有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーエイジング20

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,704,092,781	1.8056	1.7781	-	32.74%
	日本			3,077,042,683	3,030,047,373	-
2	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,014,585,546	2.3624	2.3909	-	26.21%
	日本			2,396,856,894	2,425,772,581	-
3	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,320,712,418	1.8293	1.8266	-	26.07%
	日本			2,416,111,297	2,412,413,302	-
4	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	365,708,942	1.5236	1.5170	-	5.99%
	日本			557,220,289	554,780,465	-
5	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	91,001	4,769.32	4,827.81	-	4.75%
	アメリカ			434,013,526	439,335,765	-
6	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	132,229,179	1.4031	1.4032	-	2.00%
	日本			185,531,743	185,543,983	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成29年7月31日現在

種類	投資比率
投資信託受益証券	4.75%
親投資信託受益証券	93.01%
合計	97.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング30

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,066,333,107	2.3624	2.3909	-	22.17%
	日本			2,519,105,332	2,549,495,825	-
2	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,388,077,318	1.8294	1.8266	-	22.05%
	日本			2,539,348,646	2,535,462,029	-
3	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,346,962,987	1.8056	1.7781	-	20.83%
	日本			2,432,170,243	2,395,034,887	-
4	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	1,514,155,762	1.5236	1.5170	-	19.97%
	日本			2,307,074,179	2,296,974,290	-
5	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	656,999,274	1.4031	1.4032	-	8.02%
	日本			921,840,713	921,901,381	-
6	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	111,869	4,769.32	4,827.81	-	4.70%
	アメリカ			533,539,842	540,082,556	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	4.70%
親投資信託受益証券	93.03%
合計	97.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング40

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	3,284,657,861	1.4031	1.4032	-	33.05%
	日本			4,608,723,439	4,609,031,910	-
2	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	910,565,737	2.3623	2.3909	-	15.61%
	日本			2,151,120,497	2,177,071,620	-
3	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,185,283,419	1.8293	1.8266	-	15.52%
	日本			2,168,357,486	2,165,038,693	-
4	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	1,376,360,705	1.5236	1.5170	-	14.97%
	日本			2,097,132,045	2,087,939,189	-
5	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,088,330,242	1.8057	1.7781	-	13.87%
	日本			1,965,197,918	1,935,160,003	-
6	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	137,165	4,769.32	4,827.81	-	4.75%
	アメリカ			654,184,737	662,206,901	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	4.75%
親投資信託受益証券	93.02%
合計	97.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング50

平成29年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,582,913,230	1.4030	1.4032	-	57.12%
	日本			3,624,079,334	3,624,343,844	-
2	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	459,505,402	1.5236	1.5170	-	10.99%
	日本			700,137,044	697,069,694	-
