有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,075,392,113	1.4398	1.4327	-	99.01%
	日本			1,548,352,509	1,540,714,280	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.01%
合計	99.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	365 2年国債	国債証券	1,990,000,000	100.83	100.67	0.100000	14.58%
	日本			2,006,634,940	2,003,416,580	2018/6/15
2	128 5年国債	国債証券	750,000,000	102.20	101.80	0.100000	5.56%
	日本			766,567,500	763,533,000	2021/6/20
3	342 10年国債	国債証券	680,000,000	103.47	102.84	0.100000	5.09%
	日本			703,608,240	699,366,400	2026/3/20
4	152 20年国債	国債証券	510,000,000	120.61	119.69	1.200000	4.44%
	日本			615,125,790	610,428,180	2035/3/20
5	151 20年国債	国債証券	500,000,000	120.56	119.65	1.200000	4.35%
	日本			602,819,000	598,261,500	2034/12/20
6	51 30年国債	国債証券	550,000,000	101.91	100.98	0.300000	4.04%
	日本			560,554,600	555,439,500	2046/6/20
7	156 20年国債	国債証券	530,000,000	105.38	104.37	0.400000	4.03%
	日本			558,530,430	553,168,420	2036/3/20
8	100 20年国債	国債証券	310,000,000	128.08	127.23	2.200000	2.87%
	日本			397,073,730	394,443,070	2028/3/20
9	150 20年国債	国債証券	310,000,000	123.88	123.16	1.400000	2.78%
	日本			384,028,310	381,821,730	2034/9/20
10	149 20年国債	国債証券	290,000,000	125.54	124.82	1.500000	2.63%
	日本			364,084,850	362,005,260	2034/6/20
11	341 10年国債	国債証券	330,000,000	105.41	104.78	0.300000	2.52%
	日本			347,853,000	345,797,760	2025/12/20
12	148 20年国債	国債証券	200,000,000	125.41	124.48	1.500000	1.81%
	日本			250,821,000	248,970,200	2034/3/20
13	130 20年国債	国債証券	170,000,000	128.30	127.06	1.800000	1.57%
	日本			218,117,480	216,017,130	2031/9/20
14	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	104.89	104.61	0.950000	1.52%
	日本			209,790,600	209,233,200	2024/7/16
15	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	101.35	101.08	0.510000	1.47%
	日本			202,712,600	202,167,800	2019/8/7
16	92 住宅機構RMBS	特殊債券	183,428,000	104.08	103.60	0.740000	1.38%
	日本			190,930,205	190,049,750	2050/1/10
17	86 住宅機構RMBS	特殊債券	175,250,000	105.71	105.18	1.000000	1.34%
	日本			185,256,775	184,327,950	2049/7/10
18	79 住宅機構RMBS	特殊債券	160,318,000	105.87	105.34	1.070000	1.23%
	日本			169,744,698	168,895,012	2048/12/10
19	78 住宅機構RMBS	特殊債券	159,122,000	105.91	105.36	1.080000	1.22%
	日本			168,542,022	167,666,851	2048/11/10
20	123 5年国債	国債証券	150,000,000	101.55	101.31	0.100000	1.11%
	日本			152,328,600	151,968,150	2020/3/20
21	9 40年国債	国債証券	110,000,000	102.77	101.70	0.400000	0.81%
	日本			113,055,800	111,871,430	2056/3/20
22	1A日本生命劣後FR	社債券	100,000,000	105.97	105.45	1.520000	0.77%
	日本			105,970,000	105,450,000	2045/4/30
23	496 関西電力	社債券	100,000,000	105.95	105.32	0.908000	0.77%
	日本			105,950,400	105,327,700	2025/2/25
24	431 九州電力	社債券	100,000,000	105.01	104.47	0.811000	0.76%
	日本			105,016,600	104,477,000	2024/12/25
25	1 三井住友FG劣後	社債券	100,000,000	104.51	104.08	0.849000	0.76%
	日本			104,511,800	104,089,400	2024/9/12
26	69 アコム	社債券	100,000,000	104.45	103.64	1.210000	0.75%
	日本			104,454,700	103,648,600	2024/9/26
27	1 クレデイ・A 劣後	社債券	100,000,000	103.85	103.19	2.114000	0.75%
	フランス			103,852,500	103,195,300	2025/6/26
28	495 関西電力	社債券	100,000,000	103.13	102.83	0.746000	0.75%
	日本			103,135,900	102,839,000	2021/9/17
29	559 東京電力	社債券	100,000,000	103.03	102.76	1.377000	0.75%
	日本			103,032,000	102,760,300	2019/10/29
30	1 BPCE S.A.劣後	社債券	100,000,000	103.26	102.64	2.047000	0.75%
	フランス			103,269,400	102,640,700	2025/1/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
国債証券	62.68%
特殊債券	10.56%
社債券	21.50%
合計	94.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。