有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,031,018,231	1.6653	1.6692	-	99.48%
	日本			3,382,267,505	3,390,175,631	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.48%
合計	99.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン外国債券マザーファンド

平成28年7月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 1.125% 2021/06/30	国債証券	266,271,000	100.13	100.15	1.125000	7.87%
	アメリカ			266,635,042	266,686,382	2021/6/30
2	US TREASURY N/B 1.5% 2023/03/31	国債証券	239,643,900	101.00	101.08	1.500000	7.15%
	アメリカ			242,040,339	242,244,036	2023/3/31
3	FRANCE O.A.T. 4.25% 2017/10/25	国債証券	167,721,500	106.14	105.95	4.250000	5.24%
	フランス			178,027,986	177,716,024	2017/10/25
4	US TREASURY N/B 0.75% 2018/04/30	国債証券	163,939,400	100.09	100.04	0.750000	4.84%
	アメリカ			164,091,863	164,014,812	2018/4/30
5	FRANCE O.A.T. 0.5% 2026/05/25	国債証券	127,815,350	103.05	103.59	0.500000	3.91%
	フランス			131,726,499	132,410,311	2026/5/25
6	US TREASURY N/B 1.625% 2026/05/15	国債証券	131,047,100	100.84	101.00	1.625000	3.90%
	アメリカ			132,151,827	132,366,744	2026/5/15
7	BUNDESSCHATZANW 0.0% 2018/06/15	国債証券	124,923,600	101.27	101.16	-	3.73%
	ドイツ			126,516,375	126,375,212	2018/6/15
8	US TREASURY N/B 1.25% 2021/03/31	国債証券	114,339,900	100.77	100.78	1.250000	3.40%
	アメリカ			115,223,747	115,232,894	2021/3/31
9	US TREASURY N/B 1.375% 2021/01/31	国債証券	109,641,000	101.35	101.35	1.375000	3.28%
	アメリカ			111,122,249	111,122,249	2021/1/31
10	US TREASURY N/B 2.125% 2025/05/15	国債証券	81,447,600	105.27	105.31	2.125000	2.53%
	アメリカ			85,742,331	85,780,612	2025/5/15
11	BTPS 4.0 2020/09/01	国債証券	71,715,400	115.88	115.72	4.000000	2.45%
	イタリア			83,107,391	82,996,232	2020/9/1
12	BTPS 2.0% 2025/12/01	国債証券	75,185,500	107.56	107.72	2.000000	2.39%
	イタリア			80,873,283	80,993,579	2025/12/1
13	US TREASURY N/B 2.0% 2022/07/31	国債証券	73,094,000	104.26	104.35	2.000000	2.25%
	アメリカ			76,211,459	76,280,167	2022/7/31
14	DEUTSCHLAND REP 1.0% 2024/08/15	国債証券	67,088,600	110.68	110.90	1.000000	2.19%
	ドイツ			74,260,371	74,407,295	2024/8/15
15	FRANCE O.A.T. 0.25% 2020/11/25	国債証券	62,461,800	102.99	102.93	0.250000	1.90%
	フランス			64,332,530	64,296,303	2020/11/25
16	SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31	国債証券	47,424,700	120.18	120.27	4.850000	1.68%
	スペイン			56,999,746	57,042,429	2020/10/31
17	US TREASURY N/B 2.0% 2025/08/15	国債証券	53,254,200	104.18	104.28	2.000000	1.64%
	アメリカ			55,483,953	55,534,012	2025/8/15
18	FRANCE O.A.T. 2.75% 2027/10/25	国債証券	37,592,750	127.53	128.26	2.750000	1.42%
	フランス			47,945,793	48,217,588	2027/10/25
19	BTPS 0.65% 2020/11/01	国債証券	42,797,900	102.04	102.03	0.650000	1.29%
	イタリア			43,675,256	43,670,977	2020/11/1
20	BTPS 1.35% 2022/04/15	国債証券	39,327,800	104.85	104.89	1.350000	1.22%
	イタリア			41,237,164	41,254,862	2022/4/15
21	SPANISH GOVT 4.4% 2023/10/31	国債証券	28,917,500	126.12	126.62	4.400000	1.08%
	スペイン			36,473,642	36,616,784	2023/10/31
22	FRANCE O.A.T. 5.75 2032/10/25	国債証券	19,663,900	182.15	183.45	5.750000	1.06%
	フランス			35,819,760	36,074,997	2032/10/25
23	US TREASURY N/B 3.0% 2045/05/15	国債証券	30,281,800	116.08	116.51	3.000000	1.04%
	アメリカ			35,152,627	35,282,839	2045/5/15
24	DEUTSCHLAND REP 2.5% 2046/08/15	国債証券	20,820,600	156.67	160.38	2.500000	0.99%
	ドイツ			32,621,716	33,394,160	2046/8/15
25	TREASURY 4.25 2040/12/07	国債証券	17,878,900	153.59	154.21	4.250000	0.81%
	イギリス			27,461,096	27,572,839	2040/12/7
26	BTPS 5.75 2/1/2033	国債証券	16,193,800	157.88	158.80	5.750000	0.76%
	イタリア			25,567,581	25,716,564	2033/2/1
27	TREASURY 5% 2025/03/07	国債証券	17,878,900	135.88	136.53	5.000000	0.72%
	イギリス			24,294,743	24,411,850	2025/3/7
28	TREASURY 4.25 2036/03/07	国債証券	15,815,950	146.83	147.91	4.250000	0.69%
	イギリス			23,223,350	23,394,953	2036/3/7
29	BELGIAN 0291 5.5 2028/03/28	国債証券	13,533,390	160.16	161.04	5.500000	0.64%
	ベルギー			21,676,430	21,795,253	2028/3/28
30	BTPS 3.75% 2021/03/01	国債証券	17,928,850	116.11	116.04	3.750000	0.61%
	イタリア			20,818,084	20,805,533	2021/3/1

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
国債証券	96.11%
合計	96.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。