有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド	日本	363,238,957,478	2.6183	951,068,571,028	2.6310	955,681,697,124	100.04

種類別投資比率

(2015年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	116,515,000.00	14,328.46 16,694,814,490	13,960.61 16,266,201,828	8.000 2031/11/01	1.59
2	HCA INC 5.875% 3/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	103,976,000.00	12,905.27 13,418,383,535	12,754.51 13,261,626,718	5.875 2022/03/15	1.30
3	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	112,350,000.00	11,333.48 12,733,165,319	11,322.26 12,720,563,323	5.350 2049/12/31	1.24
4	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	107,680,000.00	11,058.48 11,907,781,687	10,854.90 11,688,556,320	7.750 2022/05/15	1.14
5	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	90,807,624.67	12,920.34 11,732,659,496	12,844.96 11,664,207,567	0.000 2022/03/01	1.14
6	SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	86,590,000.00	12,660.31 10,962,563,372	12,658.02 10,960,579,085	8.450 2018/06/15	1.07
7	NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	93,505,000.00	11,895.16 11,122,570,526	11,669.02 10,911,114,813	6.000 2022/05/15	1.07
8	ILFC 8.625% 1/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	64,715,000.00	14,654.11 9,483,410,522	14,593.81 9,444,384,141	8.625 2022/01/15	0.92
9	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	66,284,000.00	13,776.31 9,131,492,912	13,734.46 9,103,751,952	7.625 2022/11/21	0.89
10	SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	80,666,000.00	10,613.68 8,561,631,108	9,799.56 7,904,915,086	6.900 2019/05/01	0.77
11	APX GRP INC 6.375% 12/1/19 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	63,115,000.00	11,488.10 7,250,715,892	11,457.95 7,231,685,142	6.375 2019/12/01	0.71
12	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	73,320,000.00	10,070.93 7,384,009,542	9,799.56 7,185,039,225	8.750 2020/12/01	0.70
13	ROYAL BK SC 6% 12/19/23	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	54,975,000.00	13,104.15 7,204,009,700	12,961.47 7,125,570,474	6.000 2023/12/19	0.70
14	REYNOLDS GRP 6.875% 2/15/21 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	56,810,000.00	12,498.21 7,100,233,811	12,452.98 7,074,539,358	6.875 2021/02/15	0.69
15	ALLY FINL INC 7.5% 9/15/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	50,991,000.00	13,809.84 7,041,778,063	13,644.01 6,957,215,226	7.500 2020/09/15	0.68
16	ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	52,200,000.00	13,448.01 7,019,863,830	13,267.10 6,925,426,200	8.000 2018/12/31	0.68
17	RITE AID CORP 9.25% 3/15/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	53,320,000.00	12,920.34 6,889,128,620	12,724.36 6,784,626,086	9.250 2020/03/15	0.66
18	VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	60,910,000.00	10,312.15 6,281,133,610	10,824.75 6,593,353,702	5.875 2023/05/15	0.64
19	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	58,180,000.00	11,559.86 6,725,529,718	11,310.69 6,580,556,643	5.150 2049/12/31	0.64
20	ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	53,110,000.00	12,398.34 6,584,761,650	12,195.48 6,477,019,507	5.125 2024/05/28	0.63
21	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	76,145,000.00	8,985.44 6,841,967,095	8,503.00 6,474,613,157	6.000 2022/11/15	0.63
22	BLUE COAT HLD 8.375% 6/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	52,260,000.00	12,362.52 6,460,655,565	12,121.30 6,334,593,993	8.375 2023/06/01	0.62
23	MCGRAW-HILL GLB 9.75 4/21 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	47,980,000.00	13,236.94 6,351,087,410	12,814.81 6,148,547,037	9.750 2021/04/01	0.60
24	JBS INVTS 7.75% 10/28/20 144A	アメリカ・ドル オーストリア	社債券 -	52,310,000.00	12,924.56 6,760,841,311	11,518.26 6,025,199,190	7.750 2020/10/28	0.59
25	CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	49,300,000.00	12,145.66 5,987,814,432	12,107.68 5,969,084,302	5.000 2023/03/15	0.58
26	JMC STL GRP 8.25% 3/15/18 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	70,625,000.00	8,231.63 5,813,590,453	8,442.70 5,962,656,875	8.250 2018/03/15	0.58
27	SLM CORP 5.5% 12/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	60,681,000.00	10,432.76 6,330,706,129	9,798.96 5,946,106,583	5.500 2023/01/25	0.58
28	ALTICE FING 6.5% 01/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	49,045,000.00	11,970.54 5,870,952,569	11,849.93 5,811,799,394	6.500 2022/01/15	0.57
29	NEPTUNE 10.125% 01/15/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	45,515,000.00	12,543.44 5,709,146,716	12,588.67 5,729,732,581	10.125 2023/01/15	0.56
30	COLUMBUS INTL 7.375% 3/21 144A	アメリカ・ドル バルバドス	社債券 -	47,495,000.00	12,724.35 6,043,432,407	12,000.70 5,699,730,090	7.375 2021/03/30	0.56

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	工業部品	0.05
		エネルギー	0.11
		素材	0.47
		資本財	0.45
		商業・専門サービス	0.02
		自動車・自動車部品	0.47
		消費者サービス	0.35
		メディア	0.42
		ヘルスケア機器・サービス	0.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.18
		銀行	0.64
		各種金融	0.40
		不動産	0.09
		ソフトウェア・サービス	0.01
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.18
		電気通信サービス	0.01
		公益事業	0.15
		半導体・半導体製造装置	0.30
	小計		4.99
新株予約権証券	外国	-	0.02
	小計		0.02
公社債券	外国	社債券	85.63
	小計		85.63
投資証券	外国	-	0.21
	小計		0.21
合計(対純資産総額比)			90.85