3	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	254,071,144	2.3624	2.3909	-	9.57%
	日本			600,217,671	607,458,698	-
4	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	330,726,593	1.8293	1.8266	-	9.52%
	日本			605,031,229	604,105,194	-
5	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	283,125,679	1.8057	1.7781	-	7.93%
	日本			511,240,039	503,425,769	-
6	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	37,382	4,769.32	4,827.81	-	2.84%
	アメリカ			178,286,981	180,473,286	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	2.84%
親投資信託受益証券	95.13%
合計	97.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング60

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,322,374,024	1.4031	1.4032	-	81.98%
	日本			3,258,525,540	3,258,755,230	-
2	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	156,648,715	1.5236	1.5170	-	5.98%
	日本			238,685,647	237,636,100	-
3	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	88,476,710	1.8055	1.7781	-	3.96%
	日本			159,749,950	157,320,438	-
4	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	50,149,237	2.3623	2.3909	-	3.02%
	日本			118,472,557	119,901,810	-
5	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	65,274,943	1.8293	1.8266	-	3.00%
	日本			119,410,575	119,231,210	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.94%
合計	97.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	299,600	2,122.26	2,132.50	-	8.14%
	日本	鉄鋼		635,830,385	638,897,000	-
2	三菱重工業	株式	1,337,000	450.70	439.30	-	7.48%
	日本	機械		602,588,781	587,344,100	-
3	本田技研工業	株式	185,600	3,395.99	3,108.00	-	7.35%
	日本	輸送用機器		630,296,956	576,844,800	-
4	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,858,900	210.01	196.40	-	7.15%
	日本	銀行業		600,415,080	561,487,960	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	121,500	4,527.03	4,195.00	-	6.49%
	日本	銀行業		550,034,678	509,692,500	-
6	新日鐵住金	株式	183,600	2,784.90	2,712.00	-	6.34%
	日本	鉄鋼		511,307,660	497,923,200	-
7	第一生命ホールディングス	株式	227,300	2,121.67	1,911.00	-	5.53%
	日本	保険業		482,257,230	434,370,300	-
8	マツダ	株式	219,600	1,603.60	1,664.50	-	4.66%
	日本	輸送用機器		352,152,003	365,524,200	-
9	日本郵船	株式	1,688,000	237.27	211.00	-	4.54%
	日本	海運業		400,523,513	356,168,000	-
10	三菱商事	株式	123,800	2,523.66	2,396.50	-	3.78%
	日本	卸売業		312,429,647	296,686,700	-
11	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	64,800	3,912.23	4,054.00	-	3.35%
	日本	銀行業		253,512,608	262,699,200	-
12	静岡銀行	株式	250,000	972.07	985.00	-	3.14%
	日本	銀行業		243,019,272	246,250,000	-
13	ヤマダ電機	株式	400,600	579.10	589.00	-	3.01%
	日本	小売業		231,988,200	235,953,400	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	328,200	765.35	700.00	-	2.93%
	日本	銀行業		251,189,882	229,740,000	-
15	JXTGホールディングス	株式	414,700	506.83	490.20	-	2.59%
	日本	石油・石炭製品		210,183,590	203,285,940	-
16	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	102,400	2,009.06	1,911.00	-	2.49%
	日本	保険業		205,728,161	195,686,400	-
17	日本テレビホールディングス	株式	103,300	1,815.38	1,886.00	-	2.48%
	日本	情報・通信業		187,529,340	194,823,800	-
18	日立製作所	株式	253,000	626.29	759.60	-	2.45%
	日本	電気機器		158,451,773	192,178,800	-
