有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド	日本	147,830,627,721	3.3871	500,717,120,350	3.4173	505,181,604,110	100.04

種類別投資比率

(2020年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	71,015,000	14,798.59 10,509,222,236	15,103.86 10,726,005,113	8.000 2031/11/01	1.90
2	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	44,955,000	15,798.96 7,102,424,490	16,249.50 7,304,962,725	8.750 2032/03/15	1.29
3	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	66,990,000	10,595.81 7,098,134,793	10,629.45 7,120,668,555	5.350 2049/12/31	1.26
4	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	68,027,000	9,858.37 6,706,356,761	9,936.00 6,759,162,720	7.000 2023/06/30	1.20
5	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	54,895,000	10,505.25 5,766,856,987	10,712.25 5,880,489,637	5.150 2049/12/31	1.04
6	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,804,000	14,484.30 5,041,118,382	14,688.00 5,112,009,953	8.000 2031/11/01	0.90
7	PG&E 4.95% 07/01/50	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,141,500	12,240.63 4,913,574,297	12,240.74 4,913,615,844	4.950 2050/07/01	0.87
8	ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	44,691,000	10,799.81 4,826,543,534	10,842.25 4,845,508,159	5.500 2027/01/15	0.86
9	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,141,500	11,724.37 4,706,340,592	11,747.25 4,715,522,358	4.550 2030/07/01	0.83
10	MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,450,000	10,958.06 4,432,536,281	10,983.94 4,443,002,718	5.000 2027/10/15	0.79
11	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	39,140,000	10,919.25 4,273,794,450	10,972.14 4,294,495,008	5.125 2027/05/01	0.76
12	TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	39,080,000	10,647.56 4,161,067,425	10,841.62 4,236,907,050	5.500 2027/11/15	0.75
13	DENBURY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,522,268	2,048.26 3,118,008,265	2,606.13 3,967,228,302	0.000 -	0.70
14	DISH NETWK CV 2.375% 3/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	38,999,000	9,812.31 3,826,705,701	9,638.44 3,758,894,240	2.375 2024/03/15	0.67
15	CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	33,240,000	10,831.27 3,600,315,810	11,206.67 3,725,096,941	8.000 2026/03/15	0.66
16	NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	30,265,000	11,272.90 3,411,746,060	11,307.38 3,422,177,043	5.750 2028/01/15	0.61
17	CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	31,065,000	10,906.31 3,388,045,978	10,958.06 3,404,122,115	5.500 2027/04/15	0.60
18	TENET HEALTHCARE 5.125% 5/1/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	31,865,000	10,476.27 3,338,263,435	10,556.48 3,363,823,148	5.125 2025/05/01	0.60
19	DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	33,592,000	10,158.00 3,412,277,879	9,806.62 3,294,241,470	3.375 2026/08/15	0.58
20	CF INDUS INC 5.375% 03/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	24,570,000	12,924.56 3,175,565,006	13,015.12 3,197,816,212	5.375 2044/03/15	0.57
21	TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	28,400,000	11,157.30 3,168,673,200	11,126.25 3,159,855,000	6.750 2023/06/15	0.56
22	ELDORADO RESRT 8.125% 07/01/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,470,000	11,306.23 2,992,760,801	11,488.50 3,041,005,950	8.125 2027/07/01	0.54
23	ALTICE FRANCE 8.125% 2/27 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	25,025,000	11,420.70 2,858,032,051	11,437.78 2,862,305,696	8.125 2027/02/01	0.51
24	DISH DBS CORP 5.875% 7/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,265,000	10,846.80 2,848,912,020	10,866.98 2,854,212,953	5.875 2022/07/15	0.51
25	ACRISURE LLC 7% 11/15/25 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,675,000	10,627.65 2,728,649,418	10,754.17 2,761,132,505	7.000 2025/11/15	0.49
26	CF INDUSTRIES INC 4.95% 6/43	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	21,575,000	12,751.20 2,751,071,400	12,678.75 2,735,440,312	4.950 2043/06/01	0.48
27	DPL INC 4.35% 04/15/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,705,000	11,566.12 2,626,088,681	11,610.32 2,636,123,042	4.350 2029/04/15	0.47
28	OCCIDENTAL PETE 7.5% 05/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,290,000	10,531.12 2,347,387,762	11,688.36 2,605,335,109	7.500 2031/05/01	0.46
29	ICAHN LP/FN COR 6.25% 05/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,965,000	10,815.75 2,483,836,987	10,971.00 2,519,490,150	6.250 2026/05/15	0.45
30	ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,620,000	11,074.50 2,505,051,900	10,996.88 2,487,493,125	6.750 2027/10/15	0.44

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.26
		資本財	0.39
		運輸	0.33
		消費者サービス	0.34
		食品・生活必需品小売り	0.13
		銀行	0.05
		各種金融	0.56
		公益事業	0.57
		メディア・娯楽	0.15
	小計		3.78
新株予約権証券	外国	-	0.03
	小計		0.03
公社債券	外国	社債券	87.66
	小計		87.66
合計(対純資産総額比)			91.47