有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,035,499,989	1.4249	1.4186	-	98.84%
	日本			1,475,579,972	1,468,960,284	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.84%
合計	98.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	345 10年国債	国債証券	2,070,000,000	101.05	100.88	0.100000	12.97%
	日本			2,091,786,500	2,088,216,000	2026/12/20
2	136 5年国債	国債証券	1,850,000,000	100.91	100.98	0.100000	11.60%
	日本			1,866,872,000	1,868,148,500	2023/6/20
3	150 20年国債	国債証券	710,000,000	117.24	116.21	1.400000	5.12%
	日本			832,404,000	825,126,500	2034/9/20
4	154 20年国債	国債証券	690,000,000	114.04	113.01	1.200000	4.84%
	日本			786,876,000	779,775,900	2035/9/20
5	35 30年国債	国債証券	550,000,000	131.15	129.62	2.000000	4.43%
	日本			721,341,500	712,954,000	2041/9/20
6	146 20年国債	国債証券	440,000,000	121.28	120.62	1.700000	3.30%
	日本			533,667,200	530,728,000	2033/9/20
7	38 30年国債	国債証券	380,000,000	127.70	126.15	1.800000	2.98%
	日本			485,294,200	479,404,200	2043/3/20
8	158 20年国債	国債証券	280,000,000	101.69	100.66	0.500000	1.75%
	日本			284,743,200	281,873,200	2036/9/20
9	113 20年国債	国債証券	230,000,000	122.23	122.02	2.100000	1.74%
	日本			281,147,400	280,664,400	2029/9/20
10	57 30年国債	国債証券	270,000,000	103.57	101.81	0.800000	1.71%
	日本			279,657,900	274,903,200	2047/12/20
11	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	103.26	103.28	0.950000	1.28%
	日本			206,533,000	206,564,400	2024/7/16
12	568 東京電力	社債券	200,000,000	102.07	102.01	1.155000	1.27%
	日本			204,140,800	204,037,000	2020/9/8
13	3A明治安田劣後FR	社債券	200,000,000	101.37	101.15	1.110000	1.26%
	日本			202,750,000	202,314,000	2047/11/6
14	1 東京電力パワー	社債券	200,000,000	100.37	100.36	0.380000	1.25%
	日本			200,752,000	200,720,600	2020/3/9
15	12 東京電力パワー	社債券	200,000,000	100.30	100.26	0.440000	1.25%
	日本			200,611,200	200,531,000	2023/4/19
16	30 東レ	社債券	200,000,000	100.28	100.18	0.375000	1.24%
	日本			200,560,200	200,361,200	2027/7/16
17	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	99.55	99.40	1.020000	1.23%
	日本			199,100,000	198,800,000	-
18	58 30年国債	国債証券	190,000,000	103.47	101.82	0.800000	1.20%
	日本			196,598,400	193,475,100	2048/3/20
19	130 20年国債	国債証券	160,000,000	121.00	120.63	1.800000	1.20%
	日本			193,608,000	193,016,000	2031/9/20
20	148 20年国債	国債証券	160,000,000	118.58	117.74	1.500000	1.17%
	日本			189,731,200	188,388,800	2034/3/20
21	10 40年国債	国債証券	170,000,000	104.02	101.89	0.900000	1.08%
	日本			176,847,600	173,226,600	2057/3/20
22	390 2年国債	国債証券	150,000,000	100.45	100.42	0.100000	0.94%
	日本			150,681,000	150,633,000	2020/7/1
23	144 20年国債	国債証券	110,000,000	118.02	117.47	1.500000	0.80%
	日本			129,826,400	129,226,900	2033/3/20
24	547 東京電力	社債券	120,000,000	103.56	103.47	1.948000	0.77%
	日本			124,275,840	124,170,360	2020/7/24
25	79 住宅機構RMBS	特殊債券	107,916,000	104.07	104.00	1.070000	0.70%
	日本			112,318,972	112,232,640	2048/12/10
26	78 住宅機構RMBS	特殊債券	107,784,000	104.15	104.05	1.080000	0.70%
	日本			112,267,814	112,149,252	2048/11/10
27	1 クレデイ・A 劣後	社債券	100,000,000	107.22	107.14	2.114000	0.67%
	フランス			107,227,600	107,148,100	2025/6/26
28	1 BPCE S.A.劣後	社債券	100,000,000	106.66	106.57	2.047000	0.66%
	フランス			106,664,400	106,571,600	2025/1/30
29	4 ソシエテG 劣後	社債券	100,000,000	105.69	105.33	1.834000	0.65%
	フランス			105,690,000	105,336,300	2026/6/3
30	69 アコム	社債券	100,000,000	104.76	104.63	1.210000	0.65%
	日本			104,761,300	104,631,500	2024/9/26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	60.52%
特殊債券	4.80%
社債券	31.64%
合計	96.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。