有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド	日本	325,621,381,984	2.9638	965,097,998,118	3.0004	976,994,394,504	100.04

種類別投資比率

(2017年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	105,245,000.00	13,300.00 13,997,585,000	13,706.00 14,424,879,700	8.000 2031/11/01	1.38
2	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	90,807,624.67	15,119.99 13,730,112,824	15,344.00 13,933,521,901	0.000 2022/03/01	1.33
3	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	120,175,000.00	11,620.00 13,964,335,000	11,564.00 13,897,037,000	8.750 2020/12/01	1.33
4	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	102,045,000.00	11,396.00 11,629,048,200	11,466.00 11,700,479,700	5.125 2027/05/01	1.12
5	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	92,680,000.00	11,886.00 11,015,944,800	11,846.46 10,979,302,835	7.750 2022/05/15	1.05
6	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	92,030,000.00	11,298.00 10,397,549,400	11,452.00 10,539,275,600	5.350 2049/12/31	1.01
7	SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	80,666,000.00	12,026.00 9,700,893,160	11,942.00 9,633,133,720	6.900 2019/05/01	0.92
8	APX GROUP 7.875% 12/01/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	77,835,000.00	12,230.40 9,519,531,840	12,152.00 9,458,509,200	7.875 2022/12/01	0.90
9	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	75,835,000.00	11,659.20 8,841,754,320	11,858.00 8,992,514,300	6.000 2022/11/15	0.86
10	TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	79,135,000.00	11,046.00 8,741,252,100	11,108.94 8,791,062,834	6.750 2023/06/15	0.84
11	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	59,405,000.00	13,768.94 8,179,441,183	14,084.00 8,366,600,200	8.750 2032/03/15	0.80
12	ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	72,070,000.00	11,284.00 8,132,378,800	11,536.00 8,313,995,200	5.500 2027/01/15	0.79
13	VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	86,080,000.00	9,318.14 8,021,062,700	9,590.00 8,255,072,000	5.875 2023/05/15	0.79
14	VRX ESCROW 5.375% 3/20 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	75,080,000.00	10,511.66 7,892,157,700	10,780.00 8,093,624,000	5.375 2020/03/15	0.77
15	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	65,875,000.00	11,732.00 7,728,455,000	11,871.10 7,820,089,760	8.125 2022/04/01	0.75
16	VERITAS /BERMU 10.5% 2/24 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	61,870,000.00	12,102.07 7,487,553,500	12,236.00 7,570,413,200	10.500 2024/02/01	0.72
17	MHGE PRN/FN PIK 8.5% 8/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	63,669,000.00	11,256.00 7,166,582,640	11,200.00 7,130,928,000	9.250 2019/08/01	0.68
18	ILFC 8.625% 1/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	49,715,000.00	13,829.76 6,875,465,184	13,803.22 6,862,268,834	8.625 2022/01/15	0.65
19	CHESAPEAKE ENERGY 8% 6/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	59,225,000.00	10,982.62 6,504,460,900	10,920.00 6,467,370,000	8.000 2027/06/15	0.62
20	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	54,895,000.00	11,326.00 6,217,407,700	11,508.00 6,317,316,600	5.150 2049/12/31	0.60
21	ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	52,200,000.00	12,152.00 6,343,344,000	12,082.00 6,306,804,000	8.000 2018/12/31	0.60
22	ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	53,110,000.00	11,696.72 6,212,127,992	11,788.34 6,260,785,249	5.125 2024/05/28	0.60
23	PRIME SEC/FIN 9.25% 5/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	51,205,000.00	12,180.00 6,236,769,000	12,180.00 6,236,769,000	9.250 2023/05/15	0.60
24	DYNEGY INC 7.625% 11//24 W/I	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	56,075,000.00	10,989.95 6,162,618,000	10,850.00 6,084,137,500	7.625 2024/11/01	0.58
25	ENERGY FUT CO 11% 10/01/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	42,447,506.45	14,223.99 6,037,733,312	14,280.00 6,061,503,918	0.000 2021/10/01	0.58
26	MOMENTIVE PRF MATL 3.88% 10/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	54,529,000.00	11,396.00 6,214,124,840	11,116.00 6,061,443,640	3.880 2021/10/24	0.58
27	NEPTUNE 10.125% 01/15/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	45,515,000.00	12,950.00 5,894,192,500	12,954.82 5,896,384,502	10.125 2023/01/15	0.56
28	BALBOA MRGR 11.375% 12/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	47,175,000.00	12,348.00 5,825,169,000	12,348.00 5,825,169,000	11.375 2021/12/01	0.56
29	CHESAPEAKE ENRG 8% 1/15/25 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	52,415,000.00	11,172.00 5,855,803,800	11,102.00 5,819,113,300	8.000 2025/01/15	0.56
30	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	45,099,000.00	12,376.11 5,581,502,750	12,824.00 5,783,495,760	7.625 2022/11/21	0.55

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	工業部品	0.05
		エネルギー	0.42
		素材	0.33
		資本財	0.45
		商業・専門サービス	0.02
		自動車・自動車部品	0.29
		消費者サービス	0.30
		メディア	0.25
		食品・生活必需品小売り	0.27
		ヘルスケア機器・サービス	0.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.38
		銀行	0.29
		各種金融	0.36
		ソフトウェア・サービス	0.24
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.24
		電気通信サービス	0.06
		公益事業	0.13
	小計		4.55
新株予約権証券	外国	-	0.01
	小計		0.01
公社債券	外国	社債券	83.64
	小計		83.64
投資証券	外国	-	0.22
	小計		0.22
合計(対純資産総額比)			88.42