19	三菱UFJリース	株式	304,400	617.74	588.00	-	2.28%
	日本	その他金融業		188,041,052	178,987,200	-
20	野村不動産ホールディングス	株式	77,900	1,896.51	2,188.00	-	2.17%
	日本	不動産業		147,738,329	170,445,200	-
21	野村ホールディングス	株式	254,300	744.30	656.80	-	2.13%
	日本	証券、商品先物取引業		189,276,264	167,024,240	-
22	ツムラ	株式	37,600	3,395.96	4,295.00	-	2.06%
	日本	医薬品		127,688,127	161,492,000	-
23	住友金属鉱山	株式	96,000	1,574.07	1,668.50	-	2.04%
	日本	非鉄金属		151,111,570	160,176,000	-
24	日本電信電話	株式	28,600	4,776.89	5,390.00	-	1.96%
	日本	情報・通信業		136,619,241	154,154,000	-
25	大和証券グループ本社	株式	213,000	719.32	636.10	-	1.73%
	日本	証券、商品先物取引業		153,215,892	135,489,300	-
26	フジ・メディア・ホールディングス	株式	63,100	1,537.91	1,594.00	-	1.28%
	日本	情報・通信業		97,042,300	100,581,400	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
株式	99.56%
合計	99.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	23.06%
鉄鋼		14.48%
輸送用機器		12.01%
保険業		8.03%
機械		7.48%
情報・通信業		5.73%
海運業		4.54%
証券、商品先物取引業		3.85%
卸売業		3.78%
小売業		3.01%
石油・石炭製品		2.59%
電気機器		2.45%
その他金融業		2.28%
不動産業		2.17%
医薬品		2.06%
非鉄金属		2.04%
合計		99.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
SJAMスモールキャップ・マザーファンド

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	シチズン時計	株式	320,000	711.62	821.00	-	3.33%
	日本	精密機器		227,719,530	262,720,000	-
2	伊予銀行	株式	282,000	775.28	901.00	-	3.22%
	日本	銀行業		218,630,273	254,082,000	-
3	ケーズホールディングス	株式	110,000	1,675.00	2,216.00	-	3.09%
	日本	小売業		184,250,000	243,760,000	-
4	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	460,000	440.91	521.00	-	3.04%
	日本	電気機器		202,818,840	239,660,000	-
5	エクセディ	株式	54,000	2,616.00	3,455.00	-	2.36%
	日本	輸送用機器		141,264,000	186,570,000	-
6	ダイビル	株式	147,000	934.19	1,244.00	-	2.32%
	日本	不動産業		137,325,996	182,868,000	-
7	住友倉庫	株式	250,000	519.94	707.00	-	2.24%
	日本	倉庫・運輸関連業		129,987,242	176,750,000	-
8	メイテック	株式	34,000	3,445.00	5,170.00	-	2.23%
	日本	サービス業		117,130,000	175,780,000	-
9	カプコン	株式	64,000	2,332.58	2,737.00	-	2.22%
	日本	情報・通信業		149,285,631	175,168,000	-
10	コメリ	株式	54,000	2,477.66	3,230.00	-	2.21%
	日本	小売業		133,794,011	174,420,000	-
11	ゼビオホールディングス	株式	82,000	1,617.00	2,079.00	-	2.16%
	日本	小売業		132,594,000	170,478,000	-
12	大和工業	株式	55,000	3,107.08	3,095.00	-	2.16%
	日本	鉄鋼		170,889,615	170,225,000	-
13	島忠	株式	60,000	2,474.75	2,763.00	-	2.10%
	日本	小売業		148,485,563	165,780,000	-
14	興銀リース	株式	62,000	2,306.80	2,625.00	-	2.06%
	日本	その他金融業		143,022,210	162,750,000	-
15	アークス	株式	68,000	2,362.90	2,388.00	-	2.06%
	日本	小売業		160,677,648	162,384,000	-
16	東邦ホールディングス	株式	73,000	2,124.90	2,184.00	-	2.02%
	日本	卸売業		155,117,875	159,432,000	-
17	リコーリース	株式	41,000	3,104.05	3,855.00	-	2.00%
	日本	その他金融業		127,266,348	158,055,000	-
18	ADEKA	株式	91,000	1,521.19	1,698.00	-	1.96%
	日本	化学		138,428,478	154,518,000	-
19	AOKIホールディングス	株式	107,000	1,170.00	1,428.00	-	1.94%
	日本	小売業		125,190,000	152,796,000	-
20	七十七銀行	株式	260,000	433.00	569.00	-	1.87%
	日本	銀行業		112,580,000	147,940,000	-
21	日立キャピタル	株式	51,000	2,211.56	2,623.00	-	1.70%
	日本	その他金融業		112,789,797	133,773,000	-
22	トッパン・フォームズ	株式	115,000	1,100.14	1,147.00	-	1.67%
	日本	その他製品		126,516,650	131,905,000	-
23	エディオン	株式	128,000	844.00	1,016.00	-	1.65%
