有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年12月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド	日本	209,625,433,730	2.9661	621,770,000,802	2.9949	627,807,211,477	100.02

種類別投資比率

(2018年12月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	91,910,000	12,987.00 11,936,351,700	12,348.75 11,349,736,125	8.000 2031/11/01	1.67
2	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	110,475,000	10,350.75 11,434,991,062	10,198.12 11,266,378,593	5.125 2027/05/01	1.66
3	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	92,680,000	10,142.62 9,400,184,850	9,958.92 9,229,927,056	7.750 2022/05/15	1.36
4	SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	80,666,000	11,183.25 9,021,080,445	11,141.62 8,987,503,222	6.900 2019/05/01	1.32
5	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	83,055,000	10,531.12 8,746,625,868	9,990.00 8,297,194,500	5.350 2049/12/31	1.22
6	CHS/CMNTY HEALTH 6.25% 3/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	75,590,000	10,073.25 7,614,369,675	10,045.50 7,593,393,450	6.250 2023/03/31	1.12
7	ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	72,070,000	10,267.50 7,399,787,250	9,934.50 7,159,794,150	5.500 2027/01/15	1.06
8	TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	64,145,000	10,711.50 6,870,891,675	10,336.88 6,630,588,468	6.750 2023/06/15	0.98
9	NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	62,345,000	10,878.00 6,781,889,100	10,545.00 6,574,280,250	5.750 2028/01/15	0.97
10	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	54,895,000	10,753.12 5,902,927,968	10,600.50 5,819,144,475	5.150 2049/12/31	0.86
11	PARK AEROSPACE 5.5% 2/24 144	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	52,824,000	10,961.25 5,790,170,700	10,739.25 5,672,901,420	5.500 2024/02/15	0.84
12	BALBOA MRGR 11.375% 12/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	47,175,000	11,738.25 5,537,519,437	11,682.75 5,511,337,312	11.375 2021/12/01	0.81
13	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	56,712,000	10,767.00 6,106,181,040	9,435.00 5,350,777,200	7.000 2023/06/30	0.79
14	DYNEGY INC 7.625% 11//24 W/I	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	44,917,000	11,682.75 5,247,540,817	11,738.25 5,272,469,752	7.625 2024/11/01	0.78
15	VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	51,145,000	10,614.37 5,428,722,093	10,125.31 5,178,589,288	5.875 2023/05/15	0.76
16	TPC GROUP 8.75% 12/15/20 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	47,910,000	10,905.75 5,224,944,825	10,600.50 5,078,699,550	8.750 2020/12/15	0.75
17	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	45,510,000	11,379.72 5,178,910,572	10,850.25 4,937,948,775	8.125 2022/04/01	0.73
18	CALIF RES 8.0% 12/15/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	64,660,000	9,074.25 5,867,410,050	7,326.00 4,736,991,600	8.000 2022/12/15	0.70
19	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,804,000	12,959.25 4,510,337,370	12,237.75 4,259,226,510	8.000 2031/11/01	0.63
20	INTELSAT JACKSON 8% 02/24 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	37,010,000	11,562.87 4,279,418,187	11,405.25 4,221,083,025	8.000 2024/02/15	0.62
21	CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	39,870,000	10,642.12 4,243,015,237	10,239.75 4,082,588,325	5.500 2027/04/15	0.60
22	MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,450,000	10,583.85 4,281,167,325	10,045.50 4,063,404,750	5.000 2027/10/15	0.60
23	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	37,330,000	11,113.87 4,148,809,537	10,739.25 4,008,962,025	6.000 2022/11/15	0.59
24	INTELSAT JACKS 8.5% 10/24 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	35,250,000	10,905.75 3,844,276,875	10,631.58 3,747,631,950	8.500 2024/10/15	0.55
25	CCO HLDGS LLC 5.75% 01/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,185,000	11,100.00 3,794,535,000	10,905.75 3,728,130,637	5.750 2024/01/15	0.55
26	BANK OF AMERICA 5.86%/VAR PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	36,755,000	10,517.25 3,865,615,237	10,128.75 3,722,822,062	5.875 2049/12/31	0.55
27	OCI NV 6.625% 4/15023 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	33,913,000	11,266.50 3,820,808,145	10,933.50 3,707,877,855	6.625 2023/04/15	0.55
28	ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	34,425,000	10,750.12 3,700,731,564	10,691.19 3,680,441,124	5.125 2024/05/28	0.54
29	AVOLON HLDGS 5.125% 10/23 144A	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	34,810,000	10,822.50 3,767,312,250	10,558.88 3,675,544,387	5.125 2023/10/01	0.54
30	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	31,249,000	11,655.00 3,642,070,950	11,502.38 3,594,377,163	7.625 2022/11/21	0.53

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.27
		素材	0.22
		資本財	0.32
		運輸	0.15
		自動車・自動車部品	0.14
		消費者サービス	0.53
		ヘルスケア機器・サービス	0.11
		銀行	0.29
		各種金融	0.02
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.23
		公益事業	0.50
		メディア・娯楽	0.26
	小計		3.03
新株予約権証券	外国	-	0.01
	小計		0.01
公社債券	外国	社債券	86.48
	小計		86.48
投資証券	外国	-	0.07
	小計		0.07
合計(対純資産総額比)			89.59