	446.59	423.00	-	1.94%
	日本	電気機器		133,977,194	126,900,000	-
15	AOKIホールディングス	株式	110,000	1,260.53	1,152.00	-	1.94%
	日本	小売業		138,658,679	126,720,000	-
16	住友倉庫	株式	230,000	578.02	543.00	-	1.91%
	日本	倉庫・運輸関連業		132,945,690	124,890,000	-
17	ゼビオホールディングス	株式	82,000	2,113.24	1,488.00	-	1.87%
	日本	小売業		173,285,848	122,016,000	-
18	阪和興業	株式	215,000	470.43	554.00	-	1.82%
	日本	卸売業		101,142,562	119,110,000	-
19	ダイビル	株式	117,000	970.54	995.00	-	1.78%
	日本	不動産業		113,553,512	116,415,000	-
20	島忠	株式	50,000	2,648.90	2,321.00	-	1.77%
	日本	小売業		132,445,084	116,050,000	-
21	エディオン	株式	133,000	792.00	859.00	-	1.75%
	日本	小売業		105,336,000	114,247,000	-
22	日立物流	株式	53,000	1,894.00	2,016.00	-	1.63%
	日本	陸運業		100,382,000	106,848,000	-
23	日立工機	株式	150,000	867.14	694.00	-	1.59%
	日本	機械		130,071,480	104,100,000	-
24	EPSホールディングス	株式	73,000	1,331.01	1,408.00	-	1.57%
	日本	サービス業		97,163,845	102,784,000	-
25	メイテック	株式	25,500	4,071.62	3,435.00	-	1.34%
	日本	サービス業		103,826,393	87,592,500	-
26	コメリ	株式	37,000	2,400.37	2,320.00	-	1.31%
	日本	小売業		88,813,769	85,840,000	-
27	カワチ薬品	株式	35,000	1,817.00	2,400.00	-	1.28%
	日本	小売業		63,595,000	84,000,000	-
28	東和薬品	株式	14,700	7,412.41	5,600.00	-	1.26%
	日本	医薬品		108,962,537	82,320,000	-
29	共英製鋼	株式	40,000	2,025.00	1,997.00	-	1.22%
	日本	鉄鋼		81,000,000	79,880,000	-
30	山陰合同銀行	株式	100,000	672.24	797.00	-	1.22%
	日本	銀行業		67,224,407	79,700,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
株式	99.94%
合計	99.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成28年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
小売業	国内	16.37%
銀行業		10.82%
電気機器		10.61%
輸送用機器		9.24%
鉄鋼		7.51%
サービス業		5.78%
その他金融業		4.97%
医薬品		4.49%
陸運業		3.72%
化学		3.62%
卸売業		3.45%
繊維製品		3.28%
建設業		2.98%
機械		2.49%
倉庫・運輸関連業		1.91%
不動産業		1.78%
情報・通信業		1.63%
電気・ガス業		1.12%
非鉄金属		1.09%
水産・農林業		0.96%
ガラス・土石製品		0.91%
金属製品		0.62%
証券、商品先物取引業		0.37%
パルプ・紙		0.21%
合計		99.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成28年7月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	365 2年国債	国債証券	1,990,000,000	100.83	100.67	0.100000	14.58%
	日本			2,006,634,940	2,003,416,580	2018/6/15
2	128 5年国債	国債証券	750,000,000	102.20	101.80	0.100000	5.56%
	日本			766,567,500	763,533,000	2021/6/20
3	342 10年国債	国債証券	680,000,000	103.47	102.84	0.100000	5.09%
	日本			703,608,240	699,366,400	2026/3/20
4	152 20年国債	国債証券	510,000,000	120.61	119.69	1.200000	4.44%
	日本			615,125,790	610,428,180	2035/3/20
5	151 20年国債	国債証券	500,000,000	120.56	119.65	1.200000	4.35%
	日本			602,819,000	598,261,500	2034/12/20
6	51 30年国債	国債証券	550,000,000	101.91	100.98	0.300000	4.04%
	日本			560,554,600	555,439,500	2046/6/20
7	156 20年国債	国債証券	530,000,000	105.38	104.37	0.400000	4.03%
	日本			558,530,430	553,168,420	2036/3/20
8	100 20年国債	国債証券	310,000,000	128.08	127.23	2.200000	2.87%
	日本			397,073,730	394,443,070	2028/3/20
9	150 20年国債	国債証券	310,000,000	123.88	123.16	1.400000	2.78%
	日本			384,028,310	381,821,730	2034/9/20
10	149 20年国債	国債証券	290,000,000	125.54	124.82	1.500000	2.63%
	日本			364,084,850	362,005,260	2034/6/20
11	341 10年国債	国債証券	330,000,000	105.41	104.78	0.300000	2.52%
	日本			347,853,000	345,797,760	2025/12/20
12	148 20年国債	国債証券	200,000,000	125.41	124.48	1.500000	1.81%
	日本			250,821,000	248,970,200	2034/3/20
13	130 20年国債	国債証券	170,000,000	128.30	127.06	1.800000	1.57%
	日本			218,117,480	216,017,130	2031/9/20
14	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	104.89	104.61	0.950000	1.52%
	日本			209,790,600	209,233,200	2024/7/16