	日本	小売業		108,032,000	130,048,000	-
24	EPSホールディングス	株式	70,000	1,322.00	1,810.00	-	1.61%
	日本	サービス業		92,540,000	126,700,000	-
25	セイノーホールディングス	株式	83,000	1,115.00	1,486.00	-	1.56%
	日本	陸運業		92,545,000	123,338,000	-
26	東芝機械	株式	200,000	346.00	524.00	-	1.33%
	日本	機械		69,200,000	104,800,000	-
27	UACJ	株式	310,000	319.11	326.00	-	1.28%
	日本	非鉄金属		98,924,576	101,060,000	-
28	ニチコン	株式	82,000	821.00	1,213.00	-	1.26%
	日本	電気機器		67,322,000	99,466,000	-
29	横河ブリッジホールディングス	株式	57,800	1,146.00	1,678.00	-	1.23%
	日本	金属製品		66,238,800	96,988,400	-
30	新電元工業	株式	168,000	427.00	573.00	-	1.22%
	日本	電気機器		71,736,000	96,264,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
株式	99.58%
合計	99.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
小売業	国内	19.22%
電気機器		10.29%
銀行業		8.01%
輸送用機器		7.27%
その他金融業		6.91%
鉄鋼		5.14%
サービス業		4.80%
卸売業		3.90%
不動産業		3.90%
精密機器		3.33%
情報・通信業		3.01%
化学		2.88%
陸運業		2.66%
繊維製品		2.66%
機械		2.50%
倉庫・運輸関連業		2.43%
建設業		1.86%
その他製品		1.67%
非鉄金属		1.28%
金属製品		1.23%
電気・ガス業		1.20%
医薬品		1.18%
水産・農林業		1.05%
鉱業		0.81%
証券、商品先物取引業		0.41%
合計		99.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	131 5年国債	国債証券	1,100,000,000	100.79	100.76	0.100000	7.46%
	日本			1,108,745,000	1,108,426,000	2022/3/20
2	345 10年国債	国債証券	570,000,000	100.42	100.42	0.100000	3.85%
	日本			572,399,700	572,394,000	2026/12/20
3	148 20年国債	国債証券	470,000,000	117.55	117.51	1.500000	3.72%
	日本			552,499,100	552,334,600	2034/3/20
4	152 20年国債	国債証券	460,000,000	112.45	112.43	1.200000	3.48%
	日本			517,302,200	517,196,400	2035/3/20
5	151 20年国債	国債証券	440,000,000	112.47	112.45	1.200000	3.33%
	日本			494,903,200	494,797,600	2034/12/20
6	35 30年国債	国債証券	370,000,000	128.33	128.16	2.000000	3.19%
	日本			474,832,100	474,203,100	2041/9/20
7	160 20年国債	国債証券	450,000,000	102.38	102.29	0.700000	3.10%
	日本			460,750,500	460,327,500	2037/3/20
8	342 10年国債	国債証券	380,000,000	100.60	100.55	0.100000	2.57%
	日本			382,299,000	382,124,200	2026/3/20
9	329 10年国債	国債証券	330,000,000	105.01	104.98	0.800000	2.33%
	日本			346,542,900	346,443,900	2023/6/20
10	51 30年国債	国債証券	400,000,000	86.33	86.14	0.300000	2.32%
	日本			345,324,000	344,588,000	2046/6/20
11	544 東京電力	社債券	300,000,000	101.71	101.70	1.976000	2.05%
	日本			305,131,200	305,115,600	2018/6/25
12	540 東京電力	社債券	300,000,000	101.15	101.13	1.640000	2.04%
	日本			303,469,800	303,411,900	2018/4/25
13	340 10年国債	国債証券	280,000,000	103.14	103.12	0.400000	1.94%
	日本			288,794,800	288,755,600	2025/9/20
14	113 20年国債	国債証券	230,000,000	123.23	123.16	2.100000	1.91%
	日本			283,433,600	283,279,500	2029/9/20
15	375 2年国債	国債証券	260,000,000	100.37	100.37	0.100000	1.76%
	日本			260,972,400	260,975,000	2019/4/15
16	54 30年国債	国債証券	240,000,000	98.69	98.46	0.800000	1.59%
	日本			236,875,200	236,318,400	2047/3/20
17	125 5年国債	国債証券	230,000,000	100.55	100.56	0.100000	1.56%
	日本			231,278,800	231,299,500	2020/9/20
18	323 10年国債	国債証券	220,000,000	104.68	104.67	0.900000	1.55%
	日本			230,302,600	230,285,000	2022/6/20
19	328 10年国債	国債証券	210,000,000	103.69	103.66	0.600000	1.46%
	日本			217,755,300	217,704,900	2023/3/20
20	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	103.41	103.33	0.950000	1.39%
