有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド	日本	299,934,764,008	2.9770	892,907,489,108	2.9564	886,727,136,313	100.04

種類別投資比率

(2016年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	90,807,624.67	15,813.51 14,359,879,587	15,900.88 14,439,215,932	0.000 2022/03/01	1.50
2	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	105,245,000.00	13,192.49 13,884,438,731	13,483.72 14,190,938,482	8.000 2031/11/01	1.48
3	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	120,175,000.00	11,445.14 13,754,199,999	11,736.37 14,104,179,643	8.750 2020/12/01	1.47
4	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	92,680,000.00	12,114.96 11,228,144,928	12,459.77 11,547,715,206	7.750 2022/05/15	1.20
5	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	100,015,000.00	11,008.30 11,009,956,245	10,979.18 10,980,829,377	5.350 2049/12/31	1.14
6	SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	80,666,000.00	12,144.08 9,796,145,589	12,362.50 9,972,335,258	6.900 2019/05/01	1.04
7	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	75,835,000.00	11,037.42 8,370,233,144	11,729.15 8,894,797,201	6.000 2022/11/15	0.93
8	ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	72,070,000.00	11,241.28 8,101,594,099	11,357.78 8,185,548,442	5.500 2027/01/15	0.85
9	MHGE PRN/FN PIK 8.5% 8/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	63,669,000.00	11,386.89 7,249,923,769	11,736.37 7,472,427,823	9.250 2019/08/01	0.78
10	ILFC 8.625% 1/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	53,265,000.00	14,124.41 7,523,368,318	13,978.80 7,445,807,820	8.625 2022/01/15	0.78
11	LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	62,225,000.00	10,513.22 6,541,852,700	11,881.98 7,393,562,055	10.000 2019/09/01	0.77
12	APX GROUP 7.875% 12/01/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	57,205,000.00	12,318.81 7,046,979,550	12,610.04 7,213,574,812	7.875 2022/12/01	0.75
13	ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	52,200,000.00	12,624.60 6,590,043,157	12,711.97 6,635,648,992	8.000 2018/12/31	0.69
14	ENERGY FUT CO 11% 10/01/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	42,447,506.45	15,376.67 6,527,017,230	15,493.17 6,576,464,330	0.000 2021/10/01	0.69
15	PRIME SEC/FIN 9.25% 5/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	51,205,000.00	12,347.94 6,322,762,677	12,697.41 6,501,708,790	9.250 2023/05/15	0.68
16	NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	53,905,000.00	11,736.36 6,326,488,900	11,928.58 6,430,098,892	6.000 2022/05/15	0.67
17	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	49,024,000.00	12,846.51 6,297,876,592	12,784.78 6,267,609,321	7.625 2022/11/21	0.65
18	ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	53,110,000.00	11,249.90 5,974,824,683	11,583.18 6,151,828,570	5.125 2024/05/28	0.64
19	NEPTUNE 10.125% 01/15/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	45,515,000.00	13,361.40 6,081,442,575	13,469.16 6,130,486,467	10.125 2023/01/15	0.64
20	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	54,895,000.00	11,270.40 6,186,890,197	11,141.10 6,115,908,821	5.150 2049/12/31	0.64
21	VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	68,690,000.00	9,057.09 6,221,320,272	8,780.43 6,031,279,942	5.875 2023/05/15	0.63
22	ALTICE FING 6.5% 01/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	49,045,000.00	12,027.59 5,898,932,741	12,173.20 5,970,348,392	6.500 2022/01/15	0.62
23	MOMENTIVE PRF MATL 3.88% 10/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	54,529,000.00	11,270.40 6,145,640,505	10,920.94 5,955,078,009	3.880 2021/10/24	0.62
24	CAESARS ENT RESOR 11% 10/21 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	46,295,000.00	12,595.48 5,831,078,044	12,726.53 5,891,748,220	11.000 2021/10/01	0.61
25	CA LLC/INC 9.375% 5/1/22 W/I	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	46,860,000.00	12,415.50 5,817,905,268	12,558.79 5,885,047,541	9.375 2022/05/01	0.61
26	HCA INC 5.875% 3/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	44,351,000.00	12,586.74 5,582,347,053	12,537.24 5,560,389,649	5.875 2022/03/15	0.58
27	SABINE PASS 5.625% 3/01/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	42,225,000.00	12,080.01 5,100,785,489	12,508.11 5,281,551,030	5.625 2025/03/01	0.55
28	SLM CORP 5.5% 12/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	44,856,000.00	10,935.49 4,905,227,319	11,299.53 5,068,517,176	5.500 2023/01/25	0.53
29	SPRINT CORP 7.875% 9/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,680,000.00	11,925.66 4,851,360,013	12,435.31 5,058,683,091	7.875 2023/09/15	0.53
30	JBS INVTS 7.75% 10/28/20 144A	アメリカ・ドル オーストリア	社債券 -	40,410,000.00	12,173.20 4,919,192,140	12,363.08 4,995,922,123	7.750 2020/10/28	0.52

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	工業部品	0.05
		エネルギー	0.58
		素材	0.32
		資本財	0.48
		商業・専門サービス	0.02
		自動車・自動車部品	0.29
		消費者サービス	0.35
		メディア	0.10
		ヘルスケア機器・サービス	0.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.38
		銀行	0.53
		各種金融	0.40
		ソフトウェア・サービス	0.01
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.22
		電気通信サービス	0.01
		公益事業	0.24
		半導体・半導体製造装置	0.35
	小計		4.95
新株予約権証券	外国	-	0.01
	小計		0.01
公社債券	外国	社債券	83.99
	小計		83.99
投資証券	外国	-	0.21
	小計		0.21
合計(対純資産総額比)			89.16