有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,050,990,284	1.5990	1.6029	-	99.48%
	日本			3,279,738,563	3,287,532,326	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.48%
合計	99.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン外国債券マザーファンド

平成29年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 1.875% 2022/02/28	国債証券	281,392,500	100.26	100.37	1.875000	8.59%
	アメリカ			282,138,190	282,447,721	2022/2/28
2	US TREASURY N/B 2.125% 2024/02/29	国債証券	206,354,500	100.27	100.38	2.125000	6.30%
	アメリカ			206,917,847	207,159,282	2024/2/29
3	US TREASURY N/B 1.0% 2018/11/30	国債証券	180,974,000	99.57	99.60	1.000000	5.48%
	アメリカ			180,210,289	180,266,391	2018/11/30
4	US TREASURY N/B 1.25% 2019/03/31	国債証券	175,456,500	99.82	99.85	1.250000	5.33%
	アメリカ			175,154,714	175,209,106	2019/3/31
5	US TREASURY N/B 1.25% 2018/12/31	国債証券	165,525,000	99.88	99.92	1.250000	5.03%
	アメリカ			165,329,680	165,394,235	2018/12/31
6	FRANCE O.A.T. 0.0% 2022/05/25	国債証券	98,534,000	100.02	100.38	-	3.01%
	フランス			98,558,633	98,910,399	2022/5/25
7	US TREASURY N/B 2.875% 2046/11/15	国債証券	86,073,000	99.50	99.57	2.875000	2.61%
	アメリカ			85,648,660	85,709,771	2046/11/15
8	BTPS 2.0% 2025/12/01	国債証券	84,013,200	100.30	101.23	2.000000	2.59%
	イタリア			84,271,120	85,049,922	2025/12/1
9	DEUTSCHLAND REP 0.5% 2025/02/15	国債証券	79,086,500	102.18	102.52	0.500000	2.47%
	ドイツ			80,812,958	81,081,061	2025/2/15
10	US TREASURY N/B 2.25% 2027/02/15	国債証券	76,141,500	99.49	99.68	2.250000	2.31%
	アメリカ			75,760,792	75,903,177	2027/2/15
11	BTPS 4.0 2020/09/01	国債証券	58,342,500	111.46	111.63	4.000000	1.98%
	イタリア			65,034,384	65,128,899	2020/9/1
12	BTPS 2.2% 2027/06/01	国債証券	62,232,000	99.77	100.78	2.200000	1.91%
	イタリア			62,094,467	62,720,521	2027/6/1
13	SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31	国債証券	53,156,500	115.84	115.84	4.850000	1.87%
	スペイン			61,579,147	61,578,615	2020/10/31
14	BELGIAN 0328 2.25% 2023/06/22	国債証券	53,804,750	112.57	112.81	2.250000	1.85%
	ベルギー			60,570,159	60,697,676	2023/6/22
15	BTPS 0.25% 2018/05/15	国債証券	53,156,500	100.45	100.41	0.250000	1.62%
	イタリア			53,398,362	53,375,504	2018/5/15
16	FRANCE O.A.T. 0% 2019/02/25	国債証券	51,860,000	100.85	100.79	-	1.59%
	フランス			52,302,365	52,270,212	2019/2/25
17	FRANCE O.A.T. 2.75% 2027/10/25	国債証券	42,136,250	118.28	118.73	2.750000	1.52%
	フランス			49,839,177	50,029,212	2027/10/25
18	BTPS 0.7% 2020/05/01	国債証券	49,267,000	101.26	101.53	0.700000	1.52%
	イタリア			49,891,705	50,022,755	2020/5/1
19	BTPS 1.35% 2022/04/15	国債証券	44,081,000	102.08	102.51	1.350000	1.37%
	イタリア			45,001,852	45,190,959	2022/4/15
20	FRANCE O.A.T. 0.25% 2026/11/25	国債証券	44,081,000	95.27	95.69	0.250000	1.28%
	フランス			41,997,731	42,181,549	2026/11/25
21	SPANISH GOVT 4.4% 2023/10/31	国債証券	32,412,500	122.43	122.60	4.400000	1.21%
	スペイン			39,684,892	39,738,373	2023/10/31
22	US TREASURY N/B 2.0% 2026/11/15	国債証券	39,726,000	97.49	97.70	2.000000	1.18%
	アメリカ			38,729,671	38,816,274	2026/11/15
23	FRANCE O.A.T. 5.75 2032/10/25	国債証券	22,040,500	162.57	163.24	5.750000	1.09%
	フランス			35,831,902	35,980,675	2032/10/25
24	UK TSY GILT 1.5% 2026/07/22	国債証券	34,060,900	102.68	103.23	1.500000	1.07%
	イギリス			34,977,138	35,162,770	2026/7/22
25	DBR 6.5% 2027/07/04	国債証券	22,040,500	158.39	158.77	6.500000	1.06%
	ドイツ			34,910,388	34,995,905	2027/7/4
26	DEUTSCHLAND REP 4.0 2037/01/04	国債証券	20,744,000	151.55	151.79	4.000000	0.96%
	ドイツ			31,439,606	31,488,769	2037/1/4
27	BTPS 0.35% 2021/11/01	国債証券	28,523,000	98.61	99.00	0.350000	0.86%
	イタリア			28,127,956	28,239,481	2021/11/1
28	DEUTSCHLAND REP 1.0% 2024/08/15	国債証券	24,244,550	106.13	106.46	1.000000	0.79%
	ドイツ			25,731,710	25,813,172	2024/8/15
29	BTPS 5.75 2/1/2033	国債証券	18,151,000	137.99	139.36	5.750000	0.77%
	イタリア			25,048,016	25,296,141	2033/2/1
30	US TREASURY N/B 4.625 2040/02/15	国債証券	18,759,500	130.92	131.00	4.625000	0.75%
	アメリカ			24,560,124	24,576,258	2040/2/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	95.67%
合計	95.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。