15	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	101.35	101.08	0.510000	1.47%
	日本			202,712,600	202,167,800	2019/8/7
16	92 住宅機構RMBS	特殊債券	183,428,000	104.08	103.60	0.740000	1.38%
	日本			190,930,205	190,049,750	2050/1/10
17	86 住宅機構RMBS	特殊債券	175,250,000	105.71	105.18	1.000000	1.34%
	日本			185,256,775	184,327,950	2049/7/10
18	79 住宅機構RMBS	特殊債券	160,318,000	105.87	105.34	1.070000	1.23%
	日本			169,744,698	168,895,012	2048/12/10
19	78 住宅機構RMBS	特殊債券	159,122,000	105.91	105.36	1.080000	1.22%
	日本			168,542,022	167,666,851	2048/11/10
20	123 5年国債	国債証券	150,000,000	101.55	101.31	0.100000	1.11%
	日本			152,328,600	151,968,150	2020/3/20
21	9 40年国債	国債証券	110,000,000	102.77	101.70	0.400000	0.81%
	日本			113,055,800	111,871,430	2056/3/20
22	1A日本生命劣後FR	社債券	100,000,000	105.97	105.45	1.520000	0.77%
	日本			105,970,000	105,450,000	2045/4/30
23	496 関西電力	社債券	100,000,000	105.95	105.32	0.908000	0.77%
	日本			105,950,400	105,327,700	2025/2/25
24	431 九州電力	社債券	100,000,000	105.01	104.47	0.811000	0.76%
	日本			105,016,600	104,477,000	2024/12/25
25	1 三井住友FG劣後	社債券	100,000,000	104.51	104.08	0.849000	0.76%
	日本			104,511,800	104,089,400	2024/9/12
26	69 アコム	社債券	100,000,000	104.45	103.64	1.210000	0.75%
	日本			104,454,700	103,648,600	2024/9/26
27	1 クレデイ・A 劣後	社債券	100,000,000	103.85	103.19	2.114000	0.75%
	フランス			103,852,500	103,195,300	2025/6/26
28	495 関西電力	社債券	100,000,000	103.13	102.83	0.746000	0.75%
	日本			103,135,900	102,839,000	2021/9/17
29	559 東京電力	社債券	100,000,000	103.03	102.76	1.377000	0.75%
	日本			103,032,000	102,760,300	2019/10/29
30	1 BPCE S.A.劣後	社債券	100,000,000	103.26	102.64	2.047000	0.75%
	フランス			103,269,400	102,640,700	2025/1/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
国債証券	62.68%
特殊債券	10.56%
社債券	21.50%
合計	94.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

平成28年7月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 1.125% 2021/06/30	国債証券	392,619,200	100.13	100.15	1.125000	7.43%
	アメリカ			393,155,984	393,231,685	2021/6/30
2	US TREASURY N/B 0.75% 2018/04/30	国債証券	340,409,200	100.09	100.04	0.750000	6.44%
	アメリカ			340,725,780	340,565,788	2018/4/30
3	US TREASURY N/B 1.5% 2023/03/31	国債証券	265,226,800	101.00	101.08	1.500000	5.07%
	アメリカ			267,879,068	268,104,510	2023/3/31
4	FRANCE O.A.T. 4.25% 2017/10/25	国債証券	237,123,500	106.14	105.95	4.250000	4.75%
	フランス			251,694,739	251,253,689	2017/10/25
5	US TREASURY N/B 1.25% 2021/03/31	国債証券	204,663,200	100.77	100.78	1.250000	3.90%
	アメリカ			206,245,246	206,261,619	2021/3/31
6	FRANCE O.A.T. 0.5% 2026/05/25	国債証券	193,168,900	103.05	103.59	0.500000	3.78%
	フランス			199,079,868	200,113,321	2026/5/25
7	US TREASURY N/B 1.625% 2026/05/15	国債証券	184,823,400	100.84	101.00	1.625000	3.53%
	アメリカ			186,381,461	186,684,571	2026/5/15
8	US TREASURY N/B 1.375% 2021/01/31	国債証券	181,690,800	101.35	101.35	1.375000	3.48%
	アメリカ			184,145,442	184,145,442	2021/1/31
9	BUNDESSCHATZANW 0.0% 2018/06/15	国債証券	154,997,800	101.27	101.16	-	2.96%
	ドイツ			156,974,021	156,798,874	2018/6/15
10	BTPS 0.65% 2020/11/01	国債証券	120,296,800	102.04	102.03	0.650000	2.32%
	イタリア			122,762,884	122,750,854	2020/11/1
11	US TREASURY N/B 2.0% 2022/07/31	国債証券	105,464,200	104.26	104.35	2.000000	2.08%
	アメリカ			109,962,248	110,061,384	2022/7/31
12	FRANCE O.A.T. 0.25% 2020/11/25	国債証券	105,259,700	102.99	102.93	0.250000	2.05%
	フランス			108,412,228	108,351,177	2020/11/25
