有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,035,384,837	1.4030	1.4032	-	98.92%
	日本			1,452,748,464	1,452,852,003	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.92%
合計	98.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	131 5年国債	国債証券	1,100,000,000	100.79	100.76	0.100000	7.46%
	日本			1,108,745,000	1,108,426,000	2022/3/20
2	345 10年国債	国債証券	570,000,000	100.42	100.42	0.100000	3.85%
	日本			572,399,700	572,394,000	2026/12/20
3	148 20年国債	国債証券	470,000,000	117.55	117.51	1.500000	3.72%
	日本			552,499,100	552,334,600	2034/3/20
4	152 20年国債	国債証券	460,000,000	112.45	112.43	1.200000	3.48%
	日本			517,302,200	517,196,400	2035/3/20
5	151 20年国債	国債証券	440,000,000	112.47	112.45	1.200000	3.33%
	日本			494,903,200	494,797,600	2034/12/20
6	35 30年国債	国債証券	370,000,000	128.33	128.16	2.000000	3.19%
	日本			474,832,100	474,203,100	2041/9/20
7	160 20年国債	国債証券	450,000,000	102.38	102.29	0.700000	3.10%
	日本			460,750,500	460,327,500	2037/3/20
8	342 10年国債	国債証券	380,000,000	100.60	100.55	0.100000	2.57%
	日本			382,299,000	382,124,200	2026/3/20
9	329 10年国債	国債証券	330,000,000	105.01	104.98	0.800000	2.33%
	日本			346,542,900	346,443,900	2023/6/20
10	51 30年国債	国債証券	400,000,000	86.33	86.14	0.300000	2.32%
	日本			345,324,000	344,588,000	2046/6/20
11	544 東京電力	社債券	300,000,000	101.71	101.70	1.976000	2.05%
	日本			305,131,200	305,115,600	2018/6/25
12	540 東京電力	社債券	300,000,000	101.15	101.13	1.640000	2.04%
	日本			303,469,800	303,411,900	2018/4/25
13	340 10年国債	国債証券	280,000,000	103.14	103.12	0.400000	1.94%
	日本			288,794,800	288,755,600	2025/9/20
14	113 20年国債	国債証券	230,000,000	123.23	123.16	2.100000	1.91%
	日本			283,433,600	283,279,500	2029/9/20
15	375 2年国債	国債証券	260,000,000	100.37	100.37	0.100000	1.76%
	日本			260,972,400	260,975,000	2019/4/15
16	54 30年国債	国債証券	240,000,000	98.69	98.46	0.800000	1.59%
	日本			236,875,200	236,318,400	2047/3/20
17	125 5年国債	国債証券	230,000,000	100.55	100.56	0.100000	1.56%
	日本			231,278,800	231,299,500	2020/9/20
18	323 10年国債	国債証券	220,000,000	104.68	104.67	0.900000	1.55%
	日本			230,302,600	230,285,000	2022/6/20
19	328 10年国債	国債証券	210,000,000	103.69	103.66	0.600000	1.46%
	日本			217,755,300	217,704,900	2023/3/20
20	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	103.41	103.33	0.950000	1.39%
	日本			206,837,000	206,663,800	2024/7/16
21	542 東京電力	社債券	200,000,000	101.12	101.10	1.602000	1.36%
	日本			202,242,000	202,215,800	2018/4/25
22	52 ソフトバンクグループ	社債券	200,000,000	100.92	100.96	2.030000	1.36%
	日本			201,849,000	201,931,600	2024/3/8
23	1 エイチエスビーシーHD	社債券	200,000,000	100.56	100.65	0.450000	1.35%
	イギリス			201,121,400	201,304,000	2021/9/24
24	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.45	100.46	0.510000	1.35%
	日本			200,919,200	200,928,800	2019/8/7
25	30 東レ	社債券	200,000,000	99.93	99.97	0.375000	1.35%
	日本			199,865,200	199,942,400	2027/7/16
26	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	98.27	98.27	1.020000	1.32%
	日本			196,540,000	196,540,000	-
27	53 30年国債	国債証券	210,000,000	93.67	93.46	0.600000	1.32%
	日本			196,717,500	196,270,200	2046/12/20
28	146 20年国債	国債証券	150,000,000	120.66	120.61	1.700000	1.22%
	日本			180,990,000	180,924,000	2033/9/20
29	9 40年国債	国債証券	220,000,000	80.24	79.72	0.400000	1.18%
	日本			176,545,600	175,397,200	2056/3/20
30	109 20年国債	国債証券	120,000,000	120.27	120.14	1.900000	0.97%
	日本			144,324,000	144,169,200	2029/3/20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	59.47%
特殊債券	5.69%
社債券	32.75%
合計	97.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。