有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド	日本	117,318,337,678	4.1391	485,592,332,050	4.1887	491,411,321,031	100.04

種類別投資比率

(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	44,955,000	17,209.86 7,736,695,934	17,310.51 7,781,939,770	8.750 2032/03/15	1.41
2	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	68,027,000	11,300.71 7,687,537,393	11,358.22 7,726,659,720	7.000 2023/06/30	1.40
3	EP ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	566,555	10,323.04 5,848,572,759	10,323.04 5,848,572,759	0.000 -	1.06
4	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,804,000	16,084.28 5,597,973,430	15,778.56 5,491,569,542	8.000 2031/11/01	0.99
5	PG&E 4.95% 07/01/50	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,141,500	12,823.80 5,147,669,626	12,477.60 5,008,695,659	4.950 2050/07/01	0.91
6	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	36,411,500	12,583.64 4,581,895,020	12,420.66 4,522,550,341	4.550 2030/07/01	0.82
7	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	35,000,000	11,765.85 4,118,049,558	11,807.26 4,132,542,078	5.150 2049/12/31	0.75
8	CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	33,240,000	12,062.72 4,009,648,959	12,048.34 4,004,869,878	8.000 2026/03/15	0.72
9	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	23,520,000	16,214.59 3,813,673,788	16,223.46 3,815,756,846	8.000 2031/11/01	0.69
10	CAESARS E 8.125% 07/01/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,470,000	12,801.72 3,388,616,872	12,742.95 3,373,059,071	8.125 2027/07/01	0.61
11	OCCIDENTAL PETE 7.5% 05/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,290,000	14,808.82 3,300,887,092	15,087.17 3,362,930,950	7.500 2031/05/01	0.61
12	TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,775,000	11,732.04 3,258,574,110	11,789.55 3,274,547,512	5.500 2027/11/15	0.59
13	UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,145,000	11,586.19 3,145,072,535	11,703.28 3,176,856,713	4.500 2029/08/15	0.57
14	BRAND ENERGY 8.5% 7/25 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,100,000	11,444.49 3,101,456,790	11,486.13 3,112,740,482	8.500 2025/07/15	0.56
15	DISH DBS CORP 5.875% 7/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,265,000	11,732.04 3,081,420,306	11,660.15 3,062,539,054	5.875 2022/07/15	0.55
16	ACRISURE LLC 7% 11/15/25 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,675,000	11,556.05 2,967,018,250	11,588.26 2,975,287,038	7.000 2025/11/15	0.54
17	CALIFORNIA RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	598,344	4,662.91 2,790,024,699	4,967.71 2,972,401,745	0.000 -	0.54
18	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,370,000	11,631.39 2,950,885,545	11,660.15 2,958,180,689	5.350 2049/12/31	0.54
19	ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	24,441,000	11,847.06 2,895,539,934	11,839.47 2,893,684,540	5.500 2027/01/15	0.52
20	BOMBARDIER 7.875% 04/27 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	24,165,000	11,933.32 2,883,687,986	11,904.57 2,876,739,340	7.875 2027/04/15	0.52
21	SOUTHEASTERN GROCERS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	1,048,276	2,598.30 2,723,737,417	2,691.47 2,821,401,309	0.000 -	0.51
22	DPL INC 4.35% 04/15/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,705,000	12,219.14 2,774,357,939	12,233.07 2,777,517,889	4.350 2029/04/15	0.50
23	TENET HEALTH 6.125% 10/01/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,670,000	11,947.70 2,708,544,156	12,132.77 2,750,498,886	6.125 2028/10/01	0.50
24	DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	25,391,000	10,911.13 2,770,445,924	10,811.88 2,745,244,450	3.375 2026/08/15	0.50
25	WINDSTREA 7.75% 08/15/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,330,000	12,132.76 2,709,247,469	12,197.41 2,723,681,858	7.750 2028/08/15	0.49
26	MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,655,000	12,047.19 2,729,291,981	12,019.59 2,723,038,114	5.000 2027/10/15	0.49
27	CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	21,890,000	12,163.36 2,662,560,598	12,366.95 2,707,125,442	5.375 2027/05/15	0.49
28	MOZART DEBT 3.875% 04/01/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	23,565,000	11,378.35 2,681,309,002	11,487.62 2,707,058,242	3.875 2029/04/01	0.49
29	VISTRA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	1,075,830	2,306.15 2,481,026,430	2,515.49 2,706,236,809	0.000 -	0.49
30	ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,620,000	11,660.15 2,637,526,495	11,904.57 2,692,813,734	6.750 2027/10/15	0.49

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.55
		資本財	0.17
		消費者サービス	0.40
		小売	0.51
		食品・生活必需品小売り	0.01
		銀行	0.09
		各種金融	0.15
		電気通信サービス	0.10
		公益事業	0.76
		メディア・娯楽	0.15
	小計		5.88
新株予約権証券	外国	-	0.34
	小計		0.34
公社債券	外国	社債券	87.17
	小計		87.17
合計(対純資産総額比)			93.39