13	US TREASURY N/B 2.0% 2025/08/15	国債証券	102,331,600	104.18	104.28	2.000000	2.02%
	アメリカ			106,616,224	106,712,415	2025/8/15
14	US TREASURY N/B 2.125% 2025/05/15	国債証券	84,580,200	105.27	105.31	2.125000	1.68%
	アメリカ			89,040,113	89,079,866	2025/5/15
15	SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31	国債証券	69,980,350	120.18	120.27	4.850000	1.59%
	スペイン			84,109,382	84,172,364	2020/10/31
16	BTPS 2.0% 2025/12/01	国債証券	77,498,900	107.56	107.72	2.000000	1.58%
	イタリア			83,361,691	83,485,690	2025/12/1
17	US TREASURY N/B 3.0% 2045/05/15	国債証券	70,483,500	116.08	116.51	3.000000	1.55%
	アメリカ			81,820,770	82,123,850	2045/5/15
18	DEUTSCHLAND REP 1.0% 2024/08/15	国債証券	67,666,950	110.68	110.90	1.000000	1.42%
	ドイツ			74,900,546	75,048,737	2024/8/15
19	DEUTSCHLAND REP 1.5% 2023/02/15	国債証券	57,256,650	113.06	113.04	1.500000	1.22%
	ドイツ			64,740,094	64,728,070	2023/2/15
20	MEXICAN BONOS 8.5 2018/12/13	国債証券	56,938,800	107.62	106.95	8.500000	1.15%
	メキシコ			61,278,105	60,897,754	2018/12/13
21	TREASURY 4.25 2027/12/07	国債証券	44,009,600	135.27	136.17	4.250000	1.13%
	イギリス			59,536,186	59,930,072	2027/12/7
22	BTPS 3.75% 2021/03/01	国債証券	46,268,000	116.11	116.04	3.750000	1.01%
	イタリア			53,724,088	53,691,700	2021/3/1
23	AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 2025/04/21	国債証券	47,921,600	110.53	111.34	3.250000	1.01%
	オーストラリア			52,972,057	53,360,701	2025/4/21
24	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	42,219,550	125.30	125.39	5.500000	1.00%
	スペイン			52,905,318	52,943,315	2021/4/30
25	US TREASURY N/B 2.875% 2043/05/15	国債証券	44,900,600	113.48	113.98	2.875000	0.97%
	アメリカ			50,954,996	51,179,499	2043/5/15
26	BTPS 0.7% 2020/05/01	国債証券	49,738,100	102.23	102.21	0.700000	0.96%
	イタリア			50,852,233	50,842,285	2020/5/1
27	DEUTSCHLAND REP 2.5% 2046/08/15	国債証券	28,917,500	156.68	160.38	2.500000	0.88%
	ドイツ			45,307,939	46,380,778	2046/8/15
28	BTPS 5.75 2/1/2033	国債証券	26,604,100	157.88	158.80	5.750000	0.80%
	イタリア			42,003,883	42,248,641	2033/2/1
29	US TREASURY N/B 4.625 2040/02/15	国債証券	28,193,400	147.63	148.13	4.625000	0.79%
	アメリカ			41,624,735	41,763,447	2040/2/15
30	FRANCE O.A.T. 2.75% 2027/10/25	国債証券	31,230,900	127.53	128.26	2.750000	0.76%
	フランス			39,831,889	40,057,689	2027/10/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
国債証券	93.85%
合計	93.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

平成28年7月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ALPHABET, INC	株式	2,505	75,281.59	77,887.92	-	2.10%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		188,580,405	195,109,245	-
2	FACEBOOK INC-A	株式	13,070	12,247.42	13,052.50	-	1.84%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		160,073,802	170,596,175	-
3	CVS HEALTH CORPORATION	株式	17,093	10,153.33	9,751.78	-	1.80%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		173,550,927	166,687,240	-
4	CHUBB LTD	株式	12,106	13,564.15	13,205.99	-	1.72%
	スイス	保険		164,207,696	159,871,804	-
5	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	18,980	8,159.37	8,269.01	-	1.69%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		154,865,009	156,945,995	-
6	SALESFORCE.COM INC	株式	18,110	8,516.49	8,596.89	-	1.68%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		154,233,728	155,689,833	-
7	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	12,340	12,217.13	12,180.59	-	1.62%
	アメリカ	-		150,759,507	150,308,517	-