	日本			206,837,000	206,663,800	2024/7/16
21	542 東京電力	社債券	200,000,000	101.12	101.10	1.602000	1.36%
	日本			202,242,000	202,215,800	2018/4/25
22	52 ソフトバンクグループ	社債券	200,000,000	100.92	100.96	2.030000	1.36%
	日本			201,849,000	201,931,600	2024/3/8
23	1 エイチエスビーシーHD	社債券	200,000,000	100.56	100.65	0.450000	1.35%
	イギリス			201,121,400	201,304,000	2021/9/24
24	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.45	100.46	0.510000	1.35%
	日本			200,919,200	200,928,800	2019/8/7
25	30 東レ	社債券	200,000,000	99.93	99.97	0.375000	1.35%
	日本			199,865,200	199,942,400	2027/7/16
26	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	98.27	98.27	1.020000	1.32%
	日本			196,540,000	196,540,000	-
27	53 30年国債	国債証券	210,000,000	93.67	93.46	0.600000	1.32%
	日本			196,717,500	196,270,200	2046/12/20
28	146 20年国債	国債証券	150,000,000	120.66	120.61	1.700000	1.22%
	日本			180,990,000	180,924,000	2033/9/20
29	9 40年国債	国債証券	220,000,000	80.24	79.72	0.400000	1.18%
	日本			176,545,600	175,397,200	2056/3/20
30	109 20年国債	国債証券	120,000,000	120.27	120.14	1.900000	0.97%
	日本			144,324,000	144,169,200	2029/3/20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	59.47%
特殊債券	5.69%
社債券	32.75%
合計	97.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 1.875% 2022/02/28	国債証券	494,368,000	100.26	100.37	1.875000	7.94%
	アメリカ			495,678,075	496,221,880	2022/2/28
2	US TREASURY N/B 1.25% 2019/03/31	国債証券	488,850,500	99.82	99.85	1.250000	7.81%
	アメリカ			488,009,677	488,161,220	2019/3/31
3	US TREASURY N/B 2.125% 2024/02/29	国債証券	442,503,500	100.27	100.38	2.125000	7.11%
	アメリカ			443,711,534	444,229,263	2024/2/29
4	FRANCE O.A.T. 0.0% 2022/05/25	国債証券	256,707,000	100.02	100.38	-	4.12%
	フランス			256,771,176	257,687,620	2022/5/25
5	FRANCE O.A.T. 0% 2019/02/25	国債証券	225,591,000	100.85	100.79	-	3.64%
	フランス			227,515,291	227,375,424	2019/2/25
6	US TREASURY N/B 1.25% 2018/12/31	国債証券	215,182,500	99.88	99.92	1.250000	3.44%
	アメリカ			214,928,584	215,012,505	2018/12/31
7	US TREASURY N/B 1.25% 2019/06/30	国債証券	189,802,000	99.79	99.79	1.250000	3.03%
	アメリカ			189,413,762	189,414,803	2019/6/30
8	DEUTSCHLAND REP 0.5% 2025/02/15	国債証券	165,952,000	102.18	102.52	0.500000	2.72%
	ドイツ			169,574,732	170,137,309	2025/2/15
9	US TREASURY N/B 2.875% 2046/11/15	国債証券	166,628,500	99.50	99.57	2.875000	2.65%
	アメリカ			165,807,021	165,925,327	2046/11/15
10	BTPS 0.7% 2020/05/01	国債証券	152,987,000	101.26	101.53	0.700000	2.49%
	イタリア			154,926,875	155,333,820	2020/5/1
11	US TREASURY N/B 2.25% 2027/02/15	国債証券	142,351,500	99.49	99.68	2.250000	2.27%
	アメリカ			141,639,742	141,905,939	2027/2/15
12	BELGIAN 0328 2.25% 2023/06/22	国債証券	114,092,000	112.57	112.81	2.250000	2.06%
	ベルギー			128,437,928	128,708,326	2023/6/22
13	BTPS 2.0% 2025/12/01	国債証券	125,501,200	100.30	101.23	2.000000	2.03%
	イタリア			125,886,488	127,049,884	2025/12/1
14	SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31	国債証券	78,438,250	115.84	115.84	4.850000	1.45%
	スペイン			90,866,790	90,866,006	2020/10/31
15	FRANCE O.A.T. 0.25% 2026/11/25	国債証券	88,162,000	95.27	95.69	0.250000	1.35%
	フランス			83,995,463	84,363,099	2026/11/25
