有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/24-2022/11/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド	日本	110,660,597,987	4.4927	497,173,190,956	4.4626	493,833,984,576	100.04

種類別投資比率

(2022年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	65,967,000	12,991.06 8,569,815,584	12,872.30 8,491,468,887	7.000 2023/06/30	1.46
2	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	44,955,000	15,658.60 7,039,323,630	15,827.66 7,115,324,463	8.750 2032/03/15	1.22
3	DISH NETWK CV 2.375% 3/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	41,113,000	11,757.22 4,833,745,858	11,962.90 4,918,309,132	2.375 2024/03/15	0.85
4	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,804,000	14,146.61 4,923,588,302	13,935.09 4,849,969,558	8.000 2031/11/01	0.83
5	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	35,000,000	13,022.11 4,557,740,740	13,004.60 4,551,610,000	5.150 2049/12/31	0.78
6	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	36,411,500	12,026.46 4,379,017,504	12,030.71 4,380,563,682	4.550 2030/07/01	0.75
7	DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	51,366,000	8,446.35 4,338,554,709	8,293.75 4,260,167,625	3.375 2026/08/15	0.73
8	PG&E 4.95% 07/01/50	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,141,500	10,411.24 4,179,229,469	10,408.59 4,178,164,114	4.950 2050/07/01	0.72
9	FORD MTR CR LLC 7.35% 11/04/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	30,000,000	13,631.20 4,089,362,820	13,485.64 4,045,691,250	7.350 2027/11/04	0.70
10	PBF HLDG / FIN 7.25% 06/15/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,085,000	13,028.48 3,789,335,153	13,039.37 3,792,500,008	7.250 2025/06/15	0.65
11	CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,005,000	12,239.71 3,550,129,973	12,039.74 3,492,126,093	8.000 2026/03/15	0.60
12	TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,775,000	12,324.51 3,423,133,346	12,407.45 3,446,169,237	5.500 2027/11/15	0.59
13	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,370,000	12,934.13 3,281,390,379	12,943.16 3,283,679,666	5.350 2049/12/31	0.57
14	SOUTHEASTERN GROCERS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	1,048,276	2,870.30 3,008,867,651	3,082.62 3,231,437,611	0.000 -	0.56
15	OCCIDENTAL PETE 7.5% 05/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,290,000	14,232.07 3,172,329,517	14,075.75 3,137,485,655	7.500 2031/05/01	0.54
16	ACRISURE LLC 7% 11/15/25 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,675,000	12,407.45 3,185,612,787	12,183.05 3,127,999,191	7.000 2025/11/15	0.54
17	UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,145,000	11,584.97 3,144,741,572	11,409.15 3,097,013,197	4.500 2029/08/15	0.53
18	BRAND ENERGY 8.5% 7/25 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,100,000	9,887.34 2,679,470,305	10,602.46 2,873,267,906	8.500 2025/07/15	0.49
19	INTELSAT JACKSN 6.5% 1/30 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	23,650,000	12,105.82 2,863,027,115	11,810.30 2,793,135,950	6.500 2030/03/15	0.48
20	GEMS MENAS 7.125% 7/31/26 144A	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	21,875,000	12,555.01 2,746,408,962	12,683.60 2,774,537,215	7.125 2026/07/31	0.48
21	CALIFORNIA RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	481,229	5,897.18 2,837,897,884	5,752.54 2,768,291,477	0.000 -	0.48
22	PG&E CORP 5.5% PC 08/16/23	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	141,600	17,748.35 2,513,167,719	19,184.44 2,716,516,562	0.000 -	0.47
23	DPL INC 4.35% 04/15/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,705,000	11,767.96 2,671,917,293	11,913.01 2,704,848,875	4.350 2029/04/15	0.47
24	ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,620,000	12,002.84 2,715,044,149	11,933.98 2,699,465,461	6.750 2027/10/15	0.46
25	CHESAPEAKE ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	208,345	13,015.21 2,711,655,177	12,550.77 2,614,889,342	0.000 -	0.45
26	CHS/CMNTY HEALT 4.75% 02/15/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,430,000	9,624.73 2,543,816,403	9,634.29 2,546,341,631	4.750 2031/02/15	0.44
27	JONAH EGY LLC / JONAH EGY FIN	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	336,560	8,439.72 2,840,472,163	7,474.99 2,515,782,970	0.000 -	0.43
28	C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	20,380,000	11,710.77 2,386,655,945	12,326.90 2,512,222,444	6.875 2027/09/15	0.43
29	DENBURY INC WT 09/18/25	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権証券 -	313,027	8,094.70 2,533,859,656	7,946.08 2,487,336,332	0.000 -	0.43
30	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	18,070,000	14,058.37 2,540,347,585	13,708.84 2,477,187,189	8.000 2031/11/01	0.43

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.90
		消費者サービス	0.20
		小売	0.56
		食品・生活必需品小売り	0.14
		各種金融	0.06
		電気通信サービス	0.33
		公益事業	0.27
	小計		4.45
新株予約権証券	外国	-	0.51
	小計		0.51
公社債券	外国	社債券	78.53
	小計		78.53
合計(対純資産総額比)			83.48