有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド	日本	292,687,796,865	3.1442	920,268,970,905	3.1417	919,537,251,410	100.04

種類別投資比率

(2017年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	90,807,624.67	17,317.24 15,725,383,349	17,345.50 15,751,036,507	0.000 2022/03/01	1.59
2	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	105,245,000.00	14,866.50 15,646,254,239	14,661.75 15,430,758,787	8.000 2031/11/01	1.56
3	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	120,175,000.00	11,540.12 13,868,345,218	11,526.00 13,851,370,500	8.750 2020/12/01	1.40
4	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	102,045,000.00	11,285.87 11,516,671,143	11,158.75 11,386,946,437	5.125 2027/05/01	1.15
5	PRIME SEC/FIN 9.25% 5/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	85,835,000.00	12,401.75 10,645,042,112	12,543.00 10,766,284,050	9.250 2023/05/15	1.09
6	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	92,680,000.00	11,469.50 10,629,932,600	11,148.02 10,331,980,302	7.750 2022/05/15	1.05
7	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	83,055,000.00	11,674.25 9,696,053,320	11,554.82 9,596,851,598	5.350 2049/12/31	0.97
8	SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	80,666,000.00	11,836.75 9,548,232,755	11,865.00 9,571,020,900	6.900 2019/05/01	0.97
9	APX GROUP 7.875% 12/01/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	77,835,000.00	12,091.00 9,411,029,850	12,105.12 9,422,024,043	7.875 2022/12/01	0.95
10	VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	86,080,000.00	9,788.62 8,426,048,400	10,505.61 9,043,229,088	5.875 2023/05/15	0.92
11	VERITAS /BERMU 10.5% 2/24 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	76,770,000.00	11,865.00 9,108,760,500	11,752.00 9,022,010,400	10.500 2024/02/01	0.91
12	TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	79,135,000.00	10,438.37 8,260,408,056	10,975.12 8,685,165,168	6.750 2023/06/15	0.88
13	VRX ESCROW 5.375% 3/20 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	75,080,000.00	11,158.75 8,377,989,500	11,300.00 8,484,040,000	5.375 2020/03/15	0.86
14	ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	72,070,000.00	11,298.87 8,143,095,609	11,215.25 8,082,830,675	5.500 2027/01/15	0.82
15	CHESAPEAKE ENERGY 8% 6/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	73,300,000.00	10,805.62 7,920,523,125	10,932.75 8,013,705,750	8.000 2027/06/15	0.81
16	ENERGY FUT CO 11% 10/01/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	46,374,965.97	16,166.17 7,497,059,268	16,243.75 7,533,033,530	0.000 2021/10/01	0.76
17	DYNEGY INC 7.625% 11//24 W/I	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	56,075,000.00	12,204.00 6,843,393,000	12,154.51 6,815,639,239	7.625 2024/11/01	0.69
18	MOMENTIVE PRF MATL 3.88% 10/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	54,529,000.00	11,780.25 6,423,652,522	11,808.50 6,439,056,965	3.880 2021/10/24	0.65
19	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	54,895,000.00	11,710.19 6,428,308,800	11,681.94 6,412,800,963	5.150 2049/12/31	0.65
20	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	56,712,000.00	10,904.50 6,184,160,040	10,961.00 6,216,202,320	7.000 2023/06/30	0.63
21	ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	52,200,000.00	11,924.89 6,224,792,580	11,836.75 6,178,783,500	8.000 2018/12/31	0.63
22	CHS/CMNTY HEALTH 6.25% 3/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	60,335,000.00	10,432.00 6,294,151,556	10,170.00 6,136,069,500	6.250 2023/03/31	0.62
23	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	54,235,000.00	11,356.50 6,159,197,775	11,282.37 6,118,994,454	6.000 2022/11/15	0.62
24	CHESAPEAKE ENRG 8% 1/15/25 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	52,415,000.00	11,229.37 5,885,876,906	11,413.00 5,982,123,950	8.000 2025/01/15	0.61
25	BALBOA MRGR 11.375% 12/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	47,175,000.00	12,331.12 5,817,208,218	12,317.00 5,810,544,750	11.375 2021/12/01	0.59
26	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	45,099,000.00	12,867.87 5,803,282,946	12,797.25 5,771,431,777	7.625 2022/11/21	0.58
27	CALIF RES 8.0% 12/15/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	62,420,000.00	8,206.62 5,122,575,325	9,167.12 5,722,119,425	8.000 2022/12/15	0.58
28	SAWGRASS MERG 8.75% 12/20 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	47,910,000.00	11,215.25 5,373,226,275	11,300.00 5,413,830,000	8.750 2020/12/15	0.55
29	HCA INC 5.875% 3/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	44,351,000.00	12,218.12 5,418,860,618	12,133.38 5,381,273,146	5.875 2022/03/15	0.54
30	ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	44,425,000.00	11,983.31 5,323,585,911	11,972.35 5,318,716,487	5.125 2024/05/28	0.54

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	工業部品	0.04
		エネルギー	0.42
		素材	0.41
		資本財	0.54
		商業・専門サービス	0.00
		自動車・自動車部品	0.28
		消費者サービス	0.52
		メディア	0.27
		食品・生活必需品小売り	0.16
		ヘルスケア機器・サービス	0.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.28
		銀行	0.32
		各種金融	0.35
		ソフトウェア・サービス	0.12
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.28
		公益事業	0.17
	小計		4.52
新株予約権証券	外国	-	0.08
	小計		0.08
公社債券	国内	社債券	0.36
	小計		0.36
	外国	社債券	84.50
	小計		84.50
投資証券	外国	-	0.10
	小計		0.10
合計(対純資産総額比)			89.57