16	BUNDESSCHATZANW 0% 2019/03/15	国債証券	81,679,500	101.08	101.12	-	1.32%
	ドイツ			82,564,088	82,596,760	2019/3/15
17	BTPS 0.65% 2020/11/01	国債証券	68,714,500	100.95	101.27	0.650000	1.11%
	イタリア			69,370,036	69,589,235	2020/11/1
18	AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 2025/04/21	国債証券	63,288,000	104.80	105.14	3.250000	1.06%
	オーストラリア			66,327,722	66,541,636	2025/4/21
19	US TREASURY N/B 2.0% 2026/11/15	国債証券	65,106,500	97.49	97.70	2.000000	1.02%
	アメリカ			63,473,628	63,615,561	2026/11/15
20	DBR 6.5% 2027/07/04	国債証券	39,543,250	158.39	158.77	6.500000	1.00%
	ドイツ			62,633,344	62,786,772	2027/7/4
21	US TREASURY N/B 4.625 2040/02/15	国債証券	46,347,000	130.92	131.00	4.625000	0.97%
	アメリカ			60,677,955	60,717,814	2040/2/15
22	TREASURY 4.25 2027/12/07	国債証券	46,380,800	128.90	129.40	4.250000	0.96%
	イギリス			59,789,025	60,020,465	2027/12/7
23	UK TSY GILT 1.5% 2026/07/22	国債証券	57,976,000	102.68	103.23	1.500000	0.96%
	イギリス			59,535,554	59,851,523	2026/7/22
24	CANADA-GOVT 1.5% 2023/06/01	国債証券	59,445,120	99.30	98.63	1.500000	0.94%
	カナダ			59,029,598	58,633,694	2023/6/1
25	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	47,322,250	120.41	120.41	5.500000	0.91%
	スペイン			56,983,560	56,982,614	2021/4/30
26	SPANISH GOVT 4.4% 2023/10/31	国債証券	44,729,250	122.43	122.60	4.400000	0.88%
	スペイン			54,765,151	54,838,955	2023/10/31
27	UK TSY GILT 1.25% 2018/07/22	国債証券	52,178,400	100.93	100.94	1.250000	0.84%
	イギリス			52,668,876	52,669,920	2018/7/22
28	BTPS 1.35% 2022/04/15	国債証券	50,563,500	102.08	102.51	1.350000	0.83%
	イタリア			51,619,771	51,836,688	2022/4/15
29	FRANCE O.A.T. 1.0% 2027/05/25	国債証券	47,970,500	101.45	101.82	1.000000	0.78%
	フランス			48,669,430	48,845,002	2027/5/25
30	US TREASURY N/B 2.875% 2043/05/15	国債証券	47,450,500	99.99	100.07	2.875000	0.76%
	アメリカ			47,446,703	47,487,511	2043/5/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	95.74%
特殊債券	0.49%
合計	96.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TRANSUNION	株式	66,909	4,892.91	4,997.75	-	3.02%
	アメリカ	商業・専門サービス		327,380,317	334,394,555	-
2	ORACLE CORPORATION	株式	46,398	5,566.05	5,550.60	-	2.32%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		258,253,773	257,536,970	-
3	MICROSOFT CORP	株式	30,223	8,094.17	8,059.96	-	2.20%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		244,630,175	243,596,291	-
4	JP MORGAN CHASE & CO	株式	18,186	10,084.18	10,072.74	-	1.65%
	アメリカ	各種金融		183,391,000	183,182,995	-
5	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	株式	10,382	16,061.44	15,834.12	-	1.48%
	アメリカ	素材		166,749,896	164,389,849	-
6	ALPHABET, INC	株式	1,484	105,209.89	103,897.83	-	1.39%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		156,131,487	154,184,387	-
7	FACEBOOK INC-A	株式	7,960	17,626.20	19,029.85	-	1.37%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		140,304,595	151,477,665	-
8	CITIGROUP INC	株式	19,710	7,374.69	7,440.90	-	1.32%
	アメリカ	各種金融		145,355,149	146,660,148	-
9	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	9,233	14,941.38	15,265.81	-	1.27%
	アメリカ	-		137,953,853	140,949,306	-