8	CELGENE CORP	株式	11,850	10,590.27	11,617.76	-	1.48%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		125,494,775	137,670,565	-
9	PEPSICO INC	株式	11,491	11,482.02	11,290.93	-	1.40%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		131,939,928	129,744,129	-
10	COMCAST CORP-CL A	株式	16,565	6,998.22	7,085.94	-	1.26%
	アメリカ	メディア		115,925,653	117,378,615	-
11	STARBUCKS CORP	株式	19,185	6,014.26	6,078.28	-	1.26%
	アメリカ	消費者サービス		115,383,604	116,611,959	-
12	THE PRICELINE GROUP INC	株式	806	140,568.11	138,471.36	-	1.20%
	アメリカ	小売り		113,297,901	111,607,917	-
13	AMAZON.COM INC	株式	1,410	77,396.10	78,587.53	-	1.19%
	アメリカ	小売り		109,128,506	110,808,426	-
14	GENERAL ELECTRIC CO.	株式	33,537	3,407.22	3,263.12	-	1.18%
	アメリカ	資本財		114,268,091	109,435,423	-
15	EQUINIX INC	投資証券	2,731	40,077.44	39,697.35	-	1.17%
	アメリカ	-		109,451,489	108,413,466	-
16	ALLERGAN PLC	株式	4,039	25,555.27	26,685.57	-	1.16%
	アイルランド	医薬品・バイオテクノロジー		103,217,769	107,783,038	-
17	SERVICENOW INC	株式	12,264	7,326.10	7,975.59	-	1.05%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		89,847,378	97,812,753	-
18	SPLUNK INC	株式	14,973	6,102.30	6,486.57	-	1.05%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		91,369,809	97,123,418	-
19	JP MORGAN CHASE & CO	株式	14,490	6,695.41	6,693.32	-	1.04%
	アメリカ	各種金融		97,016,496	96,986,235	-
20	MOBILEYE NV	株式	19,205	4,968.30	5,034.08	-	1.04%
	オランダ	自動車・自動車部品		95,416,270	96,679,663	-
21	CERNER CORP	株式	14,644	6,348.73	6,499.10	-	1.03%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		92,970,889	95,172,832	-
22	MICROSOFT CORP	株式	16,145	5,611.53	5,869.44	-	1.02%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		90,598,164	94,762,241	-
23	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	5,290	17,431.87	17,370.26	-	0.99%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		92,214,617	91,888,712	-
24	ATHENAHEALTH INC	株式	6,815	14,465.59	13,457.64	-	0.99%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		98,583,046	91,713,882	-
25	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	株式	32,866	2,701.34	2,773.39	-	0.98%
	オランダ	資本財		88,782,417	91,150,406	-
26	ILLUMINA INC	株式	5,206	15,373.75	17,377.57	-	0.97%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		80,035,776	90,467,662	-
27	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	株式	6,530	13,068.16	13,616.36	-	0.96%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		85,335,104	88,914,883	-
28	MONSTER BEVERAGE CORP	株式	5,139	16,927.52	16,648.72	-	0.92%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		86,990,557	85,557,796	-
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	26,845	3,107.53	3,186.89	-	0.92%
	アメリカ	テクノロジー・ハードウエア		83,421,889	85,552,287	-
30	ADOBE SYSTEMS INC	株式	8,240	10,208.85	10,279.10	-	0.91%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		84,120,971	84,699,823	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
株式	90.19%
投資証券	4.27%
合計	94.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成28年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウエア・サービス	外国	11.79%
医薬品・バイオテクノロジー		10.05%
食品・飲料・タバコ		6.41%
資本財		5.96%
各種金融		5.50%
ヘルスケア機器・サービス		5.04%
保険		4.54%
銀行		4.53%
小売り		4.37%
エネルギー		4.27%
食品・生活必需品小売り		3.94%
素材		3.73%
テクノロジー・ハードウエア		2.64%
耐久消費財・アパレル		2.53%
消費者サービス		2.41%
半導体・半導体製造装置		2.31%
公益事業		2.08%
自動車・自動車部品		1.96%
メディア		1.79%
電気通信サービス		1.69%
商業・専門サービス		1.62%
運輸		0.66%
不動産		0.37%
合計		90.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。