10	COMCAST CORP-CL A	株式	31,200	4,325.72	4,361.03	-	1.23%
	アメリカ	メディア		134,962,464	136,064,198	-
11	BAXTER INTERNATIONAL INC	株式	19,764	6,863.76	6,701.55	-	1.19%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		135,655,550	132,449,542	-
12	IDEX CORP	株式	10,005	12,600.86	12,867.91	-	1.16%
	アメリカ	資本財		126,071,669	128,743,474	-
13	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	11,550	10,685.19	10,941.20	-	1.14%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		123,413,950	126,370,888	-
14	MERCK & CO.INC.	株式	17,665	6,909.01	7,074.53	-	1.13%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		122,047,723	124,971,722	-
15	SALESFORCE.COM INC	株式	11,360	9,853.15	9,999.91	-	1.02%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		111,931,801	113,599,057	-
16	ROPER INDUSTRIES INC	株式	4,411	26,102.18	25,638.71	-	1.02%
	アメリカ	資本財		115,136,755	113,092,389	-
17	AMAZON.COM INC	株式	1,000	111,457.91	112,561.41	-	1.02%
	アメリカ	小売り		111,457,914	112,561,414	-
18	CISCO SYSTEMS INC	株式	32,355	3,476.02	3,478.23	-	1.02%
	アメリカ	テクノロジー・ハードウエア		112,466,788	112,538,196	-
19	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	5,738	18,777.15	19,200.89	-	0.99%
	アメリカ	保険		107,743,321	110,174,764	-
20	CELGENE CORP	株式	7,400	14,882.90	14,797.93	-	0.99%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		110,133,493	109,504,719	-
21	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	株式	26,131	4,026.67	4,184.47	-	0.99%
	オランダ	資本財		105,220,952	109,344,437	-
22	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	株式	67,080	1,578.87	1,617.73	-	0.98%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		105,911,269	108,517,395	-
23	GENERAL ELECTRIC CO.	株式	37,202	2,959.58	2,817.23	-	0.95%
	アメリカ	資本財		110,102,555	104,806,795	-
24	HARTFORD FIN SVCS GRP	株式	17,175	5,912.55	6,049.38	-	0.94%
	アメリカ	保険		101,548,097	103,898,221	-
25	DANAHER CORP	株式	11,472	9,431.61	8,985.80	-	0.93%
	アメリカ	資本財		108,199,481	103,085,103	-
26	WESTERN DIGITAL CORP	株式	10,990	10,435.79	9,376.43	-	0.93%
	アメリカ	テクノロジー・ハードウエア		114,689,436	103,047,070	-
27	CONAGRA BRANDS INC	株式	26,814	3,694.51	3,778.38	-	0.91%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		99,064,805	101,313,588	-
28	IHS MARKIT LTD	株式	19,502	4,994.44	5,134.58	-	0.90%
	バミューダ	商業・専門サービス		97,401,588	100,134,686	-
29	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	株式	13,335	7,263.23	7,323.92	-	0.88%
	アメリカ	各種金融		96,855,265	97,664,599	-
30	CHEVRON CORP	株式	8,180	11,499.57	11,931.04	-	0.88%
	アメリカ	エネルギー		94,066,511	97,595,923	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
株式	92.62%
投資証券	2.60%
合計	95.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウエア・サービス	外国	15.11%
資本財		11.82%
各種金融		7.04%
医薬品・バイオテクノロジー		6.62%
素材		5.83%
食品・飲料・タバコ		4.72%
保険		4.66%
商業・専門サービス		4.28%
エネルギー		3.98%
ヘルスケア機器・サービス		3.81%
銀行		3.74%
テクノロジー・ハードウエア		3.64%
半導体・半導体製造装置		2.93%
耐久消費財・アパレル		2.50%
小売り		2.24%
メディア		2.22%
電気通信サービス		1.39%
自動車・自動車部品		1.22%
公益事業		1.22%
消費者サービス		1.08%
食品・生活必需品小売り		0.89%
不動産		0.88%
家庭用品・パーソナル用品		0.52%
運輸		0.28%
合